⑴ 股指期貨的套利
以下內容僅供樓主參考。
不知道樓主從哪本著作中看到這一段話，只覺得此段學院氣很濃。
所有的基礎資料都是落後於價格變化的。價格（對於樓主來講是指數）變化包容一切因素，這是我們分析市場的前提。
經濟資料是實時的，因此沒有任何方法可以准確的計算出當前市場的所謂的「內在價值」。而且，在一輪主要趨勢啟動之前，基礎資料往往與實際情況背道而馳。
因此說，即使樓主希望通過基礎分析手段來預測指數的未來走向，也必須要通過技術分析手段來進行決策。技術分析的是指數未來的漲跌情況，而基礎分析則是判斷其漲跌的原因，孰優孰劣一目瞭然。
⑵ 股指期貨套利實例
弘業期貨，有股指期貨期現套利產品，當然案例不會少。想了解嗎？
⑶ 如何做股指期貨之套利技術
1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，並進行現金交割，就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會，在套利神實時雷達裡面，會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候，會自動提示用戶注意這種機會。
不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後，可以買入近期合約，賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約，只需要10％的保證金，因此，較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利，風險也很小。只要差價縮小了，就能獲利。如果差價沒有縮小，反而擴大了，那麼等近期合約交割的時候，把近期合約換成現貨指數基金（即轉化為期現套利），也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上，不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利，但風險比較大；套利的風險小，但只能獲得穩定收益，無法獲得暴利。
那麼，如何在零風險的前提下，獲得股指期貨帶來的暴利呢？最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作，發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法：
例如：現貨指數是5000點，近月是5200點，遠月是5600點。
（1）穩健的期現套利做法是：買現貨，賣遠月，百分之百獲利600點。
（2）正向套利的做法是：買近月，賣遠月，也可以穩健獲利。
⑷ 股指期貨怎麼套利機構都有哪些方法散戶又有哪些方法
股指期貨的簡單套利方法1
當市場恐慌時，利用融券賣出其中一個300指數中的成份股，讓300指數下跌，與此同時在股指期貨相近月份買跌咯，那麼大市下跌你除了數錢之外都應該沒有什麼好做的咯，為了預防突然反彈，在離現貨當月的相距較遠的股指期貨合同進行買升（買開）。
沒有基礎的講的再多都是沒有用
⑸ 海通 證券宏匯期指套利交易系統v3.31 收費嗎
套利軟體是免費的
⑹ 滬深300股指期貨無風險套利的原理和操作方法，就單賺基差的錢，緊急啊，求高人指點
原理：同物同價。到股指期貨交割日交割時，股指期貨的價格一定和滬深300指數相等。
以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高於滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那麼基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應利潤了。
做多滬深300指數，通常可以用滬深300ETF（159919），有的公司也會從滬深300成分股中選擇一籃子股票進行操作。
舉個實例：如果交割日前當月合約的股指期貨盤中價格為2350點，而當時滬深300指數為2320點，那麼就產生了30點的基差。如果這時候判斷基差較高值得套利單進場，那麼做空期指做多滬深300指數，就鎖定了30個點的基差。平倉條件出現時，將多空持倉都平掉，不考慮交易成本的話，就實現了30點*300元/點=9000元的無風險利潤。
⑺ 哪種etf套利軟體交易速度最快而且可以定製
上海摩旗投資公司的摩旗軟體，深圳創真科技公司的宏匯交易系統是目前市場上主流的兩種ETF日內套利交易軟體。不過從市場上的使用情況來說上海方面的成熟度和穩定度，界面的友好性比較好。而深圳的交易系統可能個性化的定製方面能力較強。
⑻ 有沒有用宏匯系統的套利同學 哪個券商開戶
開戶都是一樣的。和套利沒有直接關系。
⑼ 哪裡有股指期貨期現套利的模擬交易軟體下載
市面上似乎沒有這軟體。據說博雅訊投資家有一款專門針對期指套利的軟體，可以向他們咨詢一下。