马忠强期货

Ⅰ 检验异方差性的方法有哪些

一、检验异方差性的方法有：

1、图示检验法：相关图分析；残差图分析。

2、Goldfeld - Quandt 检验法。

3、怀特(white) 检验。

4、帕克检验（ Park test ) 和格里奇检验（ Glejser test）。

Ⅱ 检验异方差性的方法有哪些

检验异方差性的方法有：
1）图示检验法。①相关图分析。②残差图分析。
2）Goldfeld - Quandt 检验法。
3）怀特(white) 检验。
4）帕克检验（ Park test ) 和格里奇检验（ Glejser test）。

Ⅲ 检验异方差性的方法有哪些

关于异方差性检验的方法大致有：图示检验法、Goldfeld - Quandt 检验法、White检验法、Park检验法和Gleiser检验法。事实也证明，实际经济问题中经常会出现异方差性，这将影响回顾模型的估计、检验和应用。因此在建立计量经济模型时应检验模型是否存在异方差性。

异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。

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测量误差对异方差性的作用主要表现在两个方面：一方面，测量误差常常在一定时间内逐渐积累，误差趋于增加，如解释变量X越大，测量误差就会趋于增大；另一方面，测量误差可能随时间变化而变化，如抽样技术或收集资料方法的改进就会使测量误差减少。

不仅在时间序列上容易出现异方差性，利用平均数作为样本数据也容易出现异方差性。收入较高和较低的人是少数的，大部分人的收入居于较高和较低之间，在以不同收入组的人均数据作为样本时，由于每组中的人数不同，观测误差也不同。