㈠ 期權的收益
期權是一種選擇權，期權的買方有權利選擇在未來約定的時間按照行權價格買入或者賣出約定的資產，期權的賣方則必須在買方選擇行權時承擔履約的義務。
看漲期權（CallOption），是指期權買方有權在將來某一時間以行權價格買入某一商品（或期貨合約）的期權合約。看跌期權（PutOption），是指期權買方有權在將來某一時間以行權價格賣出某一商品（或期貨合約）的期權的期權合約。
期權定價是所有金融應用領域最復雜的數學問題之一，理論界對期權定價有多種方法，但實踐中運用較多的是Black―Scholes模型（以下簡稱BS模型）和二叉樹模型。
BS模型由布萊克（Black）與斯科爾斯（Scholes）在20世紀70年代提出，並榮獲諾貝爾經濟學獎。該模型認為，只有價格的當前值與未來的預測有關，變數過去的歷史與演變方式與未來的預測不相關。二叉樹模型是對BS模型的簡化，更適用於美式期權的定價。二者均為基於無風險套利的定價模型，可互為補充。然而，任何定價模型都有諸多假設條件，與市場實際情況存在差距，在實際應用中應當加以考慮。
影響期權價格的主要因素有哪些？
根據B-S期權定價模型，影響期權價格的主要因素包括：期權合約標的的市場價格、期權合約的行權價格、期權合約標的的波動率、無風險利率、以及期權合約的期限。現實世界中的一些其他因素也會影響期權的價格，例如稅費，合約標的在到期前的紅利支付，等等。
㈡ 期權的收益和成本
收益可以很大~
可能是現在最簡單但回報最高的
。
有以下這些好處：
1、無需計算杠桿率或利潤
2、與
不同，
對於每一次的交易都提供了一種更簡單的並且提前確定了的損益計算。
3、多元市場中的盈利機會。
可以在多元市場中進行交易，包括
和
，像
這樣的商品
以及指數市場。
者經常需要忍受長期的相對休止狀態以及短期的交易爆發。
更加通才，因此更加令人激動。
4、
自動期滿。期權在交易到期日時自動期滿，因此無需等待最佳的交易或是不斷地重復計算利潤，風險以及損益。
5、更低的風險：與
相比，
具有更低的風險狀況，因為任何期權的支出都是提前確定了的，價外期權最多付出最初交易額的10%。在任何情況下，
都不可能損失得比最初資本多。
在線期權交易是期權交易的最新形勢，這方面以
為代表。
成本1.其股票來源一般來自
持有的股票分出一部分給
做激勵。這要看公司對
是選擇
還是使用原來存有的股票，針對
選擇
的話就會發行
票。
2、這個公司的
成本可以通過發行
的
中獲取，所以不一定有成本，就是說這個期權可能不是免費的。對當年利潤不會產生影響。
你所交的保證金,
還有一部分可能成為損失的就是在證券所的存款,(因為當你賠時自動扣除).
㈢ 股票期權的最後交易日為哪一天
股票期權的到期日、最後交易日、行權日均為到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）。
㈣ 能夠在交易日前任何一天交割的期權是什麼
交易日前？不對吧，應該是終止日前吧，還沒交易怎麼交割期權呢？
如果是終止日前任何一天都可以執行的期權叫美式期權。
㈤ 期權最後交易日當天還可以交易嗎
期權最後交易日是可以行權的。
期權最後交易日是指期權合約可以進行交易的最後一個交易日，具體是指標的期貨合約交割月前一個月的倒數第五個交易日。例如RU1911C12500的最後交易日為2019年10月的倒數第五個交易日，即10月25日。合約規定交易所可以根據國家法定節假日等調整最後交易日。
期權的到期日是什麼？
到期日是期權合約買方可以行權的最後一個交易日。天然橡膠期權是美式期權，期權買方可以在到期日及之前任一交易日行使權利，到期日與最後交易日為同一日。例如RU1911C12500的最後交易日為2019年10月25日，其到期日也是2019年10月25日，期權買方可以在2019年10月25日前的任一交易日的交易時間提交行權申請，也可以在2019年10月25日當日15:30之前提交行權申請、放棄申請。
㈥ 期貨的最後交易日和期權的最後交易日一樣嗎期貨的最後交割日和期權的最後交割日一樣嗎請解析
期貨的最後交易日和期權的最後交易日一般是不一致的。舉個商品期貨期權，期權的最後交易日是至期權的買方或者賣方可以把這個期權合約再放在市場上流動買進賣出得截止點。這個如何與期貨的最後交易日發生關系呢 ？這里要考慮期權的最後行權日期，很多情況下，期權的最後行權日期與期權的最後交易日是一致的，也就是說在最後行權日期之前，期權的買方可以要求履行權利，買入或者賣出期貨，那麼這個時候期權就轉換為期貨了。為了給到投資者轉換為期貨之後仍有一段時間可以處理期貨頭寸，當時的期貨肯定是不會到達最後交易日的。
商品期貨有交割的可能性，有最後交割日的概念，但是期權只有行權的概念，不存在最後交割日的概念。
㈦ 期權最後交易日 實值期權怎麼處理
實值就行權啊，否則就是自己和錢過不去啊。不過50期權到現在，有好多人行權失敗的，最大的損失幾十萬。
㈧ 期權的結算公式
C: 期權合理價格；
S: 標的證券當前價格；
E: 期權的行權價格；
T：期權行權日日期；
t：使用公式當時的日期；
r：連續復利計的無風險利率 ；
標的證券連續復利回報率的年度波動率。
期權定價公式：布萊克-斯科爾斯公式
參考：http://www.dongao.com/zckjs/cg/201501/216194.shtml
㈨ 期權的到期日價值是不是就是凈收入
期權凈收入，其實就是期權的到期日價值。期權凈收入，其實就是期權的到期日價值，它是指到期時執行期權可以獲得的凈收入，它依賴於標的股票的到期日價格和執行價格。 期權的到期日凈損益，是指到期執行時可以獲得的凈損益。
㈩ 期貨的最後交易日和期權的最後交易日一樣嗎期貨的最後交割日和期權的最後交割日一樣嗎請解析
這個具體是根據交易商品類型的合約定的。期貨是商品，期權是買賣期貨的權力，也就是說到期了可以選擇買，也可以選擇不買。所以他們是不一樣的，各有各的合約。你看合約上是會有月份標識的。
選我吧，做個任務，謝謝