白銀套利交易

Ⅰ 白銀套利怎麼操作收益多少

做白銀套利有很多種，有實物白銀，現貨白銀，白銀期貨，紙白銀。這些套利都是有同樣的特點，賺取差價，但是實物白銀其實獲利不會太大，紙白銀也是。市場上主要做的就是現貨白銀，白銀期貨，賺取差價的意思就是，你在白銀3900塊的時候買100千克，當白銀漲到4000塊的時候，你就獲利10000塊。

Ⅱ 白銀期貨 白銀t+d 天通白銀 具體如何 套利 試舉例

這種跨市場相近或相同品種的套利原理很簡單：當白銀在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各市場的白銀間存在一定的價差關系。如果兩者價差超過正常的套利空間，就存在跨市場套利的機會。具體操作方面要考慮兩個市場的交易成本、標的一致性、交割等級的差異，如果展開來說就比較麻煩。
舉例如下：假設兩市場間的長期平均價差在240元，上海白銀套利費用：每手15公斤白銀，費用是交易額的萬分之十，約90元；天津白銀套利費用：每手1公斤白銀，15手的費用是交易額的萬分之八，約70元。每次15公斤白銀套利的總費用=（90+70）*2=320元。
320元/15公斤=21.5元/公斤。就是內外白銀的套利成本是21.5元/公斤。只要我們賺取21.5元/公斤以外的差價，我們就能盈利。
套利進場機會確定
差價B在100­­­---150之間 買入上海白銀 賣出天津白銀
差價A在250—300之間 賣出上海白銀 買入天津白銀
另外如果是T+D和白銀期貨之間套利的話，還有一個無風險套利組合（實際上是低風險），基本思路是買入T+D白銀，賣出白銀期貨，當然要在T+D價格低於白銀期貨價格時才能使用。
望採納。

Ⅲ 白銀套利的策略方案

價差回歸策略方案
一.策略基本原理
國外市場除了COMEX白銀外還有倫敦銀、香港銀等市場，從流動性和交易成本的角度看，COMEX白銀最適合套利。
國內外白銀價差波動范圍更大，因此固定開平倉點的策略不適合國內外白銀套利，採用震盪類指標作為開平倉信號效果非常好，但本質上都是利用價差回歸策略。
二.收益率分析
國內外白銀套利交易的標的資產為上海黃金交易所白銀TD和COMEX白銀主力合約，國內外白銀套利有以下兩個特點：
（1）報價單位不一樣，計算差價時候需要折算到統一的價格，國內白銀TD按照元/千克報價，而國外COMEX白銀按照美元/盎司報價，因此需要將國外價格*人民幣匯率/31.1035*1000進行折算後在計算價差。
（2）合約單位不一樣，建立頭寸時需要匹配重量，國內白銀TD一手是1千克，而國外COMEX白銀一手合約為5000盎司，由於國外合約遠大於國內合約，建立套利頭寸先確定國外市場合約手數後再確定國內合約手數，此時誤差只有1千克。
不同於黃金價差穩定圍繞0值波動，國內外白銀價差波動范圍更大，因此固定開平倉點的策略不適合國內外白銀套利，考慮震盪類指標作為開平倉信號。
假設初始資金1000萬，考慮外匯因素、交易手續費、金交所延期費，採用布林通道對2011年4月至2012年3月歷史數據進行測試，對國內外白銀採用布林帶震盪交易策略，當價差高於布林上軌做空，當價差低於布林下軌做多。
開倉時採用三倍杠桿資金規模建倉，由於國外白銀合約較大，先計算出三倍杠桿下國外建倉手數，再根據國外持有的規模推算出國內需要買入手數，在這種情況白銀套利單位的誤差只有1千克。
由於白銀行情波動大，需要考慮從盈利的市場抽取紫金彌補虧損的市場，在此不考慮換匯手續費，當國內外一個市場資金少於總資金的30%或者大於總資金的70%時，按照5:5的比例換匯平衡。
圖一：白銀套利收益率曲線
圖二：圖二：白銀價差走勢圖（2010-2011年）

動態價差回歸策略方案
對國內外白銀價差使用布林帶策略能達到較好的效果，在上文的策略中，我們簡單的以布林帶作為交易策略，並且固定的使用三倍杠桿開平倉進行交易，雖然測試效果良好，但是仍然有改進的空間。一方面，由於套利交易屬於低風險的策略，三倍杠桿資金利用率並不充分，另一方面盡管國內外白銀價差均值回歸特性穩定，但仍會存在偶爾的價差擴大現象，因此考慮布林帶策略上增加倉位控制。從價差的波動性來看，國內外白銀價差的均值並不穩定，採用固定點位作為倉位控制的標准不適合（這也是我們採用布林帶策略的原因），因此考慮動態價差回歸策略：（1）開平倉信號同上文的布林帶策略——即突破2倍標准差上下軌道以三倍杠桿進行交易；（2）在此基礎上，以布林帶的3倍標准差作為加倉信號——如：做多價差時，價差進一步突破3倍准備差的布林下軌，再加倉。（3）最大使用5倍杠桿。收益率分析同樣，考慮兩個交易所手續費、上海黃金交易所的延期費、匯率因素，假設初始資金為1000萬，對2011年4月至2012年3月歷史數據進行測試：圖三：
在的布林帶系數下，不考慮沖擊成本的條件下，對2011年4月至2012年3月歷史數據進行測試，剔除白銀跌停日期的價差，在一年不到的時間中價差動態回歸策略收益率為96.2%，比布林帶策略提高18%的收益率。

Ⅳ 白銀套利的風險大嗎

白銀TD，是雙向交易的，漲跌每天都在100個點左右，風險大。

Ⅳ 聽說白銀可以進行套利，這樣的話風險非常小，收益還不錯。不知道怎麼做。求高手指教！

你好樓主，白銀是可以進行套利。天交所的和上交所可以進行套利，期銀和上交所的也可以進行套利。前者手動交易，套利機會大；後者可以自動交易，交易時間短，套利機會相對小一些，不過自動交易很輕松的。
我是做套利對沖這塊的，我們機構現發行白銀專項私募基金，保本保收益，年收益保證8%，超過部分三七開。尋求穩定收益時間不是很方便的朋友可以考慮一下。
這里要和樓主提醒的是做套利資金量一定要大，這樣才能有較高的絕對收益。

Ⅵ 白銀套利的套利技巧

炒白銀新投資者要注意以下幾點：
1、善用理財預算，切忌用生活必需資金為資本--賭徒心理特徵：患得患失、沒有節制、過度緊張之人切忌用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。
2、善用免費模擬帳戶，學習白銀交易--投資家的耐心：等待收益率為正的時刻；初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶，可先試用模擬帳戶。
3、白銀交易不能只靠運氣和直覺--賭徒心理特徵之不聽勸告之人如果您沒有固定的交易方式，那麼你的獲利很可能是很隨機，即靠運氣。這種獲利是不能長久的。
4、善用停損單減低風險--軍事家的膽魄和決斷：機會來臨，該出手時就出手。
5、量力而為--經濟學家的理論：懂得資金的管理和發揮資金的最大效益；
6、選擇一個主流的平台和代理商（如果該平台受FSA監管或者NFA監管，說明他們操作和資金流轉上都較為規范和認真，保障了投資者的安全,英國FSA監管最嚴格，）。

Ⅶ 什麼是白銀套利客戶

套利有很多種手法， 不同資金量不同，二三十萬可以做套溢價，單倉對沖，二三百萬可做AB倉。

Ⅷ 黃金白銀套利如何套利

對 黃金白銀的套利 有成熟的 交易方案 市場的變化機遇很好合理掌握 機遇，穩健套利操作，為您帶來理想的收益同時非常穩健

Ⅸ 白銀套利的概述

在商品期貨與金融期貨套利品種當中，只有白銀既具有商品期貨的波動性又具有金融期貨的均值回歸性，波動性保證了套利的獲利空間，均值回歸保證金套利的低風險特性，因此作為套利品種來說，白銀是完美的套利品種。
與復雜的外匯、股票、債券、期貨相比，黃金白銀宏觀對沖方向性更容易把握，兩者之間的比價趨勢更有規律，與單邊投機投資收益相比，對沖交易在經風險調整後收益率更高。

Ⅹ 白銀套利方案

指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價……
一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風險，此項行為就是套利。這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性
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