設某種股票

A. 假設某股票市場選出五家股票作為成股份,在t 期,t+1期五家股票的情況如下表:

除數調整法 t期總值 148000 t期調整後的總值155500 t+1期總值 167400 ；假設基期指數為1，計算新除數=t調整後市值/t期股價指數=155500/350=444.28，則t+1期指數=t+1期市值/新除數=167400/444.28=376.79 調整後指數變動比未調整指數要小 因為除去了因為配股而導致的指數增加
市值調整法 167400—因配股增加的市值15*500=159900 用159900/基期市值（148000/350）=378.14

B. 怎樣設定買賣某隻股票的價格

這個涉及到阻力和支撐位的問題了，方法有幾種：指標法像麥克指標 布林指標 均線指標等等 然後就是價格密集區 經典K線組合 然後形態等到 追問： 以十元買進如果能漲到百分之五賣那麼是不是買的價格一定是10 10乘以百分之五嗎 回答： 漲跌停都是以當天的價格計算的，比如說某個股當天的開盤價是10塊，然後你以這個價格買進去，當第二天漲了百分之五的時候賣掉，這個時候就是你所說的那個價格了，不過還要加點其他費用在裡面

麻煩採納，謝謝!

C. 設某股票報價為3元，該股票2年內不發任何股利，若兩年期期貨報價為3.5元，按5%的年利率借入300

5%的年利率借入3000元 利息150元一年，兩年300元
買進股票持有2年，得到5毛*1000=500元的差價。
最後是賺200

D. 設某一股票投資者一年中用4000元資金購買某種股票,為了減少投資風險,該投資者採用了固定投入法策略

1)首先4000元是不能分四次購買，最小是手100股，100*40=？。
2)這不是策略。
3)假如4000元，該股價一年平均價在4.73元，你分別以4元，5.5元,5元,4.4元分階段買入是平均價，持平，還不如你第一次4元的價格買入的200股。收入多少你自己算？
4)你在增加風險。你為定投而定投。。。
5)策略是降低風險為前提，4元當處買入，三個月後還在20%波動就不再做投入。。。只有低於你當初的4元再考慮、、、

你分四次4.元5.5元、、買入該股只有800股，比第一次4元的價格一次買入是900股，(余額不考慮手續費)

E. 假設某股票當前的市場價格為100元，以該價格作為執行價格買權和賣權分別為7元和3元。投資者選擇以下兩種投

買權與賣權都是7元吧!
如果股價太高當然是賣啦!反之當然是買啦!

F. 假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為（ ）

假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為0.62
Gamma=Delta的變化
/
期權標的物價格變化=0.02
即：標的物價格變化1個點
Delta
變化0.02個點
Delta為0.6時
標的物從10元變為11元
Delta變化為0.6+0.02=0.62

G. 若某種股票的貝塔系數為零，則說明

該股票沒有系統性風險。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。

如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。

同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。

β計算公式

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

注意：掌握β值的含義

◆ β=1，表示該單項資產的風險收益率與市場組合平均風險收益率呈同比例變化，其風險情況與市場投資組合的風險情況一致；

◆ β>1，說明該單項資產的風險收益率高於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險大於整個市場投資組合的風險；

◆ β<1，說明該單項資產的風險收益率小於市場組合平均風險收益率，則該單項資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。

小結：

1）β值是衡量系統性風險。

2）β系數計算的兩種方式。

參考資料來源：網路-貝塔值

參考資料來源：網路-β系數

H. 通達信指標怎樣設置不應用到某些股票

設置好像沒有這個功能,在指標里加上判斷可以實現這樣的效果,
例如下面的代碼在MACD的DIF值中加上判斷,就實現了上證指數不顯示指標,非上證指數顯示指標


DIF:IF(STR2CON(CODE)<>999999,EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26),0);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

I. 已知某種股票的風險收益率為8%

(1)先算折現率r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4%
股利增長率=20%*(1-40%)=12%
下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48
股票價值=4.48/(16.4%-12%)=101.82
(2)一年後的股價=101.82*1.12+4.48=118.52
持有一年的回報率=（118.52-100）/100=18.52%

J. 假定某投資者預期某種股票價格將會上漲,於是以2元每股的期權費購買了標的物為1000份該種股票，執行價

假設三個月後的股價為S,三種情況：1.S大於22元，S等於22元，S小於22元，每股分別盈利為S-20-2，0和-2(損失期權費)。