公司金融几何收益率

Ⅰ 算术平均收益率与几何平均收益率有哪些

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

Ⅱ 公司金融计算题，净现值和内部收益率的题，要求详细步骤，拜托了！

1、内部收益率即是使投资项目净现值为零时的投资报酬率，计算内部收益率I如下：
0=-200+25*(P/F,I,1)+35*(P/F,I,2)+35*(P/F,I,3)+50*(P/F,I,4)+40*(P/F,I,5) 算出I=-2%
这题不考虑折现时，未来现金流流入简单加计为185，小于现金流支出200，不管是从现金流还是从内含收益来看，该项目在经济效益上都不可行。
2、NPV=-50-1000（P/F，10%，1）-50（P/F,10%,2）+250(P/F,10%,3)+150(P/A,10%,7)*(P/F,10%,4)=50-1000*0.9091-50*0.8264+250*0.7513+150*0.4868*0.6830=-662.72,小于0，项目亏损，不可行；
3、NPV A=-20+4*(P/A,10%,20)+2.5*(P/F,10%,20)=-20+4*8.514+2.5*0.149=14.4285
NPV B=-2+2.1*(P/A,10%,20)+1.3*(P/F,10%,20)=-2+2.1*8.514+1.3*0.149=16.0731
B项目净现值大于A项目，B项目较优
4、设内部收益率为I,即是使投资项目净现值为零时的投资报酬率，计算内部收益率I如下：
0=-8000+1000（P/A,I,10）+3000*（P/F,I,10）
I=8%(查系数表带入，15%和10%都小于0，继续往下查）

(P/F,8%,10)=0.4632，（P/A,8%,10）=6.7101

Ⅲ 几何平均法计算平均收益率是什么意思

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，

Ⅳ 如何计算金融业的收益率

1. 收益率是指投资的回报率，一般以年度百分比表达，根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言，收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。收益率研究的是收益率作为一项个人（以及家庭）和社会（政府公共支出）投资的收益率的大小，可以分为个人收益率与社会收益率，主要关注的是前者。出自《网络》

2. 一项资产的预期收益率与其β值线形相关：
   资产i的预期收益率
   E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
   其中: Rf: 无风险收益率
   E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
   βi: 投资i的β值。
   E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
   整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。

3. 对于多要素的情况：
   

   E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
   

   其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
   

Ⅳ 几何平均收益率的介绍

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值(1 + R1)元，第二期投资者会将(1 + R1)进行再投资，到第二期末价值则为(1 + R1)(1 + R2)元，……。这个平均收益指标优于算术平均收益率，因为它引入了复利的程式，即通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率，从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。

Ⅵ 某公司两年的收益率分别是60%和25%，几何平均收益率是多少

是42.5%

Ⅶ 算术平均利率与几何平均利率的区别

一、计算方法不同

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

二、适用范围不同

几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值(1 +R1)元，第二期投资者会将(1 +R1)进行再投资，到第二期末价值则为(1 +R1)(1 +R2)元，……。

算术平均数法适用于各期收益率差别不大的情况，如果各期收益率差别很大的话，这样计算出来的收益率会歪曲投资的结果

三、计算公式不同

如果Rij表示资产组合j的第i个可能的收益率，且每一结果的可能性相同，那么该资产组合的几何平均收益率(overline{R}_{Gj})为：

overline{R}_{Gj} = [(1+R_{1j})^{frac{1}{N}}(1+R_{2j})^{frac{1}{N}}...(1+R_{Nj})^{frac{1}{N}}-1.0]

如果每个观察值的可能性不同，Pij是第i个收益率的概率，那么几何平均收益率为：

overline{R}_{Gj} = (1+R_{1j})^{P_{1j}}(1+R_{2j})^{P_{2j}}...(1+R_{N-1j})^{P_{N-1j}}(1+R_{Nj})^{P_{Nj}}-1.0

用符号prod表示乘积，上式可写为：

overline{R}_{Gj} = prod_{i=1}^{N}(1+R_{ij})^P_{ij} - 1.0

算数平均收益率公式:

R=r1+r2+…+rn/n=1/n×∑rt

Ⅷ 几何平均收益率和算术平均收益率

几何平均收益率能准确的衡量实际收益情况，常用于对过去收益的衡量上；算术平均收益率一般可用作对平均收益率的无偏估计，因此更多地被用来对将来收益率的估计。