无风险证券的报酬率为7

㈠ 无风险报酬率为8%，市场上所有证券的报酬率为14%，贝塔系数为1.5，问必要报酬率是多少

1. 同公式代入可以算出来：

   预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）=8%+1.5×（14%-8%)=17%

2. 用简单的文字代入更加一目了然：

   必要报酬=无风险报酬+（风险报酬-无风险报酬）*贝塔系数=8%+（14%-8%）*1.5=17%

3. 所以必要报酬率是17%
   

㈡ 请求证券投资学题目解答,谢谢~~~

1 13-7=6%
2 由CAMP可知其成本是 7+6*0.8=11.8%<14%
所以该股票被低估了 应该投资
3 由16=7+6*β 得到β=1.5

㈢ 无风险证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%

1、12％－6％＝6％
2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资
3、（15％－6％）/6％＝1.5

㈣ 假设P股票的β系数是1.7，预期报酬率为16.7%，现行无风险报酬率为7.6%，计算市场风险溢价

1）市场风险溢价M=(R j -R f)/β j=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%
(2)同理，带入上面的公式可得M的预期报酬R（M）=7.6%+5.35%*0.8=11.88%
（3）设分配给P的比例是x，M的比例就是（1-x）。（1.07相当于2种股票β的期望值）
1.7x+0.8（1-x）=1.07，解得x=30%，即P：M=3：7
故投资在P上的钱=10000*30%=3000
投资在M上的钱=10000*范珐顿貉塥股舵瘫罚凯70%=7000
预期报酬R（MP）=7.6%+5.35%*1.07=13.32%

㈤ 风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券

贴主看看是不是题目码错了，应该是无风险报酬率7%
Ra=7%+（10%-7%）*1.5
Rb=7%+（10%-7%）*1

Rc=7%+（10%-7%）*0.6
Rd=7%+（10%-7%）*2

㈥ 无风险证券的报酬率为4％，市场证券组合的报酬为8％，计算(1)市场风险报酬率为多少(2)如果某一投

17%

必要报酬=无风险报酬+（风险报酬-无风险报酬）*贝塔系数=8%+（14%-8%）*1.5=17%

㈦ 无风险报酬率是什么意思

无风险报酬率(risk-free return rate)指评估基准日相对无风险证券的当期投资收益(有时也称为“安全收益率”、“货币成本”、“基础利率”)。

㈧ 急 无风险报酬率的计算

期望报酬率=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*贝塔系数
22%=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*1.8
20.44%=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*1.6
无风险报酬率=7.96%，证券平均报酬率=7.8%

㈨ 无风险证券的报酬率为4市场证券组合的报酬为8计算1市场风险报酬率为多少

4%啊组合报酬包括无风险报酬率在里面的。所以8%⑷%就是市场风险报酬率！~