掉期外汇交易汇率

⑴ 掉期汇率问题，在下面的题中，是怎么看买入卖出汇率的（急）

3个月远期汇率￡1=US$1．5729／1．5742，对外汇交易的客户来讲，前者是卖出价，后者是买入价，两者有13个点的差价是外汇交易市场或银行柜台交易的管理费用。
本案例的主体虽然是银行，但在外汇交易中，他也是交易的客户之一，所以该银行在远期市场上买入外汇应采用3个月远期汇率的买入价，即1．5742，而不是1．5729

⑵ 外汇掉期对外汇市场有什么影响

外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。同时，开展外汇掉期操作也有助于提高远期外汇交易的流动性，两者是相辅相成的。随着远期外汇市场的逐渐规范，今后外汇期货、外汇期权等一系列的外汇市场衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国外汇市场的进一步发展，有利于各种外汇避险工具的应用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。

⑶ 外汇掉期交易中用的汇率怎么计算

不是计算出来的,是交易双方讨价还价的结果.

⑷ 货币掉期和外汇掉期的区别

1、定义不同

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以内约定价格在未来的约定日容期用货币B反向交换同样数量的货币A。

货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。

2、初次汇率不同

货币掉期初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。货币互换的目的在于降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失。 货币互换的条件与利率互换一样，包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿，此外，还包括对汇率风险的防范。

外汇掉期首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

3、作用不同

外汇掉期可以用于远期结售汇业务提前交割，解决了远期结售汇业务不能提前交割的矛盾，使客户的资金周转更灵活。

货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。

⑸ 国际金融掉期交易计算题，请写出详细过程！！谢谢！！！！

问题一：
掉期汇率是汇率，和即期汇率相似，只不过是远期交割，远期升贴水是掉期点，是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期A币种换B币种，到期时再B币种换回A币种。
因此针对你的例子，在即期你向交易对手买入1GBP，则卖出1.5650USD，远期你再对交易对手卖出1GBP，同时买入1.5680USD。反向就是即期卖出GBP的结果啦。

问题二：
你这“汇水”是啥词？从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率，差别基本没有。
7.7920＝7.7905+15（即期的卖价加较大的升水）
我觉得7.7935错误，应该是7.7930＝7.7900+30（即期的买价加较小的升水）

⑹ 外汇掉期业务怎么定价

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：
工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307,485,000元；另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307,714,500－307,242,000＝47.25万元的汇兑收益

⑺ 简述即期外汇、远期外汇和掉期外汇交易的区别与联系

外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的票据及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇借贷,兑换,拆借及不同种类外币的买卖.它是由各国中央银行,外汇银行,外汇经纪人和客户组成的买卖外汇的交易系统.外汇市场有实现购买力的国际转移,为国际间资金融通提供便利,减少外汇风险等作用.外汇市场是由多种要素组成的有机整体,它有自己的形成和运行机制,包括供求机制,汇率机制和效率机制等,传统的外汇市场交易主要包括:即期外汇交易,远期外汇交易,套汇交易,套利交易和掉期交易
1.根据外汇是否可自由兑换分为自由外汇和记帐外汇.
2.根据外汇买卖的交割时间分为即期外汇(或现汇)和远期外汇(或期汇).
3.根据外汇的来源分为贸易外汇和非贸易外汇.

1.即期外汇交易 (Spot Transaction):
又称"现汇交易",是指外汇买卖双方成交后在两个营业日内进行交割的一种交易方式.
2.远期外汇交易 (Forward Transaction):
又称"期汇交易",是指外汇买卖双方成交后,按约定的汇率于未来某一日期进行实际交割的一种交易方式.
3. 掉期交易 (Swap Transaction):
(1)概念:在买进或卖出某种外汇的同时,卖出或买进同一币种,同等金额但交割期限不同的外汇.
(2)形式:
a)即期对远期的掉期
b)即期对即期的掉期
c)远期对远期的掉期

即期外汇交易：又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例，以避免外汇汇率风险。

远期外汇交易：跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后，按照远期合同规定，在未来（一般在成交日后的3个营业日之后）按规定的日期交易的外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期，国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导向转以浮动汇率为主，汇率波动加剧，金融市场蓬勃发展，从而推动了远期外汇市场的发展。

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

⑻ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(8)掉期外汇交易汇率扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

⑼ 外汇掉期点怎么计算

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；
若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

⑽ 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值