A. 中國滬深300股指期貨保證金制度是如何規定的
1. 滬深300股指期貨自合約上市以來，一直實行保證金制度。
2. 以滬深300為例，保證金計算方法如下：若當前市場點位為3000點，合約乘數為300，保證金比例為10%，則一手交易的保證金需求為3000 * 300 * 10% = 90000元。這意味著，交易一手需要的理論保證金為9萬元。值得注意的是，雖然期貨公司通常會收取高於交易所的保證金比例，但客戶可以通過申請獲得交易所標準的保證金比例。
3. 近期，股指期貨市場的調整原因多樣。股指行情與股市行情的背離程度較大，配資資金的惡意做空行為，以及市場的混亂狀況，都促使了對配資的清理。自8月26日起，交易所對保證金比例進行了五次調整：
- 8月26日結算時起，由10%調整至12%；
- 8月27日結算時起，由12%調整至15%；
- 8月28日結算時起，由15%調整至20%；
- 8月31日結算時起，由20%調整至30%；
- 9月7日結算時起，由30%調整至40%。
這些調整至今仍在實施中。
B. 股指期貨保證金是多少
股指期貨保證金一般在合約價值的百分之八到百分之十五左右。具體數值會根據交易品種、交易所的規定以及市場行情等因素有所變化。保證金是股指期貨交易中的一項重要制度，用於確保交易履約和防範風險。下面進行詳細解釋。
保證金是投資者在進行股指期貨交易時按照一定比例繳納的資金。這筆資金用於確保投資者能夠履行合約義務，並在市場出現不利變動時提供一定的風險緩沖。保證金的具體數額通常由交易所根據市場情況和風險水平進行設定和調整。交易所會根據不同期貨合約的特性和市場狀況來調整保證金比例，以防止過度投機和市場波動帶來的風險。當市場波動較大或交易所認為風險增加時，可能會提高保證金要求。此外，不同類型的投資者可能面臨不同的保證金要求，這主要取決於投資者的資信狀況和交易習慣等因素。在實際交易中，投資者需根據交易所的最新規定和要求來了解並繳納相應的保證金。投資股指期貨時需特別注意風險，合理控制倉位和杠桿比例，做好資金管理，避免因市場波動導致保證金不足或虧損風險增大。
總之，股指期貨保證金數額是因交易所的規定和市場行情等因素而變化的，一般在合約價值的百分之八到百分之十五左右。投資者在進行股指期貨交易時，應充分了解並遵守交易所的規定和要求，合理控制風險，做好資金管理。
C. 股指期貨保證金比例
股指期貨的保證金跟期貨的價格、投資者購買的數量、合約乘數以及保證金率有關，它是一個變數。比如，投資者購買一手IF11905合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那麼，按IF1905某日結算價3000點計算，投資者交易該期貨合約，需要支付的保證金應該是3000×300×0.12=108000元。
股指期貨進行保證金交易，必須是每日結算，同時投資者購買一張合約時，一般只需要付出面值的10%到15%的資金就可以，這也意味著收益風險成倍放大，存在爆倉的情況，即期貨公司強制平倉的情況，因此投資者在進行股指期貨投資時，加強風險控制。
拓展資料
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。