『壹』 請問2014年有哪些影響期貨市場的重大事件
1、QE退出。美國量化政策的縮減退出。
2、烏克蘭、伊拉克等能源地區沖突導致的國際油價回升。
3、國內貴金屬抵押債務問題,導致的以滬銅為首的內外盤貴金屬大跌(過去都是外盤銅領導內盤,這次是內盤主因)
我個人認為今年到目前比較有影響的大的期貨方面事件也就這三樣。
『貳』 近年來,中國期貨市場發展迅速,其年成交額已經達到了百萬億級別,大大超過了股票交
1.7萬億——商品期貨市場前日創出了有史以來最大的成交額。據統計,隨著國際市場價格波動加大和股市的大幅上揚,國內商品市場從10月份開始,成交額出現大幅升溫,截至27日已連續12 個交易日成交額突破1萬億元。業內人士表示,量化寬松造成的流動性充裕、上漲全球市場聯漲帶動的市場氛圍、以個人投資者為主的市場結構,共同造成了十月以來的市場情況。一方面,說明市場容量出現了實質性的變化,「大期市」正式到來,量的提升已經引發質的飛躍;
『叄』 近五年來期貨中成交量最大的是哪幾個品種
銅和橡膠,一直都是龍頭品種。走勢也有相當的相似性,因為都是資金推動,一定程度上脫離本身的基本面。完全是資金對賭了。現在螺紋鋼出來,後起之秀,交易量僅次於上述兩個。所以最近的上海交易所,才要對螺紋和橡膠進行雙邊收取手續費。現在已經改為單邊了。
『肆』 請問去哪裡查期貨市場歷年的成交量和成交額呀,謝謝
你下載一個可以看期貨的軟體就可以,比如博弈大師即可
『伍』 在哪裡能查到期貨市場歷年來每年的累計成交量和成交額數據
可以嘗試去交易所網站看看。
『陸』 請問您是在哪裡查到歷年期貨市場成交量與成交額的呀謝謝
期貨軟體提供導出功能,可以把以前的成交量和成交額導成EXCEL或者TXT文件。
『柒』 CTA基金過往幾年的業績如何
下面這張表覆蓋了大部分策略基金這幾年的表現。
雖然從這張表上可以看到從2015到2020連續6年CTA基金都獲得了正收益,但其間市場環境的變化是非常大的。
2015年當年對於CT來說是一個轉折年,當年發生了很多事情:股災大家都歷歷在目,對於私募市場來說,端午節的股災影響是非常大的,當時很多產品被強平,股指期貨也被限倉。對於量化來說,一些高頻介面都被限制掉,不能直接通過券商的介面去下單。由於股票量化無法很好地交易之後,很多私募就開始另闢蹊徑,有些轉向做CTA。根據2015年的數據顯示,上半年1月到6月的期貨市場累計成交額已經超過2014年全年水平。
2015年下半年股指在限倉之後,金融期貨的交易整體驟然降溫。因為沒辦法交易,只能開10手。導致大部分交易都轉到商品市場,所以商品市場的成交量一下子就上來了。當時有色貴金屬這些工業品板塊,放量都非常明顯。
到了2016年,很多公募在這一年也是比較難做出成績來。因為在2016年,整個市場處於股指大災後的一個恢復期,沒有什麼特別好的交易機會,也沒有明顯的賺錢效益。所以很多頭策略表現都不太好,但在2016年CTA還是平均取得7.76%的正收益,平均的一個收益,領跑所有策略。在這一年CTA在策略方面顯現出量化和主觀的分化,量化的CTA開始逐漸超過主觀CTA。(本文後續談及的CTA均指量化的CTA,包括當前市場上主流的CTA基金都是量化。)
2016年的時候,CT大都是偏長周期的,波動回撤會非常大,大出現趨勢行情的時候收益就非常猛。先前CTA還是以主觀策略為主,但在16年已經可以看到一些量化CTA的收益已經完全不輸主觀策略,同時還能把波動和回撤控制的更好。於是,2016年成了量化CTA正式起步的一年。
到了2017年,大家應該還記得那年是一個白馬股的牛市,漂亮50的行情。原因是處於股災修復期的許多資金開始尋找估值修復的板塊和個股去投資。所以,那時候消費股、白酒股、電器、格力電器、美的這些都是非常優質的標的,一批股票白馬價值藍籌股在當年的表現非常好。
對於商品市場來說,2017年可能算是歷年當中唯一表現比較弱的一年,沒跑贏股票策略。當時整個商品市場處於偏高位震盪的格局,趨勢的延續性非常差,大部分時間處於區間震盪。
並且當時的CTA還是以偏長周期為主,這些策略的CTA表現得不理性,因為對於這種震盪的行情,它們沒有辦法很好地適應。做得好也就是維持不虧錢,差一些的就會出現持續性回撤。
到了2018年,大家的印象就更深刻了。因為2018年是離我們都比較近的一個熊市。整年下來大盤指數跌了20%多,全年市場機會不多,也就是年初有一波行情。
而2018年的商品市場則處於一個偏大周期的寬幅震盪行情,趨勢雖然不明顯,但震幅要比17年好很多,波動會大一些,所以這一年CTA基金的表現有所復甦。對比股票市場全年跌個普遍跌個百分之三四十,CTA的表現就被凸顯出來了。特別是在4月份新上的蘋果有一波增長,然後在7月PTA這些板塊開始走出一波上漲行情,這對於CTA的趨勢策略來說,整年還是有一些行情可以做的。
2018年另外一個重要的事件就是中美貿易戰。當時引起了國內一個比較悲觀預期,商品市場也從寬幅震盪轉為急速下跌。到年底,黑色化工板塊的領跌也給CTA策略帶來一波行情。從數據上看,股票多頭在2018年的平均收益是-12%,股票多空是-9%,宏觀策略是-5%,以及一些其他的策略基本也都負收益,但2018年CTA策略的平均收益接近5%左右。
這一年優秀的CTA基金基本都獲得年化20%甚至30%的收益,再一次詮釋了CTA具備危機阿爾法的策略又是。接下來從2019年到現在,對CTA整體是比較友好的,特別是今年二三月份受疫情影響,商品市場的波動率顯著上升。
『捌』 什麼因素導致2011年中國期貨市場全年成交額下降,比如政策、還是交易規則影響的
均有
『玖』 有誰可給我份滬深300股指期貨2014年全年的日收盤價和交易量數據啊,寫論文急用,萬分感謝。
有誰可給我份滬深300股指期貨2014年全年的日收盤價和交
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