股指期货套利交易软件

1. 套利交易的股指期货套利交易

股指期货套利交易时针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。
股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。
利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading）。

2. 如何做股指期货之套利技术

1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。
不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。
那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法：
例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。
（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。
（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。

3. 股指期货操作套利交易和投机交易的区别是什么

投机交易赚取的是某一合约，一轮趋势中的价差。
套利不关心该合约的走势，只关心参与套利品种间的价差。

4. 如何利用ETF基金与股指期货结合进行套利

在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。

ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额，又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。

如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。

5. 现在股指期货套利都有哪些常用手段

股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。 股指期货套利类型有：1、期现套利（当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。）2、跨期套利（在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。）4、跨品种套利（通过对两个乃至两个以上品种之间价值差异来捕捉投资机会）。

6. 股指期货套利交易的精髓是什么

套利交易主要的精髄在于复制的技巧上，利用期货到期日以现货结算的原理，当期货价差超过套利交易成本、机会成本以及执行成本，可以利用一篮子现货复制一现货指数，同时卖出(买进)期货并买进(卖出)一篮子股票，待期货到期日，正价差压缩为平价差或期货未到期而正价差已转为逆价差，可套取稳定的价差报酬。此为现货一篮子股票与期货之套利原理。

7. 股指期货,怎么交易,怎么套利,现货和股指之间套利

交易就是一开始就可以买入（开多），也可以卖出（开空）。

因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近。否则肯定对一方有利。所谓套利就是一头在股指期货做空，另一头买入相应数量沪深300指数股。这样到最后交割日理论上你无论如何总归可以赚到59.3点指数。当然我们这点钱不可能完全按照沪深300指数配置。但基本是这个意思。比如在股指期货开一口空仓。相应差不多是100万股票。你就买入100万元工商银行、中国石油、中国建筑等等有代表性的沪深300样本股票。到5月底，如果300指数涨到3415点了，那么你在期货里正好平手。而在股票里赚到59点。如果指数跌到3000点了，那么在股票里你亏损356点，而在股指期货里赚了415点。结果还是赚到59点指数。这就叫“套利”。

在国外成熟市场。股指期货这种套利占有很大比例。所以除非在大牛市，一般也就不可能出现我们这么大的升水。当然也不会有很大贴水。

8. 哪里有股指期货期现套利的模拟交易软件下载

市面上似乎没有这软件。据说博雅讯投资家有一款专门针对期指套利的软件，可以向他们咨询一下。

9. 如何利用ETF和股指期货进行套利

一般而言，指数期货的市场价格走势和现货指数市场价格走势保持着高度的同步性，指数期货价格和现货指数价格之间的相关性比较高。然而当指数期货的市场价格与其合理价格之间产生较大的偏差时，就会使得这两个市场之间会产生一些价格偏差，这为在两个市场之间进行套利交易提供了基础。
在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会。当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，便进行正向套利，也就是买入现货指数，卖出指数期货;当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，便进行反向套利，也就是卖出现货指数，买入指数期货。
由于ETF没有印花税而只需要考虑ETF买卖的佣金，省去很多成本，同时ETF的流动行比较好，而且不像股票可能因为某种原因停牌，所以在这里我们利用ETF作为指数期货的现货来分析套利的上下限，并且得出结论：当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时，我们认为指数期货价格比较合理，此时不存在套利空间。而当指数期货的价格超出上下限的范围时，就可以立即进入套利空间，获取低风险的套利收益。
ETF (Exchange Traded Fund)全称为交易型开放式指数基金。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点，投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额，又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额，不过其申购和赎回必须以一篮子股票换取ETF份额或以ETF份额换回一篮子股票。
如果是进行正向套利操作的话，当指指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时操作策略是买入ETF，卖出指数期货合约，我们的套利空间是指数期货和现货ETF之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而获得无风险套利空间。
在正向套利操作期间，我们的成本主要有：1、买卖ETF的佣金;2、买卖ETF的冲击成本;3、指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格+交易成本;
如果是进行反向套利操作的话，当指指数期货的实际价格低于指数期货的理论价格，此时操作策略是卖出ETF，买入指数期货，我们的套利空间是现货ETF和指数期货之间的差价，在建仓时我们就已经锁定二者之间的差额，待到到期日时指数期货的价格收敛到现货的价格，进行平仓操作，从而平稳获得无风险套利空间。
在反向套利操作期间，我们的成本主要有：1、买卖ETF的佣金;2、买卖ETF的冲击成本;3、指数期货的交易成本;4、买卖指数期货合约的冲击成本。所以当套利空间大于套利的成本时，便可以进行实际操作。这样得到指数期货套利的上限是：现货ETF价格-交易成本。
这样，我们得到了指数期货的区间定价模型的上下限：
上限：现货ETF价格+交易成本;
下限：现货ETF价格-交易成本。
当指数期货的市场价格在上限和下限之间波动时，我们认为指数期货价格比较合理，此时不存在套利空间。

10. 请问现在什么软件可以运行股指期货自动交易程序

自动交易软件是要收费的，一般是在开户的证券期货公司去申请，免费的给我都不敢用

中了病毒，那个可是要钱不要命的