『壹』 期货程序化交易模型滑点怎么处理
可以在程序化模型测试结果中减去滑点因素的影响，设定比例是比较主观的。
『贰』 什么是程序化交易滑点
程序化交易滑点是指交易者的期望价格与实际成交价之间的点差。
『叁』 程序化交易有什么办法减少滑点
滑点是程序化交易成败最关键的地方，直接决定交易成本的高低，据个人经验，一般优化方法：1、放大操作周期，降低平均滑点这样做一方面扩大盈利空间，另一方面减少交易次数。2、将交易系统做成半自动化形式，在交易软件上只显示交易信号，手工下单。这样做的话，对个人的纪律性要求比较高，再是有可能挂单无法成交。3、做成限价报单，可以固定滑点比方说价指令价格是3000元买开仓，那就把限价设置为3002元买开仓，既能锁定滑点，又可以保证成交
『肆』 期货怎么解决滑点问题
如果想要不滑点，就要不按照市价进场，可以自己手动输入你理想的价格，这样就不会产生滑点了，但是这种情况在面对快速行情的时候就比较吃亏损了，可能进不了场，但是如果在平时行情，一般情况下就还好，毕竟行情有波动，来来回回的，有的时候等一等就能在比较理想的价格成交。
『伍』 开拓者程序化交易 滑点怎么设置
滑点和滑价不一样。
滑价指的是委托价和成交价的价差。楼主的情况滑价0.2
滑点（商品设置，交易，可以设置该项内容），主要用于历史测试，由于实际成交价格比理论的差，为了增加测试的准确性，增加滑点这个设置，计算成本时以公式里标识的价格加上滑点一起计算
委托价和发单价不同，楼主是否设置了委托偏移，如果设置委托偏移，实时中是使用当时的叫买叫卖价加上偏移发单的，公式中原本的价格不起作用了
『陆』 程序化交易中遇见滑点，是以一个接近的价格执行下去，还是就不执行程序了
你的两个问题看似简单，但是回答起来有点麻烦，因为你有点混淆了模拟数据测试和实盘的两种不同情况。
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先回答你的第一个问题：
滑点的产生是和你程序下单的方式有关的。举个例子，现在买价1000，卖价1001，你通过程序化下单。假设你下单的时候，是以涨停跌停价的方式下单，那么，滑点就完全取决于价格波动速度的快慢，但是因为你是以涨停跌停价下的单，所以你基本肯定会成交（排除正好是涨停跌停），这个时候的滑点，就只能说是取决于下单时候的波动了，上面这个例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可预知。
还有种情况，假设你是以定价下单，比如上面这个例子，你指定下单在999买进，那么，你要么就无法成交，要么就正好没滑价。
我是在用TB做程序化，它的下单方式，就以上面两种情况为主。
上面说的是实盘。
在历史数据回测的时候，情况就完全不同了。软件产生的滑价，总是偏向于有利于成交的方向进行的，这句话有点难理解，这里篇幅难以描述，你可以仔细分析软件里的成交情况。
这个可以说是软件的某种bug，所以历史回测和实战往往会产生相当大的差别。
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再回答你的第二个问题：
就实盘而言，系统只会记录你成交的价格。
就软件历史数据回测而言，系统只会记录有利于成交价格的价格。
还是有点难以理解的话，这个是必须仔细看软件回测的成交机制了。这里实在难以详细说明。
『柒』 如何规避程序化交易滑点影响
一、降低程序化交易过程中网络延迟概率。网络延迟是程序化交易中滑点的一大克星，投资者要采取一切办法，找寻链接自己程序化交易服务器中的最快途径，来降低网络延迟概率。二、规避特定行情中波动较快的时间点。有些投资者对非农采取完全规避做法，在数据公布的前15分钟清仓。我们用远无法预料行情波动速度，因此我们可以抱着“惹不起躲得起”的心态，非农公布时间精确到秒，在此时清仓，即使再大的滑点，对我们也没有什么影响。三、提高程序化交易级别。在程序化交易过程中，大周期交易级别其平均盈利点数与亏损点数比小交易级别要大，若大级别模型平均盈利点是50，平均亏损点是30，小级别模型平均盈利点是5，平均亏损点是3。回顾历史模拟盘，我们可以看出两者并没有什么区别，但在实盘中大级别模型一定比小级别模型有效。在以上三种方法中，第三种方法并不能降低滑点，降低的是滑点影响效果，保住投资者的收益率曲线。当然，滑点影响对每个人的影响是不同的，这就要看投资者当时所面临的情况，具体情况还要具体分析。
『捌』 期货交易软件的滑点问题
只好不用市价交易，自己报价交易。