⑴ 金融市场利率互换案例分析题
由于两者的信用程度不一样,借款利率不同,在借固定利率款中,甲比乙利率低0.7%,而借浮动利率款,乙利率比甲高0.40%,显然乙贷浮动利率款有相对优势,甲借固定利率款有相对优势.
现在,甲：需要浮动利率资金，乙：需要固定利率资金,进行利率到换,即甲借固定利率款,乙借浮动利率款,共可省下利率为:(LIBOR-0.10%+10.7%)-(10%+LIBOR+0.30%)=0.3%;手续费10个基点,即0.1%,两者通过互换各省下0.1%的利率水平.
互换后,甲贷固定利率款,利率10%,由乙承担
乙借浮动利率款,利率LIBOR+0.30% ,其中LIBOR-0.25%由甲承担
这样:甲需要浮动利率资金,支付浮动利率LIBOR-0.25%
乙需要固定利率资金,支付固定利率10%+0.55%=10.55%
甲乙各支付0.05%的利息费给中介.
最终:甲承担利率LIBOR-0.20%
乙承担利率:10.6%
⑵ 金融市场学利率互换作业题
有点烦，分是少了点，呵呵，共同讨论吧。
A先借固定借款，那么成本为12%，B先借浮动借款，那么成本为L+0.6%。
银行与A做利率互换，银行支付12.3%，收到L，那么在不考虑信用问题的情况下综合来看A实际借款是成本为L-12.3%+12%=L-0.3%浮动利率借款，比直接借入浮动利率借款成本L+0.1%低0.4%。
同时，银行与B做利率互换，银行支付L，收到12.4%，那么在不考虑信用问题的情况下综合来看B实际借款是成本为L+0.6%-L+12.4%=13.0%固定利率借款，比直接借入固定利率借款成本13.4%低0.4%。
而银行在不考虑信用问题的情况下从A收到L，再支付给B，从B收到12.4%，再支付给A12.3%，综合为赚0.1%。
⑶ 金融工程利率互换练习题
（1）在固定利率市场B公司比A公司多付1.00%，但在浮动利率市场只比A公司多付0.4%，说明B公司在浮动利率市场有比较优势，而A公司在固定利率市场有比较优势。现在假如B公司想按固定利率借款，而A公司想借入浮动利率资金。由于比较优势的存在将产生可获利润的互换。通过互换可节省总利率：(LIBOR+0.10%+12%)-(LIBOR+0.50%+11%)=0.6%,均分利益各节省0.30%
（2）操作：A公司可以11%的利率借入固定利率资金，利息由B支付；B公司以LIBOR+0.50%的利率借入浮动利率资金，其中LIBOR-0.20%的利率由A支付。然后他们签订一项互换协议，以保证最后A公司得到浮动利率资金，B公司得到固定利率资金。
（3）结果：A想借入浮动利率借款,支付的也是浮动利率,达到其财务目标,共支付LIBOR-0.20%的利率水平,比自己去借要节省0.30%的利率成本，B想借入固定利率借款,支付固定利率,达到财务目标,共支付11%+0.70%=11.70%的利率成本,节省0.30%
⑷ 金融工程关于利率互换的题目
你可以借助网络平台来进行利率转换题的细节搜索。
⑸ 求解 ，金融衍生工具中关于利率互换的一个题目
各种互换都是以分歧作为基础的，说白了就是对赌，金融里面有个狗屁双赢
这里必须要有分歧银行才能拿到它梦想的手续费，这里的浮动因素唯一的就是LIBOR，对赌的当然就是这个，要不A干嘛要跟B换？还不就是看涨或者看跌LIBOR，这里低评级公司需向高评级公司支付一定补偿，使得交易看起来是双赢的----------------具体实例见网络利率互换条目
请记住本质是对赌--------------金融从来就是肮脏的，出生的时候就这个样子
⑹ 利率互换案例分析题
不用纠结，这只是个案例，举例随便说的数据而已
IR swap整个过程重新说一遍的话
首先，现在两家公司的利率水平是
甲 乙
固定 10% 10.7%
浮动 Libor-0.1% Libor+0.3%
按题目要求，甲需要浮动利率，乙需要固定利率
那么两家公司总利率水平是
甲（浮动）+乙（固定）
=Libor-0.1%+10.7%
=Libor+10.6%
但是如果换一个借款方式，总利率水平变成
甲（固定）+乙（浮动）
=10%+Libor+0.3%
=Libor+10.3%
这样，剩下了0.3%的利率
这个Libor+10.3%在甲乙两家公司中分配
甲不能高于Libor-0.1% 要不然他就不做swap了
同理，乙不能高于10.7%
一种可能的分配是，0.3%的利率优惠，两家"对半分"
甲用 Libor-0.1%-0.15% = Libor - 0.25%
乙用 10.7%-0.15% = 10.55%
其实这个0.25%只是一种可能的情况(利益平分)，实际要甲乙两家公司商定
你可以认为是已知条件...
不知道这样你明白了没有。。
⑺ 金融工程习题（期权期货 利率互换），求解，急！！高分。
1.多头同价对敲，就是看涨和看跌的期权费一样，就都假设为c吧。那么那标的资产的价格波动大于2c是将可以获得盈利。也就说，无论标的资产（一般是股票）的价格从你购买期权的日到期权到期日的价格上涨还是下跌，只要涨跌的程度大于2c都可以获得盈利，且波动幅度越大，盈利越大。若波动幅度小于2c，则亏损。且若股价没有发生任何变化时，亏损最大，为2c。
（图形类似于倒三角形的性状）
2.这个我也不是很明白，这样理解吧。
若现货价格x小于88元，平掉期货合约，损益为89-x，放弃执行期权合约，损失期权费3元，所以总损益为86-x，因为x小于88，所以损失小于2元。
若现货价格x大于等于88元，则在期货市场上，平掉期货合约，收益为89-x，在期权方面，选择执行该看涨期权，收益为x-88，期权费3元，总损益为-2元。
所以，可以看到，选择这样的一个结构合约，最大亏损为2元，即总成本锁定在2元。 所以可以认为合成后的期权费是2元。
总之，期货合约肯定要平的，期权根据当时的市价选择执行或不执行。
3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司优惠1%，乙公司在浮动利率市场上比甲公司贵0.5%，可以通过互换降低平均成本。
b，合计降低融资成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本来甲公司需要浮动利率，成本为LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本为10%。现在通过互换，甲公司成本变为LIBOR+0.75%，乙公司变为9%。所以合计成本降低0.5%。
c,范围是大于等于9.5%，小于等于10%。理论上可取等号，实际上若取等号的话，就与直接从银行借一样了，所以实际上不应取等。
可以这样理解，甲从处借入浮动利率的贷款，比他直接从银行借成本要高0.5%，所以他要从乙处取回这部分费用，所以他借给乙的钱的利率要比银行高至少0.5%，为9.5%，这是下限，如果比这个低的话，甲就直接从银行借了。而上限就是乙直接从银行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比这个高的话，乙就直接从银行借了。可见，二者可以共同节省的费用加起来就是0.5%，他们的协商也只能在这个范围内。
⑻ 一道关于利率互换的题目
甲筹集固定利率资金成本比乙低2%，而浮动利率资金比乙只低0.25%，显然甲筹集固利率款有相对优势，乙筹集浮动利率款有相对优势。根据相对优势，互换的条件是甲需要浮动利率资金，乙需要固定利率资金。互换节省的总成本：LIBOR+0.125%+13%-（11%+ LIBOR+0.375%）=1.75%，如果没有中介，节省的成本两者共享。即各节省：0.875%
互换设计：乙需要的固定利率资金由甲来筹集。利率11%全部由乙来支付
甲方需要的浮动利率资金，由乙来筹集，利率LIBOR+0.375%，其中LIBOR-0.75%由甲来承担，乙承担其中的1.125%。
结果：甲需要浮动利率资金，支付的为浮动利率，满足需要，支付利率成本：LIBOR-0.75%，节省成本：（LIBOR+0.125%）-（LIBOR-0.75%）=0.875%
乙需要固定利率资金，支付固定利率，满足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，节省成本0.875%
⑼ 有一道关于利率互换的题目，有没有哪位大神给解答一下，求详细过程
A公司和B公司之间有信用利差，固定贷款市场的利差是2.5%，浮动贷款市场的利差是1%，信用利差1.5%，通过利率互换各家均可以节省0.75%。