风险来了指标源码

A. “风险评估指标”六大因素是什么

1. 风险因素分析法

   风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。

2. 模糊综合评价法

3. 内部控制评价法

   内部控制评价法是指通过对被审计单位内部控制结构的评价而确定审计风险的一种方法。由于内部控制结构与控制风险直接相关，因而这种方法主要在控制风险的评估中使用。

4. 分析性复核法

   分析性复核法是注册会计师对被审计单位主要比率或趋势进行分析，包括调查异常变动以及这些重要比率或趋势与预期数额和相关信息的差异，以推测会计报表是否存在重要错报或漏报可能性。常用的方法有比较分析法、比率分析法、趋势分析法三种。

5. 定性风险评价法

   定性风险评价法是指那些通过观察、调查与分析，并借助注册会计师的经验、专业标准和判断等能对审计风险进行定性评估的方法。它具有便捷、有效的优点，适合评估各种审计风险。主要方法有：观察法、调查了解法、逻辑分析法、类似估计法。

6. 风险率风险评价法

   风险率风险评价法是定量风险评价法中的一种。它的基本思路是：先计算出风险率，然后把风险率与风险安全指标相比较，若风险率大于风险安全指标，则系统处于风险状态，两数据相差越大，风险越大。

   风险率等于风险发生的频率乘以风险发生的平均损失，风险损失包括无形损失，无形损失可以按一定标准折换或按金额进行计算。风险安全指标则是在大量经验积累及统计运算的基础上，考虑到当时的科学技术水平、社会经济情况、法律因素以及人们的心理因素等确定的普遍能够接受的最低风险率。风险率风险评价法可在会计师事务所以及注册会计师行业风险管理中使用。
   

B. 什么是风险判别指标和风险可接受标准

风险判别指标（以下简称指标）或判别准则的目标值，是用来衡量系统风险大小以及危险、危害性是否可以接受的尺度。无论是定性评价，还是定量评价，若没有指标，评价者将无法判定系统的危险和危害性是高还是低，是否达到了可接受的程度，以及改善到什么程度的系统安全水平可以接受，定性、定量评价也就失去了意义。

常用的指标标有安全系数、可接受指标、安全指标（包括事故频率、财产损失率和死亡概率等）或失效概率等。

在判别指标中，特别值得说明的是风险的可接受指标。世界上没有绝对的安全，所谓安全就是事故风险达到了合理可行并尽可能低的程度。减少风险是要付出代价的，无论减少危险发生概率还是采取防范措施使可能造成的损失降低到最小，都要投入资金、技术和劳务。通常的做法是将风险限定在一个合理、可接受的水平上。因此，在安全评价中不是以危险性、危险性为零作为可接受的标准，而是以一个合理、可接受的指标作为可接受标准。指标不是随意规定的，而是根据具体的经济、技术情况，对危险、危害后果，危险、危害发生的可能性（概率、频率）和安全投资水平进行综合分析、归纳和优化，依据统计数据，有时也依据相关标准，制定出的一系列有针对性的威胁危害等级、指数，以此作为要实现的目标值，即可接受风险。

可接受风险是指在规定的性能、时间和成本范围内达到的最佳可接受风险程度。显然，可接受风险指标不是一成不变的，它将随着人们对危险根源的深入了解，随着技术的进步和经济综合实力的提高面变化。另外需要指出，风险可接受并非说我们就放弃对这类风险的管理，因为低风险随时间和环境条件的变化有可能升级为重大风险，所以应不断进行控制，是风险始终处于可接受范围内。

随意与国际并轨的需要，在安全评价中经常采用一些国外的定量评价方法。其指标反映了评价方法制定国（或公司）的经济、技术和安全评价，一般是比较先进的。采用时必须考虑国外与国内定量评价方法之间的具体差异，进行必要的修正，否则会得出不符合实际情况的评价结果。

C. 度量风险的指标有哪些

度量风险的指标种类：

1. 敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性，敏感性指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响；

2. 波动性指标，用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差(σ)度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数。与标准差相关联的一个概念是相关系数(ρ)，用以衡量两个变量(a和b)线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动；

3. 概率类指标，用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大；

4. 综合类指标，将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于VAR表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，VAR提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。

   
   

(3)风险来了指标源码扩展阅读：

标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。

例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者(2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤)，但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。

风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。风险的数学表达：

对于风险，理论上还没有统一的定义。风险都是源自未来事件的不确定性，从数学角度看，它表明的是各种结果发生的可能性。在公司金融学中，研究风险是为了研究投资的风险补偿，对风险的数学度量，是以投资（资产）的实际收益率与期望收益率的离散程度来表示的。最常见的度量指标是方差和标准差。

D. 有没有显示股市大盘风险指数大小的指标

可以通过流通市值来显示。
流通市值指在某特定时间内当时可交易的流通股股数乘以当时股价得出的流通股票总价值。在中国，上市公司的股份结构中分国有股、法人股、个人股等。目前只有个人股可以上市流通交易。这部分流通的股份总数乘以股票市场价格，就是流通市值。
意义：
1、反映股市中堆积了多少钱。流通市值=平均股价*流通股数，包括了两个方面的内容。
2、与指数一起反映市场容量。点钱比=指数/流通市值，即用多少资金能将股指推高相应的点数。
3、一般来说，流通市值大，利于大盘稳定，不易炒作，流通市值小，对大盘没有太大影响，易于炒作。

E. 请将这段“风险控制”指标公式，做成选股公式。

买入选股
V1:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,340);
V2:=EMA(V1,144);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,COLORBLACK;
买入:=IF(CROSS(V3,5) AND V1<V2,1,0);
条件选股:买入=1;
V1:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,340);
V2:=EMA(V1,144);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,COLORBLACK;
卖出:=IF((CROSS(98.5,V3) AND V1>V2) ,1,0);
条件选股:卖出=1;
希望能帮到你

F. 评估基金风险的几个指标

一、与收益相关指标：阿尔法系数： 反映超额投资回报率（越大越好）
阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率

二、与风险相关指标：

1、标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）
标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。
标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高
2. 贝塔系数：衡量价格波动情况（牛市及上升阶段越大越好，熊市及下跌阶段越小越好）

贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。
贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。换言之，贝塔系数越高，其风险也就越大
三、与收益风险都相关指标：

1、夏普比率: 基金绩效评价标准化指标（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。
夏普比率的核心思想是，选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。该比率代表投资人每多承担一份风险，可以拿到几份报酬，该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
公式：夏普比率=［投资组合预期报酬率-无风险利率］÷投资组合的标准差
如果夏普比率为正值，代表基金报酬率高过波动风险；若为负值，代表基金操作风险大过报酬率。因此，夏普比率越大，说明该只基金单位风险所获得的风险回报也就越高，基金的绩效也就越好

2、R平方：反映业绩变化情况（越接近100阿尔法系数与贝塔系数越可靠）

前面我们提到了贝塔系数，然而它能否有效衡量风险，很大程度上受基金与业绩评价基准相关性的影响。如果将基金与一个不大相关的业绩评价基准进行比较，计算出来的贝塔系数就没有意义。所以考察贝塔系数时，应当同时考察另一个指标——R平方。
R平方是衡量一只基金业绩变化在多大程度上可以由基准指数的变动来解释，以0至100计。如果R平方值等于100，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若R平方值等于60，即60%的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之，R平方数值越小，说明业绩基准变化与基金表现的相关性越低。
此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。
注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多，如基金公司的情况、基金经理的水平等。所以，我们需要不断地加强投资方面的学习，从而提升投资技能

G. 反映股票基金风险大小的指标

反映股票基金风险大小的指标主要看以下两个：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

也就是说，如果你在历史最高点买入基金，在历史最低点卖出基金，在这个买卖过程中承受的最大亏损值。

通过这个指标，我们就可以判断买入某只基金后可能出现的最糟糕的情况。如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。

当然对于基金定投来说，只要你严守投资纪律，也就不会在最高点满仓买入，也不会在最低点全部卖出，所以最大回撤的这事，也就不会在基金定投发生。

关于这个最大回撤值，大家可以在三思投顾APP去查询。比如下图中的这只基金的最大回撤就为43.87%。

不过，最后需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率还是最大回撤，反映都是基金的历史业绩表现，所以大家不能只根据它判断基金是否值得投资。当然虽然过往的业绩不能完全预测未来，但这些信息对我们挑选基金还是有一定参考价值的。

2.如果大家要用这两个指标去挑选基金的话，记得一定是在同类型基金之间做比较，不能把不同类型的基金放在一起进行对比。

H. 风险可以通过哪两个指标衡量

股票的市场价格由股票的价值所决定，但同时受许多其他因素的影响。一般地看，影响股票市场价格的因素主要有以下几个方面：宏观因素包括对股票市场价格可能产生影响的社会、政治、经济、文化等方面。
A．宏观经济因素。即宏观经济环境状况及其变动对股票市场价格的影响，包括宏观经济运行的周期性波动等规律性因素和政府实施的经济政策等政策性因素。股票市场是整个金融市场体系的重要组成部分，上市公司是宏观经济运行微观基础中的重要主体，因此股票市场的股票价格理所当然地会随宏观经济运行状况的变动而变动，会因宏观经济政策的调整而调整。例如，一般地讲，股票价格会随国民生产总值的升降而涨落。
B．政治因素。即影响股票市场价格变动的政治事件。一国的政局是否稳定对股票市场有着直接的影响。一般而言，政局稳定则股票市场稳定运行；相反，政局不稳则常常引起股票市场价格下跌。除此之外，国家的首脑更换、罢工、主要产油国的动乱等也对股票市场有重大影响。
C．法律因素。即一国的法律特别是股票市场的法律规范状况。一般来说，法律不健全的股票市场更具有投机性，震荡剧烈，涨跌无序，人为操纵成分大，不正当交易较多；反之，法律法规体系比较完善，制度和监管机制比较健全的股票市场，证券从业人员营私舞弊的机会较少，股票价格受人为操纵的情况也较少，因而表现得相对稳定和正常。总体上说，新兴的股票市场往往不够规范，而成熟的股票市场法律法规体系则比较健全。
D．军事因素。主要是指军事冲突。军事冲突是一国国内或国与国之间、国际利益集团与国际利益集团之间的矛盾发展到不可以采取政治手段来解决的程度的结果。军事冲突小则造成一个国家内部或一个地区的社会经济生活的动荡，大则打破正常的国际秩序。它使股票市场的正常交易遭到破坏，因而必然导致相关的股票价格的剧烈动荡。例如，海湾战争之初，世界主要股市均呈下跌之势，而且随着战局的不断变化，股市均大幅振荡。
E．文化、自然因素。就文化因素而言，一个国家的文化传统往往在很大程度上决定着人们的储蓄和投资心理，从而影响股票市场资金流入流出的格局，进而影响股票市场价格；证券投资者的文化素质状况则从投资决策的角度影响着股票市场。一般地，文化素质较高的证券投资者在投资时相对较为理性，如果证券投资者的整体文化素质较高，则股票市场价格相对比较稳定；相反，如果证券投资者的整体文化素质偏低，则股票市场价格容易出现暴涨暴跌。在自然方面，如发生自然灾害，生产经营就会受到影响，从而导致有关股票价格下跌；反之，如进入恢复重建阶段，由于投入大量增加，对相关物品的需求也大量增加，从而导致相关股票价格的上升。

I. 国家风险的分析指标有几种

冲天牛为您解答：
1、数量指标
数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值（或净值）、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支（贸易收支、经营收支等）、国际储备、外债总额等，对不同的国家，数量指标的侧重可能不同，通常对一国的关键部门（例如石油或其他矿产）的指标也要进行分析和预测。
2、比例指标
比例指标主要反映一国的对外清偿能力，是分析国家风险的重要工具，包括以下5个方面比例。
1）外债总额与国民生产总值之比。该比率反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20—25％，高于这个限度说明外债负担过重。
2）偿债比例。该比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15—25％，超过这个限度，说明该国的偿还能力有问题。
3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100％。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。
4）国际储备与应付未付外债总额之比。这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20％，如果这项指标低于20％，说明该国国际储备偿还外债的能力不足。
5）国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度，说明风险较大。
3、等级指标
等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析。分析之后，对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
数量指标、比例指标和等级指标是对国家风险的关键因素的不同方面进行衡量。要通过对三类指标进行分析和综合，通过对一国的历史、现状和未来的变化趋势进行分析，并通过进行国与国之间的横向对比，才可能客观地掌握该国的国家风险的等级和程度。

望采纳！！

J. 请将这段“风险控制”指标公式，做成选股预警公式。

{买入}
V1:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,340);
V2:=EMA(V1,144);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100;
买入:CROSS(V3,5) AND V1<V2;

{卖出}
V1:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,340);
V2:=EMA(V1,144);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100;
卖出:CROSS(98.5,V3) AND V1>V2;

股票公式专家团为你解答，希望能帮到你，祝投资顺利。