1. 量化風險包括哪些風險
量化投資風險包括市場的系統性風險，全部都崩盤，再怎麼量化也沒有用。
2. 「風險評估指標」六大因素是什麼
風險因素分析法
風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。
模糊綜合評價法
內部控制評價法
內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。由於內部控制結構與控制風險直接相關，因而這種方法主要在控制風險的評估中使用。
分析性復核法
分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。常用的方法有比較分析法、比率分析法、趨勢分析法三種。
定性風險評價法
定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。它具有便捷、有效的優點，適合評估各種審計風險。主要方法有：觀察法、調查了解法、邏輯分析法、類似估計法。
風險率風險評價法
風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。它的基本思路是：先計算出風險率，然後把風險率與風險安全指標相比較，若風險率大於風險安全指標，則系統處於風險狀態，兩數據相差越大，風險越大。
風險率等於風險發生的頻率乘以風險發生的平均損失，風險損失包括無形損失，無形損失可以按一定標准折換或按金額進行計算。風險安全指標則是在大量經驗積累及統計運算的基礎上，考慮到當時的科學技術水平、社會經濟情況、法律因素以及人們的心理因素等確定的普遍能夠接受的最低風險率。風險率風險評價法可在會計師事務所以及注冊會計師行業風險管理中使用。
3. 主流量化平台在量化策略中提供的風險模型一般有哪些
國內的，優礦有提供風險模型的介面，其他的好像沒有吧。
優礦風險模型共提供了以下9個數據介面：
因子暴露數據
因子收益數據
特質收益數據
風險因子協方差矩陣表(日級別)
風險因子協方差矩陣表(short類型)
風險因子協方差矩陣表(long類型)
特質風險表(day類型)
特質風險表(short類型)
特質風險表(long類型)
4. 如何將通達信副圖指標轉換成預警指標
預警指標如下：
DR:=100;ZRQ:=3;
DJ:=REF(LLV(L,100),3);
ZD:=REFDATE(DJ,DATE);
XG:L=ZD;
預警指標是指能夠對金融危機發生提前發出警報的經濟、金融指標，可以是定量的，也可以是定性的。這些指標在危機發生前，也就是金融風險不斷聚集的時候，就出現了某些異樣變化，因此可以通過觀測指標出現的異樣變化衡量危機發生的可能性。
5. 衡量風險三個指標及含義是什麼
衡量風險三個指標：
貝塔系數、波動值(
V
o
l
a
t
i
l
i
t
y)、夏普指數(
S
h
a
r
p
e)前兩種數值越大,代表風險越高；夏普指數越大,則代表風險承擔得越值得。
貝塔系數：
是用來衡量單一股票或者基金與參考指標間的相對變化關系.貝塔系數越大,代表基金凈值變動相對於大盤越大波動值是一個投資工具回報的可能的變動程度。波動值越大,這種投資工具未來價格變動的程度越大。
夏普指數：
則是一個經過風險調整後的績效指標。若為正值,則代表基金報酬率高過波動風險；若為負值,則代表基金操作風險大過報酬率
6. 請問下大家，銀行理財產品的風險有什麼量化的模型嗎或者衡量風險的指標
最簡單最直接的，就是看銀行往期發行的理財產品是否都按期按合同兌現。
7. 量化風險如何分析與評估
假設某股票流通股的認沽價格為X，全流通前市凈率為3且盈利能力很差（這可是目前多數上市公司的普遍現象）。全流通後，鑒於實際凈資產比報表所稱的更少，原流通股東當然願意盡可能地拋售手中的股票，至少拋至名義凈資產處。假設股價穩定在1/3*X附近，如果權證持有人也在此處行使認沽權，且在此之前仍持有全部原有流通股，那麼此時其手中的股票增至原有數量的5/3，而市值則降至原市值的5/3*1/3=5/9,也就是說損失了4/9*100%=44.4%，近乎被腰斬。
為了減少損失，理性流通股東的最佳策略是：一方面開盤即盡早賣出所持股票，另一方面則期盼在盡可能低的價格處行使認沽權證，其結果就是原流通股和法人股股東都急著賣股票，使得股價一路空跌，有價無市，最終原流通股股東還是難逃幾乎被腰斬的命運！
因此，該方案肯定行不通！
8. 如何構建成本費用風險評估體系主要應該有哪些量化指標
財務評估是按國家財稅法規和制度，從企業微觀角度，預測項目在整個壽命期內的收益和成本，分析企業的贏利能力和償還貸款的能力。財務分析通常採用靜態分析指標有投資回收期、投資報酬率，動態分析指標有凈現值、內部報酬率、現值指數。 財務評估的指標 項目財務評估結果准確與否，一方面取決於基礎數據的可靠性，另一方面取決於所選取指標體系的合理性。選取了正確的指標體系，財務效益分析的結果才能與客觀實際情況相一致。財務效益指標是用於衡量和比較投資項目可行性優劣、從而據以進行方案決策的定量化標准與尺度。它是由一系列綜合反映長期投資的效益和項目投入產出關系的量化指標構成的指標體系。 財務效益分析指標體系根據不同的標准，可作不同形式的分類。即：按是否考慮貨幣時間價值因素，可分為靜態指標和動態指標；按指標的性質，可分為時間性指標、價值性指標和比率指標；按財務效益分析的目的，可分為反映盈利能力指標、清償能力指標和外匯平衡能力指標。 財務評估的程序 項目財務評估的程序是指進行項目財務效益分析的步驟，主要有： 1、項目基礎財務數據的估算。 2、評價或編制財務效益分析基本報表。 3、計算與分析財務效益指標。 4、提出財務效益分析結論。 5、進行不確定性分析。 財務評估的方法靜態評估方法 靜態分析法對投資項目進行經濟分析時，不考慮貨幣資金的時間價值，對方案進行粗略的評價，這種方法計算比較簡單且比較實用。 1、靜態投資回收期法 靜態投資回收期是指在不考慮貨幣時間價值的情況下，用生產經營期回收投資的資金來源抵償全部原始投資所需要的時間。一般採用凈現金流量來解釋投資回收期。靜態投資回收期通常會有一個行業規定的標准投資回收期或者行業平均投資回收期，只要計算出項目靜態投資回收期低於標准投資回收期或者平均回收期，那麼就可以認為項目是可行的。 2、借款償還期法 借款償還期是反映項目清償能力的指標。計算出借款償還期後，將其與貸款機構的要求期限進行對比，等於或小於貸款機構提出的要求期限，則項目可行。 3、投資利潤率法 投資利潤率是反映項目盈利能力的指標。投資利潤率同樣要與規定的行業標准投資利潤率或行業的平均投資利潤率進行比較，以低於相應的標准為准。 4、投資利稅率法 投資利稅率是項目達到設計生產能力後的一個正常生產年份的年利潤總額、銷售稅金及附加之和與項目總投資之比。計算出的投資利稅率同樣要與規定的行業標准投資利率或者行業的平均投資利稅率進行比較。如果計算出的投資利稅率大於相應的標准，則項目是可行的。 5、資產負債率法 資產負債率是反映項目清償能力的指標，也是反映項目年所面臨的財務風險程度及償債能力的指標。負債越高，企業的財務風險就愈大。如果企業的資產負債率已經大於或等於100％，那麼說明企業已經資不抵債，隨時有破產的可能，貸款機構一般不能向企業貸款。 6、流動比率法 流動比率是反映項目各年償付流動負債能力的指標。一般流動比率達到2，項目的償債能力被認為是，比較好的。 7、速動比率法 速動比率是反映項目快速償付流動負債能力的指標。一般速動比率達到1，項目的償債能力被認為是比較好的。 動態評估方法 動態評估法對項目的分析較為全面，充分考慮資金的時間價值，在此基礎上對項目進行考核，與靜態評估方法相比，這種方法更為實際、合理。 1、動態投資回收期法 動態投資回收期是指在考慮貨幣時間價值的條件下，以投資項目凈現金流量的現值抵償原始投資現值所需要的全部時間，求出的動態投資回收期也要與行業標准動態投資回收期或行業平均動態投資回收期進行比較，低於相應的標准認為項目可行。 2、凈現值法與調整凈現值法 凈現值法是指在計算期內，按一定的折現率計算的各年凈現金流量現值，然後求出他們的代數和。財務凈現值法一直受到普遍歡迎，因為這種方法計算較為簡便，只要編制了現金流量表，確定好折現率，要計算出凈現值就非常的簡單。同時，該指標的計算結果穩定，不會因計算方法不同而帶來任何差異。 但是財務凈現值法也存在一些缺點：首先，需要事先確定折現率，這一工作關繫到項目的正確評價，必須選擇一個比較客觀的折現率。其次，財務凈現值是一個絕對數指標，只能反映擬建項目是否有利，並不能反映擬建項目的實際盈利水平。要克服這一缺點，需要其他指標與之配合。再次，財務凈現值只有一個固定的折現率，無論哪一年或哪一種現金流量，在該種方法里折現率都是相同的。 3、IRR法與MIRR法 IRR法也就是內部收益率法。財務內部收益率是項目投資實際可望達到的報酬率，這一報酬率使投資項目的凈現值為零，也叫做內含報酬率。它實際上可以揭示項目貸款利率的最大限度。財務內部收益率與財務凈現值的表達式十分相似，但計算的程序是不相同的。計算財務凈現值時，首先要有一個折現率，各年的凈現金流量按照此折現率折算為現值，然後求其代數和，即得到凈現值。在計算財務內部收益率時，要經過多次試算，使得凈現金流量現值累計等於零。 計算出的財務內部收益率要與國家規定的基準收益率進行比較，如果前者大於後者，則說明項目的盈利能力超過國家規定的最低標准，因而是可行的。否則是不可行的。財務內部收益率表明項目自身的實際盈利能力或所能承受的最高利率，是一個比較可靠的評估指標，一般可作為主要評估指標。但是，IRR的求取內含很多因素都是要通過人為確定的，帶有人為不確定性，很容易造成決策失誤。另外，每個項目只有一個凈現值和一個獲利能力指數，但在特定的情況下，內部收益率卻可能不只一個。