股指期貨風險度計算公式

『壹』 風險評價的計算公式

投資分析的財務公式匯總
1.擬建項目主廠房投資=工藝設備投資×（1+∑Ki)
2.擬建項目工程費與工程建設其他費=擬建項目主廠房投資×（1+∑Ki)
3.預備費=基本預備費+漲價預備費
4.基本預備費=工程費與工程建設其他費*基本預備費率
漲價預備費P=∑It[（1+f)t-1]（其中：It=靜態投資f=上漲率）
5.靜態投資=工程費與工程建設其他費+基本預備費
6.投資方向調節稅=（靜態投資+漲價預備費）*投資方向調節稅率
7.建設期貸款利息=∑（年初累計借款+本年新增借款/2）*貸款利率
8.固定資產總投資=建設投資+預備費+投資方向調節稅+貸款利息
9.擬建項目總投資=固定資產投資+流動資產投資
10.流動資金用擴大指標估演算法估算：
流動資金：擬建項目固定資產投資*固定資產投資資金率
11.實際利率=（1+名義利率/年計息次數）年計息次數-1
12.用分項詳細估演算法估算流動資金
流動資金=流動資產-流動負債
其中：流動資產=應收（預付）帳款+現金+存貨
應收帳款=產成品=年經營成本/年周轉次數
現金=（年工資福利+年其他費）/年周轉次數
存貨=外購原材料燃料動力+在產品+產成品
流動負債=應付帳款=外購原材料燃料=外購原材料燃料動力費/年周轉次數
在產品=（年工資福利費+年其它製造費+年外購原材料燃料費+年修理費）/年周轉次數
13.銷售稅金及附加=銷售收入*銷售稅金及附加稅率
14.所得稅：（銷售收入-銷售稅金及附加-總成本）*所得稅率
15.年折舊費=（固定資產原值-殘值）÷折舊年限=（固定資產總額-無形資產）（1-殘值率）÷使用年限（固定資產總額應包括利息）
16.固定資產余值=年折舊費*（固定資產使用年限-營運期）+殘值
17.動態投資回收期=（累計折現凈現金流量出現正值的年份-1）+（出現正值年份累計折現凈現金流量絕對值/出現正值年份當年折現凈現金流量）
18.FIRR=i1+(i2-i1）×[FNPV1÷（FNPV1+|FVPN2|)]
19.總成本費用=經營成本+固定資產折舊費+維簡費+攤銷費+利息
20.等額本金償還：
稅後利潤+折舊費+攤銷費≤該年應還本金
未分配利潤=全部稅後利潤（不計盈餘公積金和應付利潤）
稅後利潤+折舊費+攤銷費>；該年應還本金
未分配利潤=（該年應還本金+上年虧損）-折舊費-攤銷費費
盈餘公積金=（稅後利潤-上年虧損）*10%
稅後利潤=該年利潤總額-（該年利潤總額-上年度虧損）所得稅率
應付利潤=稅後利潤-盈餘公積金-未分配利潤
21.攤銷費=無形資產/攤銷年限
22.年平均利潤總額=∑各年利潤÷n年
年平均利稅總額=年平均利潤總額+∑各年銷售稅金÷n年
23.投資利潤（利稅）率=年平均利潤（利稅）總額/項目總投資（包括自有資金）
24.資本金利潤率=年平均利潤總額÷項目資本金（包括全部自有資金）
25.各年利潤總額=年銷售收入-年總成本-年銷售稅金及附加
26.各年利稅總額=年銷售收入-年總成本費用
27.產量盈虧平衡點=年固定成本÷[產品單價（1-銷售稅金及附加稅率）-單位產品可變成本]
28.單價盈虧平衡點=（固定成本+設計生產能力*可變成本）÷設計生產能力（1-銷售稅金及附加稅率）
29．最大可能盈利額R=正常年份總收益-正常年份總成本=設計能力*單價（1-銷售及附加稅率）-（固定成本+設計能力*單位可變成本）
30.保證利潤最小產量=（利潤+固定成本）/[產品單價（1-銷售銳金及附加）-單位產品可變成本]
31.每年按最大償還能力償還：
還清貸款前，稅後利潤=未分配利潤，應付利潤=O，盈餘公積金=O
還清貸款的當年，未分配利潤=該年尚需還款數-折舊費-攤銷費
應付利潤：稅後利潤-未分配利潤-盈餘公積金
還清貸款後，應付利潤=稅後利潤-盈餘公積金（未分配利潤=O)
32.盈餘資金：資金來源-資金運用
33.借款償還期=（出現盈餘年份-開始借款年份）+出現盈餘年份應還款額/出現盈餘年份可用於還款額
34.資產負債率=負債總額/資產總額x100%
35.流動比率=流動資產總額/流動負債總額×100%
36.資金來源與運用表：
資金來源：
貸款：建設期分年包括本息
自有資金：包括建設期自有資金，投產期流動資金分年按達產比例分配
回收流動資金：流動資金計最後一年
資金運用：
固定資產投資：建設期分年貸款本息
流動資金投資：投產期分年按達產期比例分配
盈餘資金=資金來源-資金運用
流動資金達產比例分配計算：
投產期第一年631.67*09=442.17達產70%
投產期第二年631.67(O.9-0.7）=631.67*0.02=12633達產90%
投產期第三年：631.67（1-O9）=631.67*0.01=63.17達產100%
37.資產負債表資產：流動資產總額=流動資產（背景材料）+累計盈餘資金（資金來源與運用表）
累計盈餘資金：資金來源與運用表最後一年的累計盈餘：累計盈餘（資金來源與運用最後一年）-固定資產余值-回收流動資金在建工程：建設期第一年：第一年自有資金和貸款本息

『貳』 股指期貨是怎麼計算的

先說說期貨，期貨是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
期貨與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程
由於股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等特點，股指期貨的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由股票市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。

『叄』 如何計算期貨的風險值

風險度=持倉保證金/客戶權益

若客戶沒有持倉，則風險度為0；
若客戶滿倉，則風險度為100%；
若風險度大於100%，則客戶已經穿倉了，要被期貨公司強行平倉。

正常情況下客戶的風險度在0-100%之間，風險度越大，說明客戶面臨的風險也就越大（當然期貨公司面臨的風險也就越大）

如果有哪家期貨公司採用相反的計算公式，那就屬於異類，和正常人的思維方式相反。

『肆』 期貨風險度計算

計算方法：
風險度=保證金佔用／客戶權益×100％
當風險度大於l00％時則會收到《追加保證金通知書》，保證金應追加至可用資金大於等於0。一般的交易軟體都有風險度的計算功能不用自己計算。
期貨風險度之期貨有哪些類型的風險，如何防範：
期貨風險主要有三類：基差風險、標的物風險、交割制度風險。防範期貨風險是很多專家都在研究的問題。以下提供四小招，希望對大家有幫助。
1. 熟悉期貨交易規則、期貨交易軟體的使用以及期貨市場的基本制度，控制由於對交易的無知而產生的風險。特別是習慣做多股票的交易者，要學會做空，不能在不考慮價格和時間這兩個因素的情況下，執著於只做死多頭。
2. 進行倉位和止損控制。每日結算制度會帶來短期資金壓力，投資者要學會拋棄股票市場滿倉交易的操作習慣，控制好保證金的佔比，防止因保證金不足被強行平倉的風險。不可抱僥幸心理硬扛或在貪婪心理驅使下按自我感覺逆趨勢加倉。
3. 做好合約到期的風險控制。由於股指期貨存在到期日，投資者一方面要把握股指期貨合約到期日向現貨價格回歸的特點，另一方面，要注意合約到期時的交割問題。
4. 是堅持紀律，不能把套期保值做成投機交易。套期保值者要根據自己的資金狀況或股票投資規模製定相應的套期保值計劃。套利者一般是風險厭惡者，其追求的是資金的穩健增長，不可一時沖動改變自己的投資策略進行單向的投機，導致押注似的盲目下單。
降低期貨虧損風險的方法：
防範風險，就必須做好事前准備。期指畢竟是新事物，具有雙向交易和杠桿交易的特點，尤其是杠桿交易，對很多長期做股票交易的投資者來說，這是個不熟悉的新領域，想「撈一把」要特別留神。 學習，實踐是降低股指期貨虧損風險的必經之路。除了看書、視頻、參加模擬股指期貨交易之外，投資者還可以登陸叩富網的期貨開戶頻道在線提問有關股指期貨的問題。你會在短時間內看到專業的理財顧問的回答。當你認為自身已經具備在市場實際操作的能力還可以在叩富網預約期貨開戶，不僅節省時間還可以享受更好的服務。

『伍』 股票收益率和風險的具體計算方法

股票收益率 指投資於股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所帶來的收益。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。
股票收益率=收益額/原始投資額
其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)
當股票未出賣時，收益額即為股利。

股票風險 的計算所謂風險通常是指不確定性，對購買股票來講，可理解為買入股票後盈利的可能性（概率）的大小。而個股的漲跌與很多因素有關，例如與管理層政策、市場供需、個股基本面、個股技術面等有關。這樣風險測算的難度就很大了。不過也可以簡化：例如很多技術流派，只跟蹤趨勢和成交量，這樣風險度量就有股價漲跌概率=F（趨勢、成交量）這樣的關系了。

『陸』 股指期貨計算題，急！！！！！要公式及過程

12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12,
r=4.8%,
d=2.75%,
而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴
12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6,
1984.2）
希望我的解答能幫到您！

『柒』 求解股指期貨的計算

擬合度不高，就存在波動幅度的差別，無法估算出精確的無套利區間，有可能造成套保的失敗。
建議選用擬合度高的ETF組合，目前擬合滬深300指數現貨的方法除了利用滬深300指數的成分股進行復制，另外一個方法就是構建ETF基金組合。ETF即交易型開放式指數基金，是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產品，交易手續與股票完全相同。

『捌』 期貨中 風險度是怎麼計算的

期貨中有兩個保證金 一個是期貨公司的保證金 另外一個是交易所的保證金 用你持倉所佔用的金額/總金額是你的持倉風險度 如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉 但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮 但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的 從操作方面來說 一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30% 中短線隔夜的單子持倉很少超過70% 特殊環境下可能更低 對於日內短線沒什麼要求

『玖』 股指期貨無風險套利計算方法

首先，期貨作為套期保值的工具，對風險有一定的對沖作用，但是，並不意味著會有無風險套利的絕對機會。套期保值在本質上是鎖定成本（或者說是虧損預期），本例鎖定的最大虧損就是100點。
以你的例子來說，不考慮交易手續費的情況下：1）當前指數3000點，下月合約3100點，買進和期貨合約同值的現貨，同時賣出合約，到下月交割點數x點（x>0)，則收益=現貨盈利+股指期貨盈利=(x-3000)+(3100-x)=100點.這種情況下，賣出合約實際是對期初3000點指數會出現下跌的預期的一種套期保值.
2)當前指數3000 ，下月合約3100，賣出和期貨合約同值的現貨，同時買合約，到下月交割x點（x>0)，則收益=（3000-x）+（x-3100）=-100點。這種情況下，買進合約實際是對期初3000點指數會出現上升的預期的一種套期保值.
而在我國，目前還不能賣空股票，所以上面的第二種情況實際上難以操作的。