量化交易员如何提高

『壹』 在中国，量化交易员每天要做什么样的工作

随着量化投来资的概念在国源内逐渐流行，量化交易员这个听起来神秘又高大上的职业也逐渐走入人们的视野。量化交易员平常的工作其实没有固定的模式，但总结下来大都包括: 现有策略的管理维护，看盘（通常开N个窗口，大都是定制化的各种彩色表格、图、列表和滚动新闻的组合）以及查看策略有没有乱发单，开发新的策略，每日进行盘后处理，统计委托、持仓、波动率、滑点等等，这些工作听起来琐碎且机械，但真正开发出所谓的印钞机达到躺赢的境界可谓少之又少，大部分人仍然需要不断学习并且经历各种市场的考验：
 
1、灵感，在市场上策略逐渐趋同、逐渐失效的过程中是很重要的，自己绞尽脑汁更新了好几个版本的新策略回测时各种指标竟然远不如行业内正火热的几个“经典策略”，市场总是公平而又残酷的。
2、心理，投资讲求的是心理战，对于量化交易员来说，程序化交易的方式可以避免一部分人性的因素，但是否干预、何时干预模型（尤其是模型并不完备）一直是一个长期困扰交易员的问题
3、不确定性，个人认为，量化交易者同时也需要结合一些基本面，尤其是在国内金融市场信息不对称、噪声大以及监管因素变化下能够从市场调研中获得有效信息以减少不确定性是相当重要的。

『贰』 如何做一个优秀的量化交易员

量化交易最关键的地方就是要知道量化对象有多少变量，然后对变量赋值，变量越少越容易量化，反之亦然。

『叁』 如何成为一名合格的量化交易员

量化交易是量化金融行业最尖端的领域之一。无论你是想通过面试还是建立自己的交易策略，你都会花费大量的时间和精力去学习相关的知识。不仅如此,你还需要有良好的编程技能,至少在一个高级编程语言,高频交易策略的日益普及,在技术方面越来越重要的战略执行,所以精通C / c++可能是最好的选择。作为一个量化交易员，当我们说到量化交易时，你可能已经参与其中，甚至可能已经制定了一些交易策略。相信我，你无法拒绝其中的刺激和冒险。但我可以告诉你，有很多问题，你还没有一个完美的解决方案。

成为一个量化交易员，压力会非常大。不仅需要了解市场，与其他交易员、其他公司保持良好联系，还需要一些健康的沟通技巧。这样可以更快地获得市场信息和一些市场细节。如果你是一个纯粹的股票价值交易者，那么你可能不需要与企业打交道，但你需要非常深入地研究你的数学模型，然后反复训练和优化它。很多与人相关的行为特征往往会导致量化交易者的成功。毕竟，整个市场是由人主导的。如果你能准确地分析交易者在市场中的心理行为，那么你就是最大的赢家。

『肆』 如何才能成为一名成功的交易员，如何才能成为一名成功的交易员

“投资者习惯于在最低点买入 , 在最高点卖出”。这一看似合乎逻辑的思维模式左右了一代又一代人的交易，是大多数投资者不能追随趋势，不能顺势交易的直接原因，也是很多投资者交易失败的根本原因。

要想在市场中生存并实现盈利，就必须转变观念，从根本上改变自己长时间形成的、已经成为习惯的错误理念和方法，形成一套适合自己的科学的交易体系。要想建立一套专业的交易系统，那就要必须经过以下四个过程，首先是模型，其次是明理，再次是信受，最后是执行。

首先，要选择一个适合自己的交易模型，也就是交易方法。这是非常重要的一步，它是一切的基础，它是你努力的方向。选错了方向，就会与成功背道而驰，成功的几率就非常低。交易模型实际上就是你的出牌规则，决定你在什么情况下如何出牌。这是一个不变的规则，这一点很重要，它直接决定了你的交易的成功与失败。如果你的交易方法是固定的，出牌的规则从不改变，那你就拥有了走向成功的秘密武器。反之，你将一无所获，即便你付出百般的努力，而且你付出的努力越大，你的交易绩效就越差，因为你走向了成功相反的方向。娑婆大地，邪师说法，如恒河沙，如若不能打开慧眼，恐难辩真假，难免上当受骗，毁掉你的交易生涯，上当受骗的例子可以说是比比皆是。所以，在你决定学习借鉴别人的成功模型之前，一定要三思而后行。《趋势交易法》是我经过长时间的实战交易，通过对实战交易数据的统计分析总结出的一套简便实用的交易方法， 2003 年开始陆续通过培训的方式介绍给中国的广大投资者，得到了大多数投资者的认可。我不是你们想像的神仙，我与阎浮提众生无有任何分别，《趋势交易法》也不是唯一能够从市场中长期实现稳定盈利的方法，它是帮助你觉悟、了解交易真谛的一把钥匙，让你了解交易的真相。在《趋势交易法》培训过程中，我也是在不断学习和提高自己的投资方法，希望将来有更大的发现，使方法更简单实用，使更多人能够从中受益，引导更多的人走向成功。

其次，就是明理。学习任何交易方法，都要做到明其理，方可做到信受和转变，最后使自己的思想和行为与作者相一致，达到合二为一，从而把它真正转变成自己的思想和行为。明其理必须有科学的态度，不能迷信，道听途说，要用科学数据去论证，同时还要得到实战数据的验证。从作者的思想、理论、算法和应用中去分析和了解方法的可行性。理论是为实战服务的，只有实战没有理论不行，因为它不能使你的交易上升到

一个更高的高度，从而去观察和监视你的交易，不能保证你的交易的稳定性；只有理论没有实战也不行，它容易让你产生幻想，孳生你的贪念，因为在金融交易领域，创立任何理论实战于市场，你都有对的机会和错的机会，只是对与错的比率或者说概率不同罢了，真正能否在实战中与交易员的交易心理融为一体，服务于实战交易，就是仁者见仁，智者见智的事了。

再次，就是信受。除了买卖方法，还有一个更重要的间接因素就是看你能否做到“正信无疑”，能否做到信受奉行。不管你学习什么交易方法，要想把它转变成自己的东西，就必须做到正信，破除疑惑，坚定信心。心地是学习别人方法的基础，相随心生，任何觉悟皆出自心地，如若不能懂得心地的作用，无论你多么地发奋用功，终将一事无成，不能领悟交易方法的真谛。学习任何方法，要做到受持读诵，要能明其理，行其道，信受奉行方可领悟作者的方法和境界。所谓受，就是首先你要接受作者讲的道理和方法，把它变成自己交易过程中的思想见解，从而指导自己的行为，你就是真的接受了。所谓持，就是接受之后，要保持，不能失掉。读者听了肯接受，肯回头，丢掉自己的交易恶习，就从迷惑中解脱出来了。若是怀疑不能接受，你永远还是你自己，不能有任何改变，要继续接受交易带来的痛苦。 在培训过程中，我发现，大多数交易员刚强难化，离开讲堂，刚刚合上《趋势交易法》课本，自己的交易习性就马上现前，又堕落回原来的交易。我们在洪流急浪中，如果不能站稳脚跟，稍有不慎，就会被巨浪卷走。如何才能站稳脚跟，那就是在学习中首先要做到信、受，最后转化成行动。在交易过程中，投资者切记不能对《趋势交易法》一会正信，一会疑信。《趋势交易法》不是唯一能够从市场中长期实现稳定盈利的方法，它是帮助你觉悟、了解交易真谛的一把钥匙，让你了解交易的真相。

最后，就是执行。执行是交易过程中最难的事情。要想执行好已经学习的别人的成功交易系统，就必须首先了解你自己，看你是否有了根本性的转变，是否在思想上已经与作者的思想融为一体。否则，交易过程就不会有任何转变，交易还是原来的那个你。交易的转变首先要从心上转，之后才是行为上的转变。转变之后，你还要去证，就是要证明方法的有效性，从而使自己增加信心，加深理解，反过来更好地指导自己的行为。你的交易会随着心念而转变，人心清净，环境就清静，你的心清静下来，就会事随心愿，风调雨顺。人心不清静，就会产生许多与交易无关的幻想，发生种种意想不

到的交易悲剧在所难免。 在执行交易过程中，要时刻提醒自己，你的交易是过去的你和现在的你在同时交易，千万不要让过去的你占了上风，不能让过去的你战胜现在的你，否则，你的学习将一无所获。在交易过程中，要想不让过去的你出现，就必须下定决心改变自己的错误习惯，坚持不懈，持之以恒，直到大脑能够做出正确的自然反应为止。我们在学习别人的成功的交易方法时，大脑在不断地将各种图表存放进自己的阿赖耶识中，随着时间、地点环境变化而显现，什么时间能够察觉到，并且对交易产生正确的指导？就是身心清净，无有妄念之时，所谓“身心清净，无有妄念”， 就是指正确面对正确的交易和错误的交易，对正确和错误的交易无有分别心，这时，投资者对交易会产生自动的正确的反应。 在执行交易过程中，每当投资者遇到失败的交易时，总是将责任归咎于自己的无能，或失策，把自己归咎于一个交易的失败者，并且发誓：“我再也不能犯同样的错误了”。这是一个及其不健康的交易心态，交易的对和错永远伴随着我们，没有人可以回避错误的交易。某次交易的失败是偶然，也是必然，它不是你的错。失败的交易是成功不可或缺的重要组成部分，只要交易系统是科学的，并且经过了实战的检验，你就应该坚持，不能动摇，最后的成功就会属于你。在篮球比赛中，假定你在 3 米 线外投中 3 分的概率是 50 ％，你连续投了 5 次都没有中，那你是不是一定要停下来放弃之后的 5 次投篮机会？如果你放弃了之后的 5 次投篮机会，那也就预示着你放弃了之后 5 次成功的机会。当然，之前的假设是在你的心理没有任何变化的前提条件下。但是，大多数球员过不了心理这道坎，连续 5 次投篮不中后，心态自然就发生了变化，开始怀疑自己，怀疑自己的能力，怀疑下一次交易能否投中，一旦出现这样的心态，你的之后的投篮准确率将大大降低，甚至之后的 5 次投篮可能都不中。优秀球员，像乔丹，和其他球员的本质区别就在心理层面上，球员之间技术的差别不是很大，不管之前的投篮中与不中，他会继续按照之前的训练方法投篮，最后的结果跟他预期的相差无几。这和我们的交易是一样的，在连续出现错误的交易之后，你能否蠕蠕不动，不改变自己的出牌规则，将直接决定你最后的成功与失败。

要想学好《趋势交易法》，并成为一名成功的交易员，就必须经受以上四个过程，模型，明理，信受，执行.

『伍』 优秀交易员是怎样炼成的

一个优秀交易员的成功，其背后肯定是一将功成万骨枯。

优秀交易员是什么样子的？长期持续稳定盈利。

很是羡慕，但成长为一个优秀交易员，其炼狱般的过程又有多少人可以忍受和接受呢？那撕心裂肺的痛、痛彻心扉的难过、日夜煎熬的苦、提心吊胆的担忧??你又经历了多少？

可以肯定，成功的、优秀的交易员并不是一帆风顺地完成交易人生的，而是在痛苦和煎熬中历练升华的。没有被折磨、被摧残的交易员，一定不是优秀的交易员。不信？可以去问问傅海棠、叶庆均、林广茂等等大咖，他们承受了怎样的痛楚？

不可否认，一定有交易天才，但我知道这样的天才一定是不可以复制的，大多数成功交易员一定是靠后天的自学和反复摸索而成就的，而且成功率极低。这与期货的投机本质息息相关，本质上说期货投机是失败者的游戏，之前的99%的人被消灭了，之后的又飞蛾扑火，又是99%的被消灭，如此反复循环。

可见，期货投机的成功是难于上青天啊！

因为，期货交易是反复试错的实践过程，试错就意味金钱的消耗，请问我们有多少钱可以消耗呢？又有多少时间、精力可以消耗？

其二，投机市场一个最明显的特点是具有非常强的随机性，既然是一个随机性的市场，我们就很难找到规律，即使大概率是这样的，但实际的结果往往是那样的，经常出乎我们的预料，经常止损变成了常态，1次、2次、3次??不断的止损，金钱被消耗了，心态变坏了，失败容易了，成功变难了。

其三，期货投机往往要求与人性背道而驰，实际中，大多数人的人性一定是急功近利，对小利益非常在意，没有长远的眼光和境界、没有宽阔的胸怀、没有淡定的心态等等，在这样的格局下，要形成独立成熟的交易思路和风格就会异常艰难。

难，一定是难，我们该怎么办？有什么好的办法吗？

如果可以，我的建议是退出期货投机市场。如果不愿意退出，或许以下的内容会给你一些启发。

如果你不是天才交易员，要成为优秀交易员，唯一的途径是：进行科学系统的训练和学习，让我们的交易形成一种良好的习惯，而后牢牢固定下来。

比如，你善于短线交易，就不要去考虑做长线；你善于趋势交易，就不要去考虑波段交易等，你唯一要做的就是把自己善于的方法、风格做专、做精，一辈子就把善于的这件事情做到极致。再比如，你善于某个品种，这个品种让你收获多多，你就不要去考虑交易其他的品种，就把这个品种做到极致。

因为，成功的方法一个足矣！

因为，交易是一门手艺，既然是手艺，就有规矩，那我们就得按照规矩来，规矩让我们怎么做就怎么做，规矩让我们不做就一定是不做，一定不要逾矩。试想：在不逾矩的规矩下，一个动作我们反复练习了几万次，甚至是十几万次，结果会是什么呢？这就是一招鲜吃遍天的逻辑与本质。

所以，一个属于你、适合你的交易体系一定不要轻易去改变，你只可以完善。千万不要今天短线，明天中线；今天趋势，明天波段，后天复合。我们一定要知道，期货投机市场比我们聪明的人成千上万，不要去攀比，笨笨的做好自己就可以了，笨不一定是笨，是大智若愚。

之后，技能训练随着实践次数的增加、交易时间的积累，技能就会升华到精神的层面，有了精神的存在，你的交易就活起来了，有了生命，又何愁不能再市场中生存下去呢？

『陆』 量化交易如何入门要学习多长时间

很好入门，多学多看。
学习量化交易，一定要理解它的风险性从何而来。
首先是一二级市场“级差”风险，其次是交易员操作风险，最后是系统软件的风险。
第二种风险是交易员操作失误。这同时也牵扯到第三种风险，系统软件风险，每个交易员在系统中都有相应的交易权限，包括数量、金额。
有个业内资深人士带路会事半功倍，尤其对金融爱好者而言，一些理解上的细微偏差，都可能导致整体概念上的错误认识。
比如我就是通过资深人士带着入门的。除了学习量化收益，还学了很多投资理财方面的知识，有各种理财偏好，每个群体对应了不同的投资类型……推敲过后，我选择了无界财富，因为他们风控模式可以看出，比如国有金融机构风控、银行存管这些，比较稳健的方式。
所以说，他不仅是学我习量化交易的前辈，还是我理财的入门引导人，他多次提醒我们不要盲目跟风，以自己的风险承担能力来选择。如果偏好稳健的方式，同样可以选择无界财富这类稳健平台作为入门。

『柒』 如何成为一名量化交易员

量化交易是量化金融行业中最为尖端的一个领域，不论你是希望通过面试还是构建自己的交易策略，都会花费大量的时间与精力学习相关的知识。不仅如此，你还需要过关的编程技术，至少需要精通一门高级编程语言(如MATLAB、R或Python)，而且伴随着高频交易策略的日益盛行，技术层面对于策略执行效果越来越至关重要，精通C/C 也许是最佳的选择。