⑴ 计算债券市场价格
该债券两年后的价值1000+1000*8%*（1+10%）+1000*8%=1168美元=市场价值*1.1*1.1=1168美元。可以知道市场价值=1168/1.1/1.1=965.29美元
⑵ 债券的价格怎么计算
问题一：公式为：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是债券的价格，
M是票面价值，
i是票面的年利率，
r是市场利率，
n是时间。
*是乘号，
/除号。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和计算过程如上述所描述
我打个比方让你更好的理解，现你手上拿的债券是面值100元，期限10年，年利率8%，而现在市场的利率提高了，那说明了什么？说明了你现在拿100块钱可以买到期限10年，年利率10%，那别人就不会再想去买你手上债券，那说明你手上的债券要贬值。
那到底贬了多少呢？
公式表达的意思是你债在未来时间里可以给你代来的收益要按现在的10%的利率折为现值。通俗说就是将以后的钱通过公式变成现在的钱。
补充问题：我们可以看到每年支付利息是8块钱，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
这个计算很麻烦，在财务管理有个年金的现值系数，
我得出来的结果是87.71
第二个公式和第一个理解是一样的，都是将未来的收益变成现值，只是用复利的方法来计算。如果你对公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下财务管理的书。财务管理了解通彻对证券的了解会很有帮助。
⑶ 债券的发行价格为多少
每年支付一次利息100元，第一年年底的支付的100元，按市场利率折现成年初现值，即为100/（1+8%），第二年年底的100元按复利折合成现值为100/（1+8%）^2，……第5年年底到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为（100+1000）/（1+8%）^5
(说明：^2为2次方，^3为3次方，以此类推)，计算如下：
P=100/（1+8%）+100/（1+8%）^2+……+100/（1+8%）^5+1000/（1+8%）^5
=∑100/（1+8%）^5+1000/（1+8%）^5
=100*[（1+8%）^5-1]/[8%*（1+8%）^5]+1000/（1+8%）^5
=1079.85
⑷ 请问债券价格和利率的关系
债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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⑸ 债券价格报价
债券售价=债券面值/（1+市场利率） + ∑债券面值*债券利率/（1+市场利率）
债券分为三种:折价,溢价和平价.
如果您买了一张面值为 100 元的债券,但是却 花了 130 元,这就叫做溢价交易(实际价格>面值) ,那你可能会想我是不是赔大了?先别着急上火,既然 人家收到了多于面值的钱,肯定会有更高的利息率来补偿你的,否则,谁还去买他的债券啊?因此,溢价 交易的息票利率>平价交易>折价交易的息票利率
平价交易的息票利率=票面利率
债券价格受时间和利率变动的双重影响. 我们知道当市场利率上升了,我们要求的报酬率也应该提高,否则可就真亏了,报酬率(折现率)高了 , 债券的价格自然就下降了.不过利率变动对价格的影响还要视具体情况而定. 1,到期期限:在讲到到期期限对债券的影响,陈老师在课上给举了一个极端的例子:如果一个债券现在 到期了,那么利率怎么变也对债券没有任何影响了,由此推出,到期期限越短,价格对利率变动敏感度就 越低. 2,息票利率:如果息票利率比较高,那么在利率变动之前我们已经将老本都收的差不多了,那么利率的 变动对剩下的那部分资金的影响也就微乎其微了,因此,当息票利率较高时,价格对利率变动的你敏感度 要小于息票利率较高时的敏感度.