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2016年1月23日期貨價格

發布時間:2021-08-17 09:45:28

Ⅰ 中國股市一共來了幾次牛市,分別年份是謝謝

中國股市一共來了十一次牛市,分別為:

第一次牛市:1990年12月19日~1992年5月26日(96.05~1429)(一年半後,1380%);

第二次牛市:1992年11月17日~1993年2月16日(386~1558);

第三次牛市:1994年7月29日~1994年9月13日(325~1052);

第四次牛市:1995年5月18日~1995年5月22日(582~926);

第五次牛市:1996年1月19日~1997年5月12日(512~1510);

第六次牛市:1999年5月19日~2001年6月14日(1047~2245);

第七次牛市:2005年6月6日~2007年10月16日(998~6124);

第八次牛市:2008年10月28日~2009年8月4日(1664~3478);

第九次牛市:2012年12月4日~2013年2月18日(1949~2444,23.56%);

第十次牛市:2013年6月25日~2013年9月12日(1849~2270);

第十一次牛市:2014年3月12日~2015年6月12日(1974~5166)。

(1)2016年1月23日期貨價格擴展閱讀:

特徵介紹

1、小型股先發動漲勢,不斷出現新的高價。

2、不利股市的消息頻傳,但是股價卻跌不下去時,為多頭買進時機。

3、利多消息在報章雜志上宣布時,股價即上漲。

4、股價不斷地以大幅上揚,小幅回檔再大幅上揚的方式波段推高。

5、個股不斷以板塊輪漲的方式將指數節節推高。

6、人氣不斷地匯集,投資人追高的意願強烈。

7、新開戶的人數不斷增加,新資金源源不斷湧入。

8、法人機構、大戶進場買進。

9、除息、除權的股票很快地就能填息或填權。

10、移動平均線均呈多頭排列,日、周、月、季線呈平行向上排列。

11、6日RSI介入50~90之間。

12、整個經濟形勢明顯好轉,政府公布的利好消息頻傳。

13、本地股市和周邊股市同步不斷上揚,區域間經濟呈活躍趨勢。

參考資料來源:網路-牛市

Ⅱ 期貨交易的計算:

風險度=保證金佔用/客戶權益*100%
或者=客戶權益/保證金佔用(題目用的是這個公式)
保證金佔用=當日結算價*持倉量*保證金比例
=2060*(40-20+8)*10*5%
=28840(元)
客戶權益=上日結存+入金(本題為0)—出金(本題為0)+平倉盈虧+浮動盈虧—當日手續費(本題中為0)
5.1客戶權益=100000+(2050-2000)*20*10+(2040-2000)*20*10=118000(元)
5.2客戶權益=118000+(2060-2000)*20*10+(2060-2040)*8*10=131600(元)
所以,
風險度=131600/28840=4.56

Ⅲ 國際原油期貨價格在哪裡看怎麼看

原油期貨是醉重要的石油期貨品種,目前世界上重要的原油期貨合約有4個:紐約商業交易所(NYMEX)的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨合約、高硫原油期貨合約,倫敦國際石油交易所(IPE)的布倫特原油期貨合約,新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期貨合約。\"國際原油\"石油期貨就是以遠期石油價格為標的物品的期貨,是期貨交易中的一個交易品種。由期貨交易所統一制定,以原油為標的的標准化合約。eg:NYMEX於1983年推出輕質低硫原油期貨合約。IPE於1988年6月23日推出國際三種基準原油之一的布倫特原油期貨合約。新加坡交易所(SGX)於2002年11月2日正式推出了中東迪拜石油期貨合約。主要分為2大類,UKOIL,USOIL20世紀70年代初發生的石油危機,給世界石油市場帶來巨大沖擊,石油價格劇烈波動,直接導致了石油期貨的產生。石油期貨誕生以後,其交易量一直呈現快速增長之勢,已經超過金屬期貨,是國際期貨市場的重要組成部分。在石油期貨合約之中,原油期貨是交易量醉大的品種。目前世界上交易量醉大,影響醉廣泛的原油期貨合約共有3種:紐約商業交易所(NYMEX)的輕質低硫原油即WTI(西德克薩斯中質原油)期貨合約,倫敦國際石油交易所(ICE)的BRENT(北海布倫特原油)期貨合約,以及新加坡國際金融交易所(SIMEX)的DUBAI(迪拜原油)期貨合約。其他成品油期貨品種還有餾分油、無鉛汽油、瓦斯油、取暖油、燃料油、輕柴油等。國際原油實貨交易主要採取基準價+/-貼水的計價方式,WTI、BRENT、DUBAI等期貨交易價格經常被用作基準價。舉CME的WTI期貨合約為例,其規格為每手1000桶,報價單位為美元/桶,價格波動醉小單位為1美分。西半球出產的原油主要掛靠WTI計價,包括美國的ANS(阿拉斯加北坡原油)、墨西哥的MAYA(瑪雅原油)、厄瓜多的ORIENTE(奧瑞特原油)、委內瑞拉的SANTABARBARA(聖芭芭拉原油)和阿根廷的ESCALANTE(埃斯克蘭特原油)。掛靠BRENT的主要是西歐、地中海和西非地區出產的原油,比如俄羅斯的URALS(烏拉爾原油)、利比亞的SARIR(薩里爾原油)和奈及利亞的BONNYLT(博尼輕質原油)。掛靠DUBAI的主要是中東地區出產的原油。而遠東地區出產的原油交易主要掛靠MINAS、CINTA、DURI等地區性的基準油種。根據美國《油氣雜志》的數據,截至2007年年底,全球石油探明剩餘可采儲量為1824.24億噸,同比增長1.1%,儲采比為50.4年。沙烏地阿拉伯擁有的探明可采儲量雄踞全球之首,達到365.41億噸,約佔全球的20%,儲采比為84年。2007全球原油產量為36.18億噸,前5位的產油大國依次為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國、伊朗和中國。截至2002年1月1日,全球石油估算探明儲量為1413.09億噸。沙烏地阿拉伯為世界石油儲量之首。2001全球原油產量為31.8億噸,排名前5位的國家依次為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國、中國和挪威。其中俄羅斯和中國產量分別增長了9%和1.8%,俄羅斯從2000年的第二位,取代沙烏地阿拉伯成為世界NO.1產油大國,而中國也從上年的第五位升至第四位。石油是「工業生產的血液」,是重要的戰略物資,世界產油國為了維護自身利益,於1960年9月成立石油輸出國組織,簡稱歐佩克(OPEC),現有13個成員國:伊拉克、伊朗、科威特、沙烏地阿拉伯、委內瑞拉、阿爾及利亞、厄瓜多、加逢、印度尼西亞、利比亞、奈及利亞、卡達及阿拉伯聯合大公國。總部設在奧地利首都維也納;歐佩克石油蘊藏量醉新達到1,133億噸,佔世界總儲量近80%。

Ⅳ 有關期貨的計算題

您這個問題有什麼意義嗎 ?
第一個問題是國外期貨 國外期貨 中麥子的價格對國內麥子的價格影響比較小
第二個問題 投機者 若是能判斷這是一波 比較好的行情的話 可以用1/3倉位做多呀 在 9月上 做多 通常 情況下 9月 是主力合約 而 11月 不是主力合約成交量比較小 平倉時 不容易平倉
但是呢 要拿到 8月18號 不太現實 因為 9月合約從8月份一開始 就開始加保證金了 8月18號 保證金基本在23%左右 十一開始建倉時的2倍到3倍
所以持倉到那時候不現實 而且到那個時候9月份的 成交也不活躍了

若是真的 在8月18號 5250平的 話 1手單子 盈利 (5250-5000)*10= 2500元 期貨 做的最小單位 是1手 不是一噸 1手單子 10噸

Ⅳ 工行帳戶能源就是個大坑。10.24國際天燃氣大漲14%它反跌5%,10.27.4點還是1

個人賬戶能源交易報價是綜合考慮全球相關賬戶能源產品價格走勢、國內人民幣匯率走勢、市場流動性等因素的基礎上提供交易報價(包括銀行買入價和銀行賣出價)。賬戶天然氣參考紐約商業交易所(英文簡稱NYMEX,為芝加哥商業交易所集團旗下交易所)天然氣期貨合約的價格報價。

(作答時間:2019年7月9日,如遇業務變化,請以實際為准。)

Ⅵ 期貨莊家

期貨基本不存在莊家控盤,只是一些資金巨大的客戶以各種價格方案去交易流動,導致散戶跟風,使行情混亂!給你個例子:
坊間傳言:浙江某大商在春節後銅價低迷徘徊於30000下方時,從現貨市場收了10萬噸電銅。
三個假設:該大商有大智慧,不是給國儲當差;春節後大越席位上銅的持倉基本是該大商所有;LME近期的交易量中三分之一是中國資金創造的,之前國內資金在LME的交易量很少,甚至不到一成,歐美基金對一季度的反彈行情基本沒參與(這個假設基本接近事實)。

問題:該大商如何讓自己獲得最大收益?

小聰明的期貨專業人士說啦:他這10萬噸銅的成本在30000以下,而從大越倉位上看,他在33000左右這個許多人認可的反彈目標位,進行了完全保值,保證了每噸穩賺3000塊。所以那些想逼空大越的人,都是一相情願。

有大智慧的該大商這樣做:

春節後2月2日起在30000下,收起10萬噸現貨銅後,3月3日起在28000附近開始做多銅約1萬手(先囤現貨再拉期貨,這是某些期貨專業人士所不齒的做法,但如果翻開歷史,就會發現,先囤起多數再拉少數,是經商的絕招之首,只是自從有了期貨和套期保值的概念被創造出來後,逐漸被遺忘和唾棄)。不管怎麼樣,人家到3月23日多翻空,收益約5000元/噸。並且3月23日至4月7日建凈空單達到2萬手,正好是10萬噸。到此,是不是完成任務,該出貨,進行勝利大逃亡了呢?先算算收益:現貨10萬噸*3000元/噸=3億,期貨1萬手*5*5000=2.5億,穩賺5.5億了,總投入大概現貨30億(其實不需要,傻子都知道拿這些銅進行融資,比如6個月的,剛好是到七八月份),期貨2億。到此,也許是個圓滿結局了,拉起了銅價,還成功的在拉起的高位多翻空,實現完全保值。

但這僅僅是第一步!

人家在把銅價成功拉到33000後,一方面在LME做多,大幅拉升LME價格,同時在LME買入銅的看跌期權把LME的期貨多頭風險對沖,另外一方面在國內猛拋,同時製造被逼空的氣氛,而且顯得自己好象被逼得很被動,這兩天搶期貨搶現貨銅的人不斷的把大越的銅空單送到漲停,那個爽啊,好象還記憶猶新的瘋狂牛市盛宴又開席了!!!

其實不然,爽的是人家大越。人家有現貨又做多LME,即使銅價被拉上天,人家頂多虧掉LME的期權費,變成正套交易,即使在七八月合約到期前,拋完手中的10萬噸銅到現貨市場,仍遭受持續逼空,要從LME庫存拉到上海交割,時間也夠。

講到這里該明白了吧,3月23日到4月7日建的那兩萬手空單,只是個誘餌---釣的就是逼空者。真正的目的是借逼空不斷的推升銅價,在37000以上的更高位拋空,並出囤那些成本在30000左右的銅---一餌倆大魚。

試想如果到五月初逼空還逼不死大越(現在從草根處得到的信息是在五月初開始進口的廢銅和電銅量將大量增加),逼空者將會怎麼做?

假設最後跌回30000(相信銅跌回這個價位,沒多少人會感到奇怪或者看不懂),大越就算保持目前2萬手空單,成本大概35000,不再高位加倉,並且囤的現貨平均出在35000這樣的價位。我們算算大越的收益,2萬手*5*5000=5億,現貨至少多賺2000元一噸,也就是2億。多收益了7億!損失僅僅是LME的期權費。兩步加起來,合計收益超過12億!

Ⅶ 求資產的期貨定價公式里e的意思。

F:t時刻的理論遠期價格和理論期貨價格。

S:遠期(期貨)標的資產在時間t時的價格。

r :T時刻到期的以連續復利計算的t時刻的無風險利率(年利率)。

e:是數學中的常數,e = 2.718281828459

假設:2007年9月20日,美元3個月的無風險年利率為3.77%。S&P500指數預期紅利收益率為1.66%。當S&P500指數為1518.74點時。

解:由於S&P500指數期貨總在到期月的第三個星期五到期,故此剩餘期限為3個月,SPZ7理論價格應為:

S=1518.75,r=3.77%,q=1.66%,T-t=3/12=0.25。

F=1518.75e^[(3.77%-1.66%)*0.25]=1526.78。

(7)2016年1月23日期貨價格擴展閱讀:

期貨價格形成特點:

一、信息質量高

期貨價格的形成過程是收集信息、輸入信息、產生價格的連續過程,信息的質量決定了期貨價格的真實性。由於期貨交易參與者大都熟悉某種商品行情,有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道及一套科學的分析、預測方法。

他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上來,結合自己的生產成本預期利潤,對商品供需和價格走勢進行判斷、分析、預測,報出自已的理想價格,與眾多對手競爭。這樣形成的期貨價格實際上反映了大多數人的預測,具有權威性,能夠比較真實地表供求變動趨勢。

二、價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定,所有在交易所達成的每一筆新交易的價格,都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。

通過發達的傳播媒介,交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化,及時對價格的走勢做出判斷,並進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整,最後反映到期貨價格中,進一步提高了期貨價格的真實性。

Ⅷ 原油期貨一手多少錢

原油期貨3月26號在上海國際能源交易中心上市,上市那天才會公布合約的基準價格,一手的保證金等於合約價格(未知)乘以合約單位(100)乘以合約保證金比例(交易所比例為5%,期貨公司會再加收一定的比例)。但是按照國際原油期貨的價格換算,一手的保證金應該在三萬左右!

Ⅸ 管金生的國債期貨

「三二七事件」
國債期貨市場是1993年底由上海證券交易所提出並經中國財政部、中國人民銀行批准而設立的試點,最主要的目的是刺激國債市場,使國債能順利地發出去。1992
年當時上海證券交易所總經理尉文淵到美國轉了一圈,美國金融工具令人眼花繚亂但上交所是為股票設計的,市場又小,怕是承受不住期貨。分析下來,風險不太大、又最穩定的當然是國債。國債是固定利率,風險會小一些;而國債期貨能夠促進國債市場的發行,也更容易得到上層的支持。尉文淵還有個小算盤:證監會剛成立,還管不到這一段,早干比晚干好。於是12月先開了國債期貨。國債期貨的保證金定在2.5%。327品種是對1992年發行的3年期國債期貨合約的代稱。由於其於1995年6月即將交收,現貨保值貼補率明顯低於銀行利率,故一向是頗為活躍的炒作題材。 1995年2月,市場傳聞財政部可能要以148元的面值兌付327國債,而不是132元。但一向順風順水的管金生不這樣看,財政部不會再割肉掏出16億元來補貼327國債,管金生決定率領萬國證券做空預計財政部將下調「保值貼補」這會導致市場大幅下挫。翻空做多勢必令公司負債倒閉,偏要率領萬國證券做空。結果傳聞變成現實。1995年2月23日上午,財政部的提高327國債利率的傳言終於得到證實,財政部發布公告稱,327國債將按148.50元兌付提高的比例比下調的幅度更大。
1995年2月23日上午一開盤,有財政部背景的中經開公司(2002年6月因「嚴重違規經營」被央行「撤銷」。幾個月後中經開老總姜繼增因「操縱市場罪」被送上法庭)大肆逼空萬國證券,率領多方借利好掩殺過來,用80萬口將前日148.21元的收盤價一舉攻到148.50元,接著又以120萬口攻到149.10元,又用100萬口攻到150元,下午攻到151.98元。隨後萬國的同盟軍遼國發突然改做多頭,327國債在1分鍾內漲了2元,10分鍾後漲了3.77元!327國債每漲1元,萬國證券就要賠進十幾億元!管金生急紅了眼,什麼都不顧了。下午4時22分,休市前的8分鍾管金生做出避免公司倒閉的最瘋狂舉動:大舉拋售債券期貨,繼續做空國債。空方突然發難,先以50萬口把價位從151.30元轟到150元,然後把價位打到148元,最後一個730萬口的巨大賣單把價位打到147.40元。這筆730萬口賣單面值1460億元,接近中國1994年國民生產總值的1/30!
上交所尉文淵一身冷汗膽戰心驚。收市後上交所緊急開會,爭來爭去,依然沒有結論。晚上10點,尉文淵一個人跑到二樓貴賓室坐了一個小時。上交所當晚緊急宣布:23日16時22分13秒之後的所有交易是異常的無效的,經過此調整當日國債成交額為5400億元,當日327品種的收盤價為違規前最後簽訂的一筆交易價格151.30元。如果按照上交所定的收盤價到期交割,萬國要賠60億元;如果按147.40元計算,萬國賺42億元;如果按151.30元平倉,萬國虧16億元。這天中國證監會下令將這8分鍾內完成的交易全部取消。釀成了全世界注目的「327國債」事件。此事件也令尉文淵1995年8月主動下台。
第二天,萬國證券發生擠兌。2月27日和28日,上交所開設期貨協議平倉專場27日,協議平倉只成交了7000多口,而327國債品種持倉量高達300多萬口。2月28日,採取強行平倉,大約在151元左右140萬口,327國債佔85%以上。3月,人大政協兩會召開,火力驟起。為什麼這樣一個沒保證金、交易額達1400億的交易能在上交所通過。尤其把327事件與英國巴林銀行倒閉串在一起,一個叫利森的20多歲的交易員玩期貨,他賊大膽越權放天量,幾分鍾就把個有百年歷史的英國巴林銀行給玩倒了,這件事深深地刺激了中國管理層:國債期貨實在不好玩!
3個月後,國債期貨市場被關閉。「327」國債事件使擁有14億資產的萬國證券,瞬間損失國有資產9.6億元。如此壯舉,結束了他的中國證券業的職業生涯。據說,此事件後出現一次電視台節目時,許多老朋友竟然視而不見,如同陌生人。讓他備感世態炎涼。
1995年4月,管金生落寞辭職。掛職2月後,其經濟犯罪問題開始敗露。1995年5月19日,管金生在海南被捕,罪名為貪污、挪用公款40餘萬元,但沒有違反期貨交易規則的說辭。尉說,當時管金生若無出逃跡象可能不會被捕。當時的法律,貪污是要進監獄的。貪污100萬元以上要吃槍子兒的,嚴重的瀆職行為,證監會的權力只能夠處罰,不能判刑。
管金生押上萬國幾乎所有家當豪賭國債,結果滿盤皆輸。萬國證券經此一仗,元氣大傷,不久被重組。1996年7月16日,申銀與萬國合並為申銀萬國證券公司。1997年2月3日管金生被判處17年徒刑,罪名是行賄、並在期貨市場成立前數年裡濫用公共資金,總額達人民幣269萬元。有人說,管金生是因「327」而生出禍端,卻硬套了一個行賄的罪名,可謂張冠李戴。
在他被判17年監禁之時,中國第一大證券公司———萬國證券也分崩離析。管金生時代就此劃上休止符。

Ⅹ 股指期貨的一手是多少

因為股指期貨是以保證金的方式進行交易,所以,股指期貨一手多少錢與股指期回貨點位、每點報答價及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點,每點保價150元,保證金交15%,那麼,股指期貨一手需要的費用為:2000*150*15%=45000元。

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