❶ 證券組合的期望收益率需要怎麼計算公式是什麼
投資組合的結果用收益率來衡量。
收益率等於收入減支出除以支出乘100%
❷ 計算證券組合的期望收益率，十萬火急
0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以證券組合的期望收益率為14.51%
❸ 證券組合的預期報酬率和標准差
該判斷題答案是正確。解答過程如下：
根據題意，相關系數為1時，組合的標准差為各證券標准差的簡單算術平均數，組合標准差＝(12%+8%)÷2=10%；相關系數為-1時，組合標准價=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
證券組合的預期報酬率就是指組成證券投資組合的各種證券的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種證券在整個證券組合總額中所佔的比例。
標准差，是離均差平方和平均後的方根，用σ表示。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的，標准差未必相同。
❹ A公司預期收益率20% B公司預期收益率12% C 9% D7% 投資者的總投資額40000元 求證券組合的預期收益率
除了給定四種投資各自的收益率，還需要知道投資者在這幾種資產中投資的權重，才能計算出整個投資組合的預期收益率。
如果對四個公司的投資量均等，即，各投資25%，則
投資組合的預期收益率=20%*25%+12%*25%+9%*25%+7%*25%=12%
❺ 某證券組合由X、Y、Z三種證券組成，它們的預期收益率分別為10%、16%、20%，它們在組合中的比例分別為 30%
選B． 15.8%
10%*30%+16%*30%+20%*40%=15.8%
❻ 有分求助！關於證券投資組合期望收益率和無風險利率的計算
資本資產定價模型公式為 證券收益率=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
根據此公式，聯立方程組
25%=無風險收益率+1.5*（市場收益率—無風險收益率）
15%=無風險收益率+0.9*（市場收益率—無風險收益率）
解得：市場收益率=1/6
無風險收益率=0
❼ 你的投資組合的預期收益率和方差各是多少
預期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相關系數是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
標准差=23.75%
❽ 某證券投資組合的β系數為1.8，市場平均收益率為13%，該證券投資組合的預期收益率為17%，求無風險收益率
這是一個CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.