㈠ 有一只股票组合，统计了30个交易日的数据。怎么才计算该组合里每只股票的权重
1。以股票金额为参考：
设 S: 金额总数；A：a股票金额；B：b股票金额；C，D.....,
则各股权重为 a股：A/S; b股：B/S；c，d......,
总收益=A/S*（a股收益）+B/s*（b股收益）+......+N/S*(n股收益）
还可以以股数为参考等，看你所需要的是什么结果
㈡ 假设有n种股票，为什么组合个数是n的平方，为什么方差是n，为什么协方差是n的平方减n呢
n个组合,画个表格:横向a1a2…an, 纵向a1a2…an, 两两组合总共n²个.
对角线上为相同元素组合，如a1a1,共n个，协方差cov(ai,ai)＝方差Dai,故方差个数n个
剩余n²-n个，即为协方差个数(不同元素组合)
㈢ 股票每个组合的收益率怎么算
当然是加权平均啊，假设持有两个股票的收益率分别为a,b,资产占比分别为0.4,0.6
那么组合收益率为0.4a+0.6b
你用CAPM算的是期望收益率吧，那这里的a,b要分别用CAPM算出来
LX说的是实际收益率
另外你概念好像有点问题，E(Rm)指的是市场组合的收益率，就是市场上所有股票的加权平均收益率
㈣ 为什么需要持有一个股票组合
把鸡蛋放在一个篮子里，除非自己对篮子非常有信心，但交易毕竟做的是未来预期，没有100%确定性，万一黑天鹅丑闻发生，就全军覆没，所以股票不同板块的细分龙头组成一个组合，不管盘面怎么轮番涨，总有股票轮到，万一踩到地雷资金回撤也有限，目前行情特征是板块概念轮番涨，持有一个组合更加安全
㈤ 雪球股票创建组合数量有限制吗
有,东方财富没有上线,可以随意删除和添加,
㈥ 买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是：
答案是 B 正向套利。
题干同时也是 卖出套期保值交易，而买入套期保值称多头套期保值，是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。
一般情况下 期货价格应高于现货价格，当期货价格比现货价格的比值高于无风险套利区间上线的时候，可以才用正向套利策略，即买入现货，卖出期货
㈦ 介绍几组股票指标的组合
下面是几个目前为股市中常用的技术指标，你看看先熟悉一下，指标可以相互对比着看的。
一、KDJ买卖原则：
1. K值由右边向下交叉D值作卖，K值由右边向上交叉D值作买。
2. 高档连续两次向下交叉确认跌势.低档两次向上交叉确认涨势。
3. D值<20%超卖，D值>80%超买；J>100%超买，J<10%超卖。
4. KD值于50%左右徘徊或交叉时，无意义。
5. 投机性太强的个股不适用。
6. 可观察KD值与股价之背离，以确认高低点。
二、MACD趋势指数买卖原则：
1. DIF、MACD在0以上，大势属多头市场，DIF向上突破MACD，可作买，若DIF向下跌破MACD，只可作原单的平仓，不可新卖单进场。
2. DIF，MACD在0以下，大势属空头市场，DIF向下跌破MACD，可作买，若DIF向上突破MACD，只可作原单的平仓，不可新买单入场。
3. 牛离差：股价出现二或三个近期低点而MACD并不配合出现新低，可作买。
4. 熊离差：股价出现二或三个近期高点而MACD并不配合出现新高，可作卖。
5. 高档两次向下交叉大跌，低档两次向上交叉大涨。
三、WR威廉指标买卖原则：
1. WR介于100%-0%之间；100%置于底部，0%置于顶部。
2. 设一条超卖线，价格进入80%-100%之间，而后再度上升到80%之上时，为买入信号。
3. 设一条超买线，价格进入20%-0%之间，而后再度跌落至20%之下时，为卖出信号。
4. 设一条中轴线，行情由下往上穿越时，表示确认买进信号；行情由上往下穿越时，表示确认卖出讯号。
四、布林线BOLL买卖原则：
1. 布林线利用波带可以显示其安全的高低价位。
2. 当变易性变小，而波带变窄时，激烈的价格波动有可能随时产生。
3. 高低点穿越波带边线时，立刻又回到波带内，会有回档产生。
4. 波带开始移动后，以此方式进入另一波带，这对于找出目标值有相当帮助。
五、VOL成交量指标也很重要的。
通信达软件的具体应用，只能在QQ里讲和示范。
㈧ 股票投资组合是什么
股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
一、分散风险
股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。