㈠ 遠期成本分布、近期成本分布如何結合起來看
遠期成本和所謂的近期成本都是之股票隨著交易過程中股價的抬高的移動線而已...遠期成本即所取的期間較長近期的就較短
遠期高於近期說明交易平淡,近期高說明平均成本叫高交易活躍
㈡ 簡述采購批量,定貨成本和存儲成本之間的關系
這兩個要素都與經濟批量訂貨模型有關，Q=(2DP/S)^0.5，Q是經濟訂貨量，P是每次訂貨成本，S是存儲成本,D年需求量，訂貨成本表示的是你每次進行訂貨所發生的固定支出，如采購人員出差費用等，是與訂貨次數多少直接相關，如果訂貨次數越多，那麼訂貨成本越高，每次購進的數量就少，所以儲存成本就越低。
㈢ 如何區分遠期價值和遠期價格的不同含義
遠期價格和遠期價值——價格是指成交，是量化指標；價值是指價格水平，是定性指標，價格圍繞價值波動。從作者本意來看，遠期價格和遠期價值是有所指。遠期價格是指遠期成交價，是實際發生的價格；遠期價值是指供需關系對應價格水平。實際上遠期價格和遠期價值會有很大偏離，以至遠期價格並不圍繞遠期價值波動。
這是實體與金融的供需關系和價值多重性所致。 實體與金融供需表現的不同形態
在實體經濟中，無論商品是直接對消費者銷售，還是外在加工環節中的半成品，都是受到社會需求總量的制約。需求總量呈金字塔狀態，商品的銷量與需求相對應。價格越低，銷量越大；在需求整體水平增強時，價格不變，銷量增加；在需求整體水平降低時，價格不變，銷量減少。可見，商品對應於需求整體水平時，一是受價格變化的影響,商品自身的成本、利潤水平，決定了商品的銷量；二是在價格相對穩定的條件下，需求整體水平的變化也影響商品的銷量。所以，根據需求不變,只是商品成本構成的變化，可以相應測算和動態調整商品的供應量；在商品成本構成不變，需求變化的條件下，也可以測算和動態調整商品供應量。在實體經濟中，供需關系是由需求與商品成本構成的相對關系而動態調整、平衡的。
在金融為實體經濟的配套服務過程中，金融的供需關系也是受實體經濟、供需的動態平衡制約。由於金融的供應對象基本上是企業，而企業的貸款、融資規模不同，客觀上造成了金融對企業的金融產品供應，會因企業的規模大、小而產生不同的成本。也就是說，金融產品的銷售，盡管最終的社會需求一致，而對於金融產品的銷售對象差異，構成了產品成本差異。最終，會形成對同一社會需求、而不同需求個體，產生不同成本構成的金融產品銷售價格差異。根據規模效應的原理，金融評估、監管的成本相對固定。如進行小規模的貸款、融資，其貸款利息因硬性成本增加而上升；相應於較大規模融資，由於成本攤薄，利息相對較多。在市場價格不變的條件下，就表現為對小企業客戶的借貸。在面對社會需求的實體經濟市場和金融市場，需求的形態有所差異。在實體經濟中，無論是需求增強與減少，都是以社會總需的形態（金字塔形態）而變化的。在金融市場，如股票、期貨、黃金等產品的需求（買入）、供應（賣出）方式，是以資金總量的形式而表現出的。根據20%的人擁有80%的人的財富的財富平衡，這也就是說，金融產品的買入、賣出量，只取決於買入、賣出的資金總量。買入資金量大，需求就增強，反之就減弱，賣出資金量大，價格就降低，反之就上升。同樣，根據價格=需求/商品量，由於金融產品的買入（需求）、賣出（供應），已脫離了實體經濟總需求與商品量的對應關系。根據資金量的大小，既可以將買入進行放大和縮小，也可以將供應放大和縮小。金融產品畢竟在常態下，也受實體經濟社會需求與商品量關系的制約。但是，起到決定性作用的，還是買入量和賣出的資金量對比。金融產品的價格表現為資金買入量和賣出量的動態平衡，既可以符合實體經濟的供需關系，也可以脫離實體經濟的供需關系而實現買入賣出的動態資金平衡。
㈣ 關於期貨價格和遠期價格的比較
首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。
可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。
㈤ 遠期價格與期貨價格<急>
遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。
㈥ 黃金的現期價格是300/克，其存儲成本是每月每克1元。利率為12%，6個月後黃金的遠期價格是謝謝了親
你這個用方程式組就可以做出來，
㈦ 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系
遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.
㈧ 什麼是遠期價格
遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本（carrycost）。根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下：遠期價格＝即期或現金價格＋持有成本。