A. 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下
這個屬於一字漲停的數據，就是開盤直接封板，這個沒有什麼機會做什麼交易策略了，換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念，通過某一特定顯式表示的模型，指導參與者反復地以人工或機器執行指令，參與單邊或多空交易，在策略的執行過程中，需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況，調整參數，直到已有模型生命期限終了，再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略，平常那個說的程序化交易是其中一種，量化交易的原理及要求都比較專業化。
B. 請問如何用matlab建立人工bp神經網路模型，來對期貨未來的價格變化作出預測急求，在線等。謝謝大神。。
這些事其實很多年前就有很多人做，但是成功的好像沒有。國內期貨市場成交量比較弱,甚至還達不到弱有效市場假說，所以利用概率分布和遺傳演算法很難找到長久的贏利方法。
C. 怎麼用matlab建立量化交易模型
為了減少擬合的自由參數的數目，LPPL中的3個線性參數（A、B、C）被slaved to（我不知道中文該如何翻譯）剩下的4個非線性參數。
根據目標函數在對3個線性參數（A、B、C）求偏導之後，所得的導數式在求得極小值的情況下應為0，我們可以得到聯立方程組。
D. 請問這道期貨的計算用MATLAB代碼怎麼寫
i和i-1是數學公式常用的表達方式，用程序時最初的index一般是從0或者1開始。i和i-1隻是表達後一個和前一個這種關系。
大概這樣，如果有bug應該很快調出來：
N=5; %5 years
RF(ii)=zeros(N,1); %forward rate 初始化為全零列向量
R=[2;3;3.7;4.2;4.5]; %Rate
T=[1:N]'; % first to fifth years
for ii=1:N
RF(ii+1)=( R(ii+1)*T(ii+1)-R(ii)T(ii) ) / ( T(ii+1)-T(ii) );
end
RFmx=[(1:N)',RF]; %按照題目要求表示為兩columns
E. 如何使用matlab建立股票交易模型
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F. 怎麼用matlab實現期貨的人工神經網路預測模型，並作出期貨價格之後趨勢的波動預測急，在線等
國內目前真正能用人工神經網路模型做成全面系統交易模型並在市場上長期穩定快速盈利的，不超過10個，你指望在這里問到答案我覺得期望值是太高了。
G. 新手求matlab上怎麼樣載入期貨行情數據進行指標測試
將這些行情軟體的數據 手動將數據存成 txt或者 excel 。然後導入matlab即可。 到MATLAB技術論壇網站查看回答詳情>>
H. matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎
matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎
：有個wdz程序，可免費輸出txt、csv格式的滬深等市場的全部歷史日線、10多年的5分鍾數據。你可先用你這個程序，免費輸出txt格式的對應數據，然後在matlab中讀取即可。
I. 如何使用matlab實現Black-Scholes期權定價模型
參考論文 期權定價理論是現代金融學中最為重要的理論之一，也是衍生金融工具定價中最復雜的。本文給出了歐式期權定價過程的一個簡單推導，並利用Matlab對定價公式給出了數值算例及比較靜態分析，以使讀者能更直觀地理解期權定價理論。 關鍵詞：Matlab；教學實踐 基金項目：國家自然科學基金項目（70971037）；教育部人文社科青年項目（12YJCZH128） 中圖分類號：F83文獻標識碼：A 收錄日期：2012年4月17日 現代金融學與傳統金融學最主要的區別在於其研究由定性分析向定量分析的轉變。數理金融學即可認為是現代金融學定量分析分支中最具代表性的一門學科。定量分析必然離不開相應計算軟體的應用，Matlab就是一款最為流行的數值計算軟體，它將高性能的數值計算和數據圖形可視化集成在一起，並提供了大量內置函數，近年來得到了廣泛的應用，也為金融定量分析提供了強有力的數學工具。 一、Black-Scholes-Merton期權定價模型 本節先給出B-S-M期權定價模型的簡單推導，下節給出B-S-M期權定價模型的Matlab的實現。設股票在時刻t的價格過程S（t）遵循如下的幾何Brown運動： dS（t）=mS（t）dt+sS（t）dW（t）（1） 無風險資產價格R（t）服從如下方程： dR（t）=rR（t）dt（2） 其中，r，m，s＞0為常量，m為股票的期望回報率，s為股票價格波動率，r為無風險資產收益率且有0＜r＜m；dW（t）是標准Brown運動。由式（1）可得： lnS（T）：F［lnS（t）+（m-s2/2）（T-t），s■］（3） 歐式看漲期權是一種合約，它給予合約持有者以預定的價格（敲定價格）在未來某個確定的時間T（到期日）購買一種資產（標的資產）的權力。在風險中性世界裡，標的資產為由式（1）所刻畫股票，不付紅利的歐式看漲期權到期日的期望價值為：■［max（S（T）－X，0）］，其中■表示風險中性條件下的期望值。根據風險中性定價原理，不付紅利歐式看漲期權價格c等於將此期望值按無風險利率進行貼現後的現值，即： c=e-r（T－1）■［max｛S（T）－X，0｝］（4） 在風險中性世界裡，任何資產將只能獲得無風險收益率。因此，lnS（T）的分布只要將m換成r即可： lnS（T）：F［lnS（t）+（r-s2/2）（T-t），s■］（5） 由式（3）-（4）可得歐式看漲期權價格： c=S（t）N（d1）-Xe-r（T－1）N（d2）（6） 這里： d1=■（7） d2=■=d1-s■（8） N（x）為均值為0標准差為1的標准正態分布變數的累積概率分布函數。S（t）為t時刻股票的價格，X為敲定價格，r為無風險利率，T為到期時間。歐式看跌期權也是一種合約，它給予期權持有者以敲定價格X，在到期日賣出標的股票的權力。 下面推導歐式看漲期權c與歐式看跌期權p的聯系。考慮兩個組合，組合1包括一個看漲期權加上Xe-r（T－1）資金，組合2包含一個看跌期權加上一股股票。於是，在到期時兩個組合的價值必然都是： max｛X，S（T）｝（9） 歐式期權在到期日之前是不允許提前執行的，所以當前兩個組合的價值也必相等，於是可得歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（put-call parity）： c+Xe-r（T－t）=p+S（t）（10） 由式（10）可得，不付紅利歐式看跌期權的價格為： p=Xe-r（T－t）N（－d2）－S（t）N（-d1）（11） 二、Black-Scholes-Merton模型的Matlab實現 1、歐式期權價格的計算。由式（6）可知，若各參數具體數值都已知，計算不付紅利的歐式看漲期權的價格一般可以分為三個步驟：先算出d1，d2，涉及對數函數；其次計算N（d1），N（d2），需要查正態分布表；最後再代入式（6）及式（11）即可得歐式期權價格，涉及指數函數。不過，歐式期權價格的計算可利用Matlab中專有blsprice函數實現，顯然更為簡單： [call，put]=blsprice（Price，Strike，Rate，Time，Volatility）（12） 只需要將各參數值直接輸入即可，下面給出一個算例：設股票t時刻的價格S（t）＝20元，敲定價格X＝25，無風險利率r=3%，股票的波動率s=10%，到期期限為T－t=1年，則不付紅利的歐式看漲及看跌期權價格計算的Matlab實現過程為： 輸入命令為：[call，put]= blsprice（20，25，0.03，0.1，1） 輸出結果為：call=1.0083put=5.9334 即購買一份標的股票價格過程滿足式（1）的不付紅利的歐式看漲和看跌期權價格分別為1.0083元和5.9334元。 2、歐式期權價格的比較靜態分析。也許純粹計算歐式期權價格還可以不利用Matlab軟體，不過在授課中，教師要講解期權價格隨個參數的變化規律，只看定價公式無法給學生一個直觀的感受，此時可利用Matlab數值計算功能及作圖功能就能很方便地展示出期權價格的變動規律。下面筆者基於Matlab展示歐式看漲期權價格隨各參數變動規律： （1）看漲期權價格股票價格變化規律 輸入命令：s=（10∶1∶40）；x=25；r=0.03；t=1；v=0.1； c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（s，c，'r-.'） title（'圖1看漲期權價格股票價格變化規律'）； xlabel（'股票價格'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （2）看漲期權價格隨時間變化規律 輸入命令：s=20；x=25；r=0.03；t=（0.1∶0.1∶2）；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（t，c，'r-.'） title（'圖2看漲期權價格隨時間變化規律'）； xlabel（'到期時間'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （3）看漲期權價格隨無風險利率變化規律 s=20；x=25；r=（0.01∶0.01∶0.5）；t=1；v=0.1；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（r，c，'r-.'） title（'圖3看漲期權價格隨無風險利率變化規律'）； xlabel（'無風險利率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （4）看漲期權價格隨波動率變化規律 s=20；x=25；r=0.03；t=1；v=（0.1∶0.1∶1）；c=blsprice（s，x，r，t，v）； plot（v，c，'r-.'） title（'圖4看漲期權價格隨波動率變化規律'）； xlabel（'波動率'）；ylabel（'期權價值'）；grid on （作者單位：南京審計學院數學與統計學院） 主要參考文獻： [1]羅琰，楊招軍，張維.非完備市場歐式期權無差別定價研究[J].湖南大學學報（自科版），2011.9. [2]羅琰，覃展輝.隨機收益流的效用無差別定價[J].重慶工商大學學報（自科版），2011. [3]鄧留寶，李柏年，楊桂元.Matlab與金融模型分析[M].合肥工業大學出版社，2007.
J. 求助MATLAB期貨程序化交易編寫問題
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