交易头寸限制期权

Ⅰ 外汇期权交易，未到期关闭头寸可以获利吗

当然可以，你这是期权的买卖，又不是执行，那个到期日，其实就是在到期那天，如果你还持有这个期权的话，才会自动执行，其它时候到期日这项可以无视，没啥用。

Ⅱ 如何用期权对购入的股票头寸加以保护

买入相同‘股数’ 和行权价相同的看跌期权，这是最标准的保护，另也以选择实值看跌期权或虚值看跌期权。区别在于最大亏损和盈亏平衡点的不同。 无论平值、实值、虚值的看跌期权来保护买入的股票，还可买入不同“股数”的看跌期权。后者为不完全保护。

Ⅲ 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

套期保值交易实行审批制度，交易所批准的额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中申报的数量。

Ⅳ 什么叫超出发卡行消费金额限制

一般出现这种提示，都是在苹果iTunes支付失败时给出的提示:超出发卡行消费金额限制,请更换其他银行。是因为发卡行不支付苹果支付业务了，只能更换其他支持苹果支付业务的银行卡来支付。

如果是网银或快捷支付超出限额只会提示已超出当日、每笔、当月限额或超出网银当日、每笔、当月限额，而不会提示超出发卡行消费金额限制。

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支付宝的交易限额

首先必须说明的是支付宝是没有限额设置功能的，您有多少钱都可以消费的。只能说当用户支付金额达到多少额度时，需要用到绑定手机的验证码而已。有支付限额是的银行，当您用支付宝支付时，如果余额不够，那么肯定要充值的，每家银行都是有每天额度限制的。

目前用户都是控制在单笔付款金额达200元，每日累计超过600元时（目前这个限额已被设置不能修改），就会需要用手机验证码。

而支付宝将在明年即2014年1月1日开始起将实行短信收费制度，凡事开通手机短信通知的用户，要求每笔支付都发送验证码时，每月将收取用户0.6元/月，如果不开通每笔支付需要验证码时，通常在单笔付款金额达500元，每日累计消费超过1000元时发送的验证码是免费的。

Ⅳ 期权头寸的意思是什么，详细的 简洁的回答都需要

期权头寸指投资者拥有或借用的资金数量。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位；卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。
例如：投资者买入了一笔欧元多头头寸合约，就称这个投资者持有了一笔欧元多头头寸；如果做空了一笔欧元，则称这个投资者持有了一笔欧元空头头寸。当投资者将手里持有的欧元空头头寸卖回给市场的时候，就称之为平仓。

Ⅵ 期权交易和期权头寸管理是纯数学行为吗

头寸管理或者资金管理属于纯数学行为。
交易本身既非数学行为，我认为交易也并不是严谨的自然学科，我更倾向于交易是门艺术。

Ⅶ 上证50ETF期权持仓限额

上证50ETF期权持仓限额规定如下：

1、新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张

2、合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户，具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

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上证50ETF期权相对优势

1、市场代表性好

指数最重要的是具有代表性，能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算，上证50指数成份股总市值为13875亿元，占上证A股812只股票总市值的45.15%；

从相关性来看，在2004年1-6月间，上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这说明了上证50指数具有良好的代表性，能够反映上海证券市场总体走势。

2、成份股流动性高

在2004年1-6月间，上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元，分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。

3、指数稳定性强

在2004年1-6月间，上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强，投资风险较小。

4、道德风险低

上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征，基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。

参考资料来源：网络-50ETF

Ⅷ 如何理解期权限仓，限购，限开仓制度

你好，期权限仓、限购、限开仓制度，与经常提到的保证金制度和强行平仓制度一样，都是为了对期权交易的风险进行有效防范和控制而进行的一系列制度设计。
限仓制度：上交所ETF期权交易将实行限仓制度，主要是规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量。
限购制度：期权交易对个人投资者实行限购制度，即规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例。目前的相关规定是不得超过下述两者的最大值：投资者在证券公司的全部账户自有净资产的10%，或者前6个月日均持有沪市证券市值的20%，买入额度按整万取整。
举个例子，投资者前六个月日均持有沪市证券市值是37.5万，目前账户总资产是43万，那么，证券账户总资产的10%是4.3万元，前6个月日均持有沪市市值的20%是7.5万，二者取其大并以万为单位取整，投资者期权买入开仓的资金规模为7万元。
限开仓制度：限开仓制度只是针对ETF认购期权，在任一交易日，同一标的证券相同到期月份的未平仓合约（含备兑开仓）所对应的合约标的总数超过合约标的上市可流通量的75%时，交易所自下一交易日起限制该类认购期权开仓，包括买入开仓和卖出开仓，但不限制备兑开仓。如果投资者在交易中发现某个认购期权合约无法买入，有可能是因为交易所对该合约采取了限开仓造成的。
由于目前股票期权还在全真模拟交易阶段，因此本文只是为投资者介绍一下限仓、限购、限开仓的基本概念，关于其具体指标等规定，请投资者以未来正式发布的业务方案及业务规则为准。

Ⅸ 期货中的“交易头寸限制制度”指是什么意思

指的是为防止大户操纵和个别会员超过自己的资金承受力超量交易，在价格大起大落时出现巨额亏损，交易所根据会员资金实力核定会员的最大持仓限额，也就是限仓制度。

限仓制度最原始的含义就是根据会员承担风险的能力规定会员的交易规模。交易所通常会根据客户和会员投入的保证金的数量，按照一定的比例给出一定的持仓限额，此限额即是该会员和客户在交易中持仓的最高水平。如客户进行期指交易时，必须到经纪商处开户，同时存入一笔保证金。

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为了防止大户过量持仓，操纵市场，大部分交易所会员对会员所代理的客户进行编码管理，每个客户只能使用一个交易编码，交易所对每个客户编码下的持仓总量也有限制。

为了防止市场风险过度集中于少数会员，许多国家的交易所都规定，一个会员对期指合约的单边持仓量不得超过交易所期指合约持仓总量（单边结算）的一定百分比，否则交易所将会对会员的超量持仓部分进行强制平仓。此外交易所还按照合约离交割月份的远近，对会员规定了持仓限额，距离交割期越近的合约，会员的持仓量越小。

Ⅹ 用期货头寸复制期权头寸的问题

这个德尔塔好像是一个数值，因该是比率问题。
套期保值一般是进行数量相等，方向相反的买卖。
假设一手大豆是10吨，一张期权的标的大豆是100kg,(一般来说单位应该是一样的，假设一下不一样时)
那么 公式：期权的合约数量*期权的德尔塔=期货的合约数量*期货的德尔塔
1手大豆期货*0.1=1张大豆期权*10 1手大豆期货=100张大豆期权
如果你持有1000手大豆期权，而且期权是获利的，你可以进行套期保值。
只要在期货市场上买入或卖出与期权头寸相反的交易素两的合约即可。

国内目前我还没看到有期货期权头寸。
我不知道上面的期权头寸单位有没有错
假如现在你持有的买入期权价格是3000元/手，你有100手（10吨/手，100张期权一手）的期权，期权行权价是3800元/吨。你估计在可预期的未来有可能出现大豆价格下跌，影响你的期权获利，决定套期保值，那你可以在期货市场上卖出数量相等的期货合约，即100手大豆同期期货（即跟你的期权合约月份一样）。
一般来说，期权合约会比期货合约价钱要高，因为两者具有不同的权利。期货是必须交割的，除非你平仓，期权却不一样，如果不是价内权证（即如果上面的期权行权价是3800元/吨，但是到期后大豆价格低于3800元/吨）那么期权头寸就是废纸。
所以在上述套利中，有可能是你在期权头寸上有3000元/手（10手一吨），每吨盈利为300元/吨，但是期货市场上同期的大豆合约可能是4050元/吨（假设是这么多），每吨只比合约价高250元/吨（低于期权）。
当然也有可能出现相反情况，我没做过这些，所以我也知道不多，大概应该是如此。
这里涉及到期货与期权的权利不同，不过，你买入或卖出与所持头寸相反的数量相等（交易数量）的期货头寸，一般来说就应该没错了。