程序化交易管理

1. 如何建立程序化交易系統

弄清楚什麼時候進場，什麼時候止盈出場，什麼時候止損出場，什麼時候加倉，什麼時候減倉，弄清楚倉位和資金怎麼管理，把上述整個邏輯理清楚，然後用你用的那個程序化軟體的語言把你的邏輯寫出來，然後做測試，測試的品種，K線周期，和數據周期越長越好，越多越好，爭取讓你的程序化交易系統有個普適性，既普適性好的程序化交易系統過度優化的可能性相對小一些，對了，記得不要過渡優化，沒有人能預測未來行情，我們做的只是跟隨。

2. 到底什麼是程序化交易

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運內算後，並容將交易策略系統化。

證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法(徵求意見稿)》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。

徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外

3. 什麼是程序化交易

程序化復交易系統是指設計人制員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。
證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法（徵求意見稿）》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。
徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外 。

4. 什麼是數量化投資和程序化交易

量化投資，簡單地說，就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。數量化投資、程序化交易、演算法交易、自動化交易以及高頻交易都是數量化交易的特定方式， 其描述內容的側重點各有不同。數量化交易應用IT技術和金融工程模型偶那個幫助投資者指定投資策略、減少執行成本、進行套利和風險對沖。
數據、速度、風險管理是數量化交易系統建設中的關鍵問題。
期貨市場的數量化自動交易模型正逐步由投資者編制自用，演變為有一定規模的投資咨詢顧問組成的專業團隊參與。
程序化交易，也可稱之為系統交易或演算法交易，設計人員將市場常用之技術指標，利用電腦軟體將其寫入系統中，結合市場歷史數據，分析和組合各種指標建立數學模型，將交易策略系統化。當交易策略的條件滿足時，程序化系統自動發出多空訊號，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能抓住交易策略，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。
程序化交易又是一種個性化交易，每個投資者（或機構）都可以根據自己的投資經驗和智慧，編寫自己的交易模型，進行電腦自動交易。交易模型是交易思想的凝練和實際化，正確的交易思想在嚴格的操作紀律實行下將獲得良好、穩定的投資收益，而通過交易模型正是將正確的交易思想與嚴格的操作紀律很好地結合在一起，幫助人們獲取良好、穩定的投資收益。程序化交易在投資實戰中不僅可以提高下單速度，更可以幫助投資者避免受到情緒波動的影響，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等情緒，實現理性投資。
設計出色的程序化系統可以確保廣為流傳的交易成功三項基本原則的順利實施：順應市場趨勢、控制虧損交易、做足盈利交易。
總而言之，模型策略的出色設計、資金的有效風險控制、行情交易軟體的穩定可靠、數據的及時流暢以及下單速度的快捷，組成了優秀的程序化交易系統，它是量化投資的一種具體實現途徑。

5. 程序化交易軟體-金字塔推出金堡壘資產管理軟體不知道好用嗎

1. 子賬戶與程序化的完美銜接。使用子賬戶登錄後可與所有金字塔功能配合使用，無論是手工交易還是程序化交易都實現了完美銜接。
全面支持多種主流交易系統。現已支持上期綜合交易平台（CTP）、金仕達交易系統、恆生交易系統，以及盈透證券（IB）TWS交易系統。
現已支持在100家期貨公司使用本系統。金字塔開通下單業務的期貨公司均可立即使用。
完備的風控功能。可以靈活的對資金、交易等進行風險控制。
極簡的產品設計。使用方法簡單而不損失各類風控管理功能。
產品價格低廉。系統生態環境更好，功能更加優秀，可與金字塔客戶端對接實現各類程序化交易，價格卻比同類產品低許多，而且前期部署和日後的運維成本極低。

★功能簡介

虛擬子賬戶：甚至還可以對子賬戶進行再次虛擬劃分，這樣就可以虛擬出來「孫賬戶」。
資金管理：管理子賬戶的資金，可根據母賬戶資金情況進行資金劃撥，實現子賬戶的的出入金等操作。
許可權管理：設置子賬戶的交易許可權，例如下單品種、開平倉類型、手續費率等信息。
信息監視：系統管理界面提供了對母賬戶、子賬戶等全面信息的監視查看功能，可以直觀的獲知每個賬戶的資金、持倉、風險度、業績排名等信息。
風險控制：在交易過程中，系統允許管理員對每個子賬戶的交易行為進行人工或自動的干預控制，可以實現限制賬戶交易、鎖定賬戶交易、限定交易時段、風險度控制、收盤前強平、權益控制、報警等功能。
結算：每日定時自動結算，也可人工干預，調整持倉和手續費等信息。
可以試用的，你可以去申請試用看看

6. 程序化交易管理辦法什麼時候出台

您好，很高興為您解答：
程序化交易管理辦法只是公開徵求過意見，具體還沒有出台。《管理辦法》徵求意見於11月8日截止，在發布之日30日後實施。謝謝

7. 程序化交易的介紹

程序化交易系統是指設計人員將交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。證監會2015年10月9日公布《證券期貨市場程序化交易管理辦法（徵求意見稿）》,擬建立申報核查管理、接入管理、指令審核、收費管理、嚴格規范境外伺服器的使用、監察執法六方面監管制度。徵求意見稿明確，程序化交易是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。程序化交易者應當只用一個賬戶從事程序化交易，證監會另有規定的除外。

8. 如何看待上交所發布的《程序化交易管理實施細則》

規范更趨嚴格
所謂程序化交易，是指通過既定程序或特定軟體，自動生成或執行交易指令的交易行為。我國程序化交易大量出現的時間是在ETF推出之後，當時有一些投資機構進行ETF套利交易，這個過程中就需要程序化交易幫助其實現短時間、大批量的買入和賣出操作。
「近年來，國內資本市場程序化交易迅速發展，在提高市場交易頻率的同時，也暴露出其加劇市場波動、技術可能被濫用甚至錯用等一系列問題。」信達證券研發中心副總經理劉景德說，滬深交易所發布的徵求意見稿對程序化交易申報及報備管理、凈買入額度管理、接入管理以及監管措施等多方面作出了更為具體的規定。
在申報及報備管理層面，上交所的規定從程序化交易客戶、直接接入交易系統的機構兩個層面，明確了程序化交易申報及報備的內容、時限、核查等方面的具體要求；深交所要求會員及其他交易參與人於使用前3個交易日直接向深交所申報；會員客戶於使用前3個交易日向會員申報，會員匯總後每日日終向深交所報備；申報內容主要包括程序化交易者的基本情況以及程序化交易系統的情況。
在凈買入額度管理層面，上交所對會員、擁有或者租用交易單元的其他機構的自營、資產管理業務在上交所市場進行程序化交易的，實施當日證券凈買入金額管理；深交所對於會員自營和資產管理業務以及其他交易參與人，用於程序化交易的每個專用交易單元，實施當日凈買入額度管理。

9. 量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別呢

量化交易大多用在股票交易上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行量化，在更具各家機構自己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行

10. 互聯網廣告程序化交易是什麼意思

程序化購買其實是相對之前的購買方式而言，如果一個廣告主想要把廣告投放到媒體上，步驟基本是由人工操作，包括和媒體談價錢的過程，投放的過程，都有很多人工痕跡存在，並且更多認可的是可能是媒體本身的價值，而不是這個媒體背後真正看媒體人的價值，而這個程序化購買其實就要把這個事情往前提升好幾個光年，第一，所有購買流程不再通過人工方式，而是在零點零零一秒之內就會完成通過競價方式，媒體後面一個人，這個人是什麼屬性，是男是女，收入情況怎麼樣，在什麼位置，把信息都展示給各家可能的廣告主，各家廣告主對這個人競價，既能保證媒體價值獲得最大釋放，同時廣告主可以只把廣告投給自己需要的人，不但省去了繁瑣的工作，對精準投放也是非常有好處的，達到了雙贏，這是程序化購買的意義。