外匯互換典型例子

❶ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

❷ 麻煩高人舉個外匯掉期合約的例子~

一家美國貿易公司在1月份預計4月1日將收到一筆歐元貨款，為防範匯率風險，公司按遠期匯率水平同銀行敘做了一筆3個月遠期外匯買賣，買入美元賣出歐元，起息日為4月1日。但到了3月底，公司得知對方將推遲付款，在5月1日才能收到這筆貨款。於是公司可以通過一筆1個月的掉期外匯買賣，將4月1日的頭寸轉換至5月1日。
若客戶目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但在經過一段時間後又收回乙貨幣並將其換回甲貨幣，也可通過敘做掉期外匯買賣來固定換匯成本，防範風險。
一家日本貿易公司向美國出口產品，收到貨款500萬美元。該公司需將貨款兌換為日元用於國內支出。同時公司需從美國進口原材料，並將於3個月後支付500萬美元的貨款。此時，公司可以採取以下措施：敘做一筆3個月美元兌日元掉期外匯買賣：即期賣出500萬美元，買入相應的日元，3個月遠期買入500萬美元，賣出相應的日元。通過上述交易，公司可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

❸ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(3)外匯互換典型例子擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。

❹ 外匯互換的美國利用外匯互換操縱匯市

金融海嘯之後，美聯儲與很多西方國家的央行簽訂了多項貨幣互換。在這篇文章中，我們將詳細地談一下，美聯儲利用外匯互換操縱匯率的問題。
一般來說央行利用外匯互換使本國貨幣走強會通過兩個渠道：一、向本國金融機構提供外匯;二、直接用外匯儲備干預匯市。央行是很喜歡通過外匯互換來干預匯市的，其原因很簡單，一來可以獲得大量的外匯，二來可以做到神不知鬼不覺，因為很難搞清楚互換的哪邊需要外匯，這里基本上沒有透明度可言。不過外匯互換這東西在換了之後總是還要換回來的，央行如果過分地使用外匯互換這種工具，最後只能通過發行外幣債券來解決問題。所以說，外匯互換所造成的負面影響也是不小的。
美國利用外匯互換來干預市場，執行強勢美元是有史可查的。美聯儲干預外匯市場通常通過兩個工具：外匯平準基金(ESF)和美聯儲公開市場賬戶。從歷史來看，美聯儲利用外匯互換來干預匯市都沒啥好結果，最終都只能以發行外幣債券還債而告終。
我們先來看看美聯儲干預匯市的歷史，1961-1971年，美國為了延緩資本流出，誘使一些主要的西方央行選擇持有美元儲備，放棄向美國兌換黃金的要求。其外匯平準基金(ESF)從1961年3月份開始重新對外匯市場進行干預，但是很明顯以當時外匯平準基金(ESF)的外匯儲備數量很難達到其目的。於是財政部和美聯儲在1962年2月份也加入了干預外匯市場的隊伍。當時很多西方央行為了分散風險開始大量拋售美元，美聯儲為了獲得大量的外匯以支撐美元與多個西方央行簽訂了互換協議。後來，美聯儲為了償還這些外債，不得不在上個世紀60年代發行了大量以外幣標值的中期債券(羅莎債券)。上個世紀70 年代末期，美國為了加強外匯儲備，與德國央行簽訂了高達10億美元的外匯互換協議。後來，美國為了償還這筆外債，除了發行外幣公債(卡特債券)，還不得不降低自己在IMF的份額。
現在美聯儲又開始玩起了相同的把戲，特別在金融海嘯爆發後，進行了大量的外匯互換。2008年9月29日，國際金融危機深化後，美聯儲與英國央行、歐洲央行、日本央行和瑞士央行簽署貨幣互換協議。此後三天，這五家央行又聯合宣布擴大互換協議的規模，美聯儲將分別向這四家央行提供800億美元、 2400億美元、1200億美元和600億美元的流動性。2008年10月13日，美聯儲進一步表示，與各央行之間通過貨幣互換提供美元流動性的數額無上限。2009年2月3日，這五家央行又把貨幣互換協議的截止日期，從2009年4月30日延長至10月30日。2009年4月6日，美聯儲與英國央行、歐洲央行、日本央行和瑞士央行聯合宣布了美國與此四國之間的貨幣互換協議。這四家央行將分別在今年10月30日前，在必要時向美聯儲提供總額約為2870億美元的外幣(提醒投資者注意一下上述日期前後，歐元兌美元的走勢)。
根據2009年4月1日美聯儲的資產負債表，共有外匯互換頭寸3088億美元，這不是一個小數目。可是美在4月6日又簽訂了新的協議，很讓人懷疑3088億美元的真實存在。如果這么大量的外匯儲備不見了，那麼到底是用在什麼地方了?是不是用於干預匯市?我認為這樣的可能性很大，也就是說最近美元的強勢是美聯儲干預的結果。現在美國的態度已經很明確，就是不惜運用外匯互換，持續強力地干預匯市使美元走強。其原因我已經在《美元強勢的陰謀》一文中有所闡述，大家有興趣可以去看這篇文章。
最後，我們來談談美聯儲利用外匯互換干預匯市對黃金走勢的影響。美聯儲干預外匯市場使美元走強，在短期內肯定會對黃金價格造成壓力。不過，我們也要看到美國這種干預匯市的方式成本是很高的，只會不斷地加重其債務負擔。金融危機本來就是因為過度消費，過度負債所引起的，現在美國的解決方案竟然是進一步擴大消費和擴大債務，似乎有點飲鴆止渴。這種「以債養債」的方式將在未來造成嚴重的通貨膨脹，基於這一點我還是保持長期看好黃金這種觀點，但是投資者必須對短期黃金價格的反復和波動要有所准備。

❺ 關於掉期例子的疑惑，求解析!

我覺得你的例子中的結論是有點怪，就外匯掉期而言，銀行是賣出即期馬克，應該不是損失馬克的貼水。
但我想有一點要明白的是掉期中的升貼水，在均衡的市場中，會在相應的利率市場中獲得補償，整體而言是不會有盈虧的。

❻ 外匯互換的外匯互換

外匯互換（FX Swap）
外匯互換（又稱外匯掉期）是結合外匯現貨及遠期交易的一種合約，合約雙方約定某一日期按即期匯率交換一定數額的外匯，然後在未來某一日期，按約定的匯率(即遠期匯率)以相等金額再交換回來。實際上，合約雙方是各自獲得交換回來的貨幣一定時間的使用權。外匯互換的條件，反映了合約雙方對所交換的兩種貨幣的匯率走勢及各自對利率的看法。外匯互換以遠期點數的方式報價，除了可用來鎖定在未來某一時點交換貨幣的匯率外，亦可作為對即期與遠期匯率間的異常差距進行套利的手段。

❼ 外匯互換的介紹

定義：互換雙方彼此不進行借貸，而是通過達成協議將外匯賣給對方，並承諾在未來固定日期換回該外匯。1基本流程：初始本金互換、利息的定期支付和到期本金的再次互換。1特點：兩種外匯的金額由雙方依據當時的即期匯率確定。外匯互換中，低利率國家互換方向高利率國家的互換對手定期支付利息，利息成本約為兩國的利差。雙方需在一開始和最終進行外匯本金的交換。

❽ 什麼是掉期外匯交易(請舉個通俗例子)

你現在需要對外支付歐元,但是現在你帳上只有美圓沒有歐元,但是你一個月後會有歐元進帳.那麼你可以用美圓做抵押,向銀行借歐元對外支付,等歐元進來時再還給銀行,這不需支付利息的.

❾ 誰能給我通俗的解釋下，貨幣互換，利率互換和外匯掉期呀百度太專業太理論了根本看不懂呀，希望大神能通

遠期外匯交易指交易雙方約定在未來某一特定日期以成交當時所約定的幣別、匯率、金額等進行交割的外匯交易。外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費後，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣Ａ交換一定數量貨幣Ｂ，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣Ｂ反向交換相同數量的貨幣Ａ。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產或債務轉換成另一種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收付息方式
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❿ 一道金融外匯掉期方面的題目，求具體解析，謝謝

2月到4月這個期間，美元在貶值值，英鎊在升值。
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。
2個月後，收到100萬英鎊，165萬美元。反向操作，賣出美元，換回英鎊，按這時匯率，只需要化160.5萬美元，就可換100萬英鎊，差價4.5萬美元就是盈利。