㈠ 股指期貨套利是什麼意思，怎麼才可以股指期貨套利
一、關於渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-414-1-1.html
二、關於渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-420-1-1.html
三、關於渤商所PTA與期貨PTA的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-422-1-1.html
四、關於渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-423-1-1.html
五、關於渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-424-1-1.html
六、關於渤商所白糖與期貨白糖的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-426-1-1.html
七、關於渤商所白銀與期貨白銀的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-427-1-1.html
八、關於渤商所PVC與期貨PVC的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-429-1-1.html
九、關於渤商所動力煤與期貨動力煤的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/thread-430-1-1.html
㈡ 股指期貨套利會虧錢嗎
可能會虧錢也可能盈利，看投資者是否有能力對大盤准確的分析，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。
股指期貨套利和商品期貨套利的主要區別在於期貨合約標的屬性不同。商品期貨合約的標的是有形商品，有形商品就涉及到商品的規格，性能，等級，耐久性,以及倉儲，運輸和交割等等，從而會對套利產生重要影響。股指期貨的標的是股票指數，指數只是一個無形的概念，不存在有形商品的相關限制，同時股指期貨的交割採用現金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期貨由於成份股分紅不規律，融資成本不一以及現貨指數設計等原因，其理論價格相對商品期貨更難准確定價。這些區別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。
期現套利
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即「基差」（基差=現貨價格－期貨價格）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。
跨期套利
跨期套利又稱「持倉費用套利」、「跨作物年度套利」、或「新老作物年度套利」。跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有幾個主要的因素：1，近期月份合約波動一般要比遠期活躍。2，空頭的移倉使隔月的差價變大，多頭的移倉會讓隔月差價變小。3，庫存是隔月價差的決定因素。4，合理價差是價差理性回歸的重要因素。
跨市套利
跨市套利指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。具體操作方法是，在某一期貨交易所買進某交割月份的某種期貨合約的同時，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。在國內，三家交易所之間的上市品種都不相同，並且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現。
㈢ 比較遠期外匯交易與外匯期貨交易有哪些異同
外匯期貨交易與遠期外匯交易是兩個不同的概念。外匯期貨交易是買賣雙方在期貨交易所通過買賣合約，承諾未來某一特定日期以協議價格交割某種有標准數量的外匯的交易形式。遠期外匯交易是指外匯買賣成交後，當時並不辦理，而是根據合同的規定，在將來某一特定時間內以成交時商定的價格交割一定數量的外匯的交易形式，二者區別如下：
（一）交易目的不同：從事外匯期貨交易的目的的有兩類，一類是為了規避外匯風險，如套期保值者；再一類是進行外匯投機活動以謀求暴利，如投機者。而從事遠期外匯交易的目的主要地規避外匯風險。
（二）交易者及其相互關系不同：外匯期貨交易的參加者可以是銀行、其他金融機構、公司、政府和個人，只要按規定交納保證金，均可通過期貨交易所中有會員身份經濟行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。由於交易所設有清算機構，因此從事外匯期貨交易的參加者不必考慮交易對方的信用商、經營外匯業務的銀行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。由於遠期外匯交易缺乏如期貨交易中清算所那樣的中介機構做保障，因而參加者都必須考慮對方的信用狀況。從交割清算角度來看，遠期外匯交易的風險較外匯期貨交易的風險為高。
（三）交易工具不同：外匯期貨市場上交易的是外匯期貨合約（Futures Contract），而遠期外匯市廛上交易的是遠期外匯合約（Forward Contract）。前者是一種標准化的合約，交易額是用合同的數量多少來表示的。買賣額最小是一個合同，大的可以是幾個合同。每個合同的金額，不同的貨幣有不同的規定。而外匯遠期合約則無固定的規格，合約細則由交易雙方自行商定。
（四）交易組織不同：外匯期貨交易主要在期貨交易所進行，採取公開喊價的方式成交，基本上一個有形的交易則是各銀行同業間、銀行與經紀人間以及銀行與客戶間通過電訊手段來進行的無形市場，也就是說通常所說的OTC市場。
（五）交易規則不同：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
（六）交易結果不同：外匯期貨市場可以用來保值，也可以用來投機的，而起期貨交易本身也提供這種條件。貨幣期貨交易交割的方式有兩種：（1）等到到期日交割。在實際操作中，只有很少的合同進行到期時的實際交割，只佔1%~2%.（2）隨時做一筆相反方向的相同合同數量和交割月的期貨交易，叫做「結清」,絕大部分期貨交易都是如此。如果你買了若干個外幣期貨合同，隨後又賣出了同樣數量的相同的合同，這樣就不僅軋平了頭寸，而且完全結清了自己已做過的合同，也就是說等合同到期時，你不用再去進行貨幣的收付了。而遠期外匯交易，一般都會在指定交割日交割現貨。此外，貨幣期貨的交割都通過清算所統一進行，而遠期外匯交易是客戶與銀行之間的直接清算交割。
（七）交割日期的不同：外幣期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。遠期外匯交易則沒有交割日期的固定規定，可由客戶根據需要自由選擇。除此之外，對合約的轉讓，外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。
總之， 外匯期貨交易與遠期外匯交易點區別是明顯的，是兩種不同一種類的交易形式，但二者也有相同之處，如兩種交易形式的原來基本上是一致的，而且兩種形式的作用也有許多方面是一致的。--環球金匯
㈣ 銀華日利如何進行套利
銀華日利基金的折價套利模式更為可行。銀華日利基金出現折價套利機會的概率要明顯高於華寶添益基金,並且其平均折價幅度也較大,根據統計,銀華日利基金周一至周三的交易日出現折價套利空間比高達為49.70%,平均折價套利年化收益率為12.12%,而華寶添益基金由於基金定價方式以及收益分配方式的不同,雖然出現折價的比例較大,但折價幅度均較小,無法進行折價套利,因此從這一點來看,銀華日利的折價套利機會更大。並且在周一至周三出現折價套利的機會較多,而周四周五由於套利成本較高,出現折價套利的機會較小。
兩只基金溢價套利出現的機會均較少。銀華日利基金和華寶添益基金出現溢價套利的機會均較少,只有大約20%左右,並且華寶添益基金的溢價套利收益較低,大約平均只有0.01%,而銀華日利基金的溢價套利收益平均為0.06%。溢價套利模式由於限制較多,並且只有投資者持有基金份額才能進行交易,這也無形中增加了投資的機會成本,因此這一套利模式不是場內交易型貨幣基金套利的主流套利模式。
銀華日利基金更適合進行日內T+0回轉交易。由於計價方式的不同,銀華日利基金在日內價格走勢上和華寶添益基金具有較大的不同點,銀華日利基金的整體價格走勢是呈升勢的,而華寶添益基金的二級市場價格走勢不具有明顯的規模,並且其價格時圍繞凈值100元上下波動的。經過統計分析,在開盤階段和收盤階段,銀華日利基金進行日內T+0交易成功的概率較高,在時間分布上,在周一時進行這一操作成功的概率較高,而在周四,這一操作成功的概率較低,主要是由於周四銀華日利基金在開盤之後再上升的概率較小,而出現高開低走的概率較大。
㈤ 怎樣做股票指數期貨套利交易
股指期貨其實就是一紙合同，賦予買進賣出的權利，期貨有2種，一種是買進，一種是賣出。
1、比如說花1塊錢（1/10的價格）買了一個賣出期貨（等於賣出合同）合同上說明，到一個時期X年X月X日，可以以特定價格賣出，比如現在股價是10塊錢，合同說半年後可以以15塊錢賣出。而半年以後股價跌到9塊了，那麼獲利就是16-9-1=5塊錢。因為雖然股價跌了9元但是還是可以以15塊錢賣出，減去買這紙合同的錢1元，獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上，那麼期貨就一文不值了，因為別人可以直接買給市場。
2、反之，買進期貨也是同樣的道理。比如現在股價是10元，花1元買入買進期貨，半年後可以以15元買進，如果當時股價漲到20元，那麼就獲利20-15-1=4元。因為可以以15元的價格買進市值20元的股票，如果那是股價在15元以下，那麼期貨的價值就等於0。
㈥ 無形一陽的期貨培訓可靠嗎
什麼狗屁的培訓機構？？？
經不起咨詢，經不起考證。動不動就移除群？？？
明顯的忽悠廣大投資者的機構。
希望大家警惕為妙！！！