製作期貨收益曲線

Ⅰ 基金凈值曲線圖怎麼畫

1、打開「表格」，選擇需要繪製成「曲線圖」的數據。

Ⅱ 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利

利用國債期貨進行收益率曲線套利方法如下：當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現「買入收益率曲線」；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨，實現「賣出收益率曲線」。

Ⅲ 期貨中組合收益曲線黑線紅線代表什麼意思

圖中各條的曲線各代表著一種投資策略的收益情況。
各條曲線都有編號，說明這個圖在某個地方會有各條曲線的詳細說明。
量化投資的策略結果基本都是用這種資金收益圖來表現策略的效果。
策略的組合結果也是這樣表達的。

Ⅳ 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利

理論上來說，國債期貨的收益肯定沒商品的高，波動也小，而使用套利方法的話會更進一步減少收益，所以國債期貨使用套利方式是不大合適的。但是由於中國市場投機因素太多，不排除投機會提高國債期貨的波動。

Ⅳ 構建SOFR的收益率曲線

替代美元LIBOR的RFR為SOFR，雖然已經決定未來美元LIBOR交易將轉向SOFR，並且LCH抵押品利率也已經轉向SOFR。但SOFR交易量與LIBOR相比仍然很低。 當然SOFR 債券和 SOFR 掉期等交易在未來可能會進一步增加。

對此，市場正在進行全面的系統改造，以構建 SOFR 收益率曲線。全球性金融機構應該都已經對應完畢。彭博系統也已經能夠生成SOFR的收益率曲線。

用於生成收益率曲線的產品是，期限短的使用利率期貨和期限長的使用 FF-SOFR Basis Swap。

對於 SOFR 期貨，6個月左右以內相對流動性比較高。有 1M 和 3M SOFR 期貨，這兩個都可以使用。對1M和3M分別用Bootstrap法，最後將結果合二為一。

這里，由於SOFR是隔夜指數，所以指數期限只有隔夜的Overnight（O/N），沒有Tenor Basis的概念。Fixing是用ON完成，並累積，最後一次性支付浮動利率。支付期限也就有1M和3M。

需要注意的是，1M 和 3M 之間的每日Fixing並累積的方法略有不同。

・ SOFR1M 期貨支付算術平均值作為浮動利率

・ SOFR3M 期貨支付復利。

算術均值需要進行Convexity調整，類似於當前的 FF-Libor 的Basis Swap的 FF Leg。

Ⅵ 你見過炒期貨成千萬富翁的人嗎