『壹』 郭麗紅公司金融學和羅斯公司理財學是一樣的嗎
y y yy yy y要猶猶豫豫小心翼翼地說出來就行，
『貳』 舉一個 公司理財環境會對企業生產發展會產生什麼影響例子
一般認為企業的宏觀環境因素有四類，即政治法律環境、經濟環境、社會文化與自然環境以及技術環境。
政治和法律環境，是指那些制約和影響企業的政治要素和法律系統，以及其運行狀態。政治環境包括國家的政治制度、權力機構、頒布的方針政策、政治團體和政治形勢等因素。法律環境包括國家制定的法律、法規、法令以及國家的執法機構等因素。政治和法律因素是保障企業生產經營活動的基本條件。
經濟環境，是指構成企業生存和發展的社會經濟狀況及國家的經濟政策，包括社會經濟結構、經濟體制、發展狀況、宏觀經濟政策等要素。通常衡量經濟環境的指標有國內生產總值、就業水平、物價水平、消費支出分配規模、國際收支狀況，以及利率、通貨供應量、政府支出、匯率等國家貨幣和財政政策等。經濟環境對企業生產經營的影響更為直接具體。
社會文化環境，是指企業所處的社會結構、社會風俗和習慣、信仰和價值觀念、行為規范、生活方式、文化傳統、人口規模與地理分布等因素的形成和變動。自然環境，是指企業所處的自然資源與生態環境，包括土地、森林、河流、海洋、生物、礦產、能源、水源、環境保護、生態平衡等方面的發展變化。這些因素關繫到企業確定投資方向、產品改進與革新等重大經營決策問題。
技術環境，是指企業所處的環境中的科技要素及與該要素直接相關的各種社會現象的集合，包括國家科技體制、科技政策、科技水平和科技發展趨勢等。技術環境影響到企業能否及時調整戰略決策，以獲得新的競爭優勢。
『叄』 問個羅斯的《公司理財》的問題
什麼是無套利定價原理
金融市場上實施套利行為變得非常的方便和快速。這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中。因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理價格是這個價格使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原理或者簡稱為無套利定價原理。
無套利定價原理的特徵
其一，無套利定價原理首先要求套利活動在無風險的狀態下進行。當然，在實際的交易活動中，純粹零風險的套利活動比較罕見。因此實際的交易者在套利時往往不要求零風險，所以實際的套利活動有相當大一部分是風險套利。
其二，無套利定價的關鍵技術是所謂「復制」技術，即用一組證券來復制另外一組證券。
復制技術的要點是使復制組合的現金流特徵與被復制組合的現金流特徵完全一致，復制組合的多頭（空頭）與被復制組合的空頭（多頭）互相之間應該完全實現頭寸對沖。由此得出的推論是，如果有兩個金融工具的現金流相同，但其貼現率不一樣，它們的市場價格必定不同。這時通過對價格高者做空頭、對價格低者做多頭，就能夠實現套利的目標。套利活動推動市場走向均衡，並使兩者的收益率相等。因此，在金融市場上，獲取相同資產的資金成本一定相等。產生完全相同現金流的兩項資產被認為完全相同，因而它們之間可以互相復制。而可以互相復制的資產在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發生套利活動。
其三，無風險的套利活動從即時現金流看是零投資組合，即開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本。
在沒有賣空限制的情況下，套利者的零投資組合不管未來發生什麼情況，該組合的凈現金流都大於零。我們把這樣的組合叫做「無風險套利組合」。從理論上說，當金融市場出現無風險套利機會時，每一個交易者都可以構築無窮大的無風險套利組合來賺取無窮大的利潤。這種巨大的套利頭寸成為推動市場價格變化的力量，迅速消除套利機會。所以，理論上只需要少數套利者（甚至一位套利者），就可以使金融市場上失衡的資產價格迅速回歸均衡狀態。
無套利機會存在的等價條件
（1）存在兩個不同的資產組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；在這里，可以簡單把損益理解成是現金流。如果現金流是確定的，則相同的損益指相同的現金流。如果現金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態），則相同的損益指在相同狀態下現金流是一樣的。
（2）存在兩個相同成本的資產組合，但是第一個組合在所有的可能狀態下的損益都不低於第二個組合，而且至少存在一種狀態，在此狀態下第一個組合的損益要大於第二個組合的損益。
（3）一個組合其構建的成本為零，但在所有可能狀態下，這個組合的損益都不小於零，而且至少存在一種狀態，在此狀態下這個組合的損益要大於零。
套利機會的等價性推論
（1）同損益同價格：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。
（2）靜態組合復制定價：如果一個資產組合的損益等同於一個證券，那麼這個資產組合的價格等於證券的價格。這個資產組合稱為證券的 「「復制組合」」（replicating portfolioportfolio）。
（3）動態組合復制定價：如果一個自融資（self self-financing financing）交易策略最後具有和一個證券相同的損益，那麼這個證券的價格等於自融資交易策略的成本。這稱為動態套期保值策略（dynamic hedging strategy strategy）。所謂自融資交易策略簡單地說，就是交易策略所產生的資產組合的價值變化完全是由於交易的盈虧引起的，而不是另外增加現金投入或現金取出。一個簡單的例子就是購買並持有( buy and hold) 策略。
『肆』 公司理財這本書自學的話能看懂嗎因為我要考研，這個比較著急，謝謝了！
考研是每年1月份，你恐怕要明年才能考吧？
那麼假設你明年考，現在還有1年的准備時間，我覺得完全可以，沒有什麼不可以！
說一個真實的我自己的例子，我本科的專業是自然地理學，完全的純理工科，但是我考研的時候特別想考廣告學，廣告學里包含營銷、市場、視覺、美術等多重知識，當時我還特別想考名校，奔著廈大去的。
但是我只有半年復習時間，我精確的做了一個倒排的時間表，就是說這6個月我每天做什麼，每天幾小時做英語、幾小時復習專業課，幾個小時復習政治，甚至幾個小時睡覺、上廁所我都是算好的，因為我給自己說只許成功不許失敗。
於是我堅持每天14個小時的學習，那段日子真的苦逼到極致，但是現在每每想起來我就覺得特別有成就感，因為我真的做到了！
我是我們大學班級里唯一一個跨專業考研的，並且成功了！現在我畢業多年了，開始自己努力創業，希望更多的人能夠學習理財投資，學習長投學堂的課程。我如果希望別人來學，自己是不是也必須不能太差？所以我又開始了自學會計學、經濟學的課程，從曼昆的宏微觀學起，聽網路公開課，給自己定一個時間表嚴格執行。
加油，想學，一定可以！
『伍』 理財產品的利率都是怎麼算出來的
通常情況下，理財產抄品的收益是根據理財產品的收益率、投入的資金以及實際理財天數來計算的。一般理財產品計算公式為理財收益=投入資金×日利率×實際理財天數。其中利率又可分為年利率、月利率和日利率，在計算理財收益時要適當地進行轉換。當然這個計算公式一般是適用於固定收益類理財產品，對於一些較為復雜的理財產品還需要考慮到其他風險因素。以上就是關於理財產品的收益計算的介紹，需要注意的是銀行理財產品的一年是按照360天計算的，而其他互聯網理財產品還是按照365天計算。除此之外，對於理財產品的收益率還要分清到期收益率和年化收益率的區別。
『陸』 如何評價羅斯《公司理財》這本書
這本書中譯版，我個人的閱讀感受是：信息量貌似很大，貌似很高深，看完後腦子亂糟糟的感覺（個人觀點）。我同學用的英譯版，據說還可以，以至於我經常在閑暇時翻看這本書的譯者信息，無論是個人水平的原因還是責任心不強，我都決定要記住這個人·····
『柒』 關於公司理財的3個問題，請教大神網友幫忙指點感謝萬分啊！！！！
第一幅圖的意思是既然必要的現金持有量相對較低，那麼公司就沒必要持有過多的現金，可以將這些現金作為現金股利進行分配，注意這個股利或更貼切是現金股利或現金分紅，並不是收益或盈利，實際上這段話之前就有一句「將可以提高股利發放數額」，要發放的就是指現金股利，就會有將會導致對股利的預期更為樂觀即股利會增加。而對於股票估值模型來說，大多數時候把現金股利作為計算式中的分子部分，對於分數來說，在其他因素不變的情況下，分子越大計算出來的數值也就越大，也就是說既然可以提高現金股利的發放，既然股利股利會增加，那麼股票的估值也會相應的增加。
第二幅圖，由於採用市場促銷活動，從第2期開始每年每股收益為12.1美元，那麼第1期的每股股價=EPS/R=12.1/0.1=121，必須注意實際上不投資新項目每年每股收益10美元即從第1期開始每年每股收益是10美元，而那時相對應計算出來的第0期的每股股價=EPS/R=10/0.1=100美元，必須要注意時點所對應的計算。
最後一幅圖，實際上是想說明利用EPS/R=P推導出P/EPS=R是不能互相倒推出結論的，當P為任意正數時，即股價為任意正數時，且EPS為零，那麼計算出來的R就會變成無窮大。
必須注意一點就是實際上最後的這幾幅圖中的股利把收益與股利混為一談，最主要它把收益理所當然的是賺到多少必須是要作為股利全部分配作為前提，但是這樣很容易讓讀者忽略這前提條件，使得把收益等同於股利，而現實的分紅政策中大多數時候是收益並不等同於股利。實際上這個計算公式中EPS/R=P應該更換為D/R=P更為准確，而D所指的是現金股利。
『捌』 關於債券收益率的《公司理財》練習題
股票資格從業證 《基礎》的習題有 支持正版噢