❶ 現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做
做商品，需要資金不？2000起配
❷ 股指期貨交易為什麼總是滑點
股指期貨本來就是給機構做空套利用的，如果停了，機構吃什麼。還真以為為了散戶會停了股指期貨啊？！太天真
❸ 請問進行農產品期貨 高頻（分鍾的）跨期套利 需要考慮的成本具體有哪些與普通跨期套利交易成本的不同
需要考慮的成本有：
1，手續費，這是很關鍵的，因為高頻交易獲利時間段，獲利不高，手續費高了不一定做一手能賺回手續費，
2，滑點，滑點過大基本上就賺不到錢了，至於怎麼控制，那是個人的事情了
3，其他投入，高頻交易一般都是半自動化或者全自動化的，這要考慮到硬體成本，比如伺服器的成本，當然這是一次性的
❹ 如何做期貨套利，尋求穩定盈利
這個可以根據不同品種之間的應該有的比例，出現偏差就有套利空間，比如說螺紋和鐵礦石的比例，，價差也可以，銀河期貨專業為你服務
❺ 有沒有技巧性更高的期貨套利法
套利本身就比較復雜，技術高的套利案例是具有時效性和特殊i性，套利的原理一樣，就是具體應用時發揮了，還真不是一句兩句能說清楚的
❻ 高頻套利是個什麼意思
高頻套利是自動化EA交易系統，屬於超短線金融交易使用的詞語，可以用在股票，外匯，貴金屬，期貨，金融操盤專業詞語。
套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。這一交易方式豐富了期貨投機交易的內容。
❼ 期貨中套利需要注意什麼
由於相關品種或同品種不同合約的價格一般為同方向變動，因而在兩個合約上的相反方向頭寸能夠讓套利交易者獲得相對低風險的收益。但這並不代表投資者在購買此類產品時可以放棄風險評估。
即便是套利，期貨市場的流動性問題也會給產品的運行帶來風險。一個市場如果沒有足夠的流動性，或者套利的兩個市場或兩個合約沒有相對對稱的深度和廣度，套利的規模、建倉、出場等就會產生問題，賬面利潤和實際利潤也會有很大的出入，甚至賬面利潤轉變為實際虧損。
例如在國內期貨市場中，一個品種通常只有一個月份作為主力月份（指的是成交量和持倉量最大的月份）。如果在一個期貨品種上進行跨期套利的合約間隔時間比較長，近期合約和遠期合約的流動性不對稱風險還會存在。
在目前的期貨市場風險控制措施中，除了限倉和大戶報告制度外，交易所和唯一的期貨交易中介——期貨公司在面對劇烈的行情變動時，可以採取提高保證金的措施來限制交易者的頭寸。當交易者的保證金因為行情不利變動而不足以支持頭寸時，期貨公司還能對客戶進行強行平倉，但是強行平倉往往只涉及到主力月份。「因此很有可能原先的套利頭寸會變為風險較大的敞口頭寸，套利交易被強行變為單邊投機，這個風險就不可測了.
因此，即便是商品期貨的套利交易也會面臨流動性不對稱等風險。商品期貨投資者除了對於商品價格的漲跌進行關注外，還需要對於整個商品市場的其他風險因素進行充分評估。盡管在通貨膨脹的背景下，商品市場的火熱表現令人垂涎，但對於自身風險承受力的恰當預估仍然是投資者首先需要做的功課。
❽ 期貨本地套利為什麼存在滑點;怎麼經濟滑點問題
解決滑點問題需要多次驗證指標參數的設置，並及時跟進修改。任何指標都會在使用的過程中降低效率，需要定期維護
❾ 期貨有哪些套利方法
1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。回
2、買賣數量相等答原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。