商品期貨對沖品種匹配

① 目前有哪些現貨可以與期貨對沖

可以。比如你做多黃金股（豫光金鉛，紫金礦業等，你從股票軟體的板塊找。黃金期貨上市初期，就是紫金礦業幾個公司和散戶做的對手盤），但是股票下跌，這時你可以以小部分資金（期貨有杠桿）適當做空一下黃金，對沖掉股票下跌的損失。但是要注意對沖頭寸的數量一致，也就是期貨和股票的資金要基本一致。
其他品種比如說銅，鋅，早秈稻（金健米業）等等，都可以適當用期貨市場降低風險。對於擬合度你可以自己結合走勢圖對比一下，具體擬合度是多少數值，我沒有算過，也不好說。但是這個擬合度有時候會高一些，有時候相關度會低一些。

② 商品期貨是什麼對沖莊家如何在對沖中賺錢

期貨市場的對沖交易大致有四種。 其一是期貨和現貨的對沖交易，即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易，這是期貨對沖交易的最基本的形式，與其他幾種對沖交易有明顯的區別。首先，這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行，同時還要在現貨市場上進行交易，而其他對沖交易都是期貨交易。其次，這種對沖交易主要是為了迴避現貨市場上因價格變化帶來的風險，而放棄價格變化可能產生的收益，一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利，一般被稱為套期圖利。當然，期貨與現貨的對沖也不僅限於套期保值，當期貨與現貨的價格相差太大或太小時也存在套期圖利的可能。只是由於這種對沖交易中要進行現貨交易，成本較單純做期貨高，且要求具備做現貨的一些條件，因此一般多用於套期保值。 其二是不同交割月份的同一期貨品種的對沖交易。因為價格是隨著時間而變化的，同一種期貨品種在不同的交割月份價格的不同形成價差，這種價差也是變化的。除去相對固定的商品儲存費用，這種價差決定於供求關系的變化。通過買入某一月份交割的期貨品種，賣出另一月份交割的期貨品種，到一定的時點再分別平倉或交割。因價差的變化，兩筆方向相反的交易盈虧相抵後可能產生收益。這種對沖交易簡稱跨期套利。 其三是不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。因為地域和制度環境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，並且也是在不斷變化的。這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。 其四是不同的期貨品種的對沖交易。這種對沖交易的前提是不同的期貨品種之間存在某種關聯性，如兩種商品是上下游產品，或可以相互替代等。品種雖然不同但反映的市場供求關系具有同一性。在此前提下，買進某一期貨品種，賣出另一期貨品種，在同一時間再分別平倉或交割完成對沖交易，簡稱跨品種套利。

③ 期貨中的對沖機制是怎麼一回事

對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。

從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。

因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。

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對沖模式

1、股指期貨對沖

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖

2、商品期貨對沖

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。

3、統計對沖

有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。

4、期權對沖

期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

5、定增對沖

作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。

機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。

④ 商品期貨對沖是什麼意思

商品期貨對沖：是指買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。

1. 一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。

2. 比如說買入開倉玉米B804合約1手，同時賣出開倉玉米A0807合約1手，從中間賺錢盈利。這樣一個過程就是對沖過程。
   

⑤ 不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易怎麼做

不同期貨市場的同一期貨品種的對沖交易。
因為地域和制度環境不同，同一種期貨品種在不同市場的同一時間的價格很可能是不一樣的，並且也是在不斷變化的。
這樣在一個市場做多頭買進，同時在另一個市場做空頭賣出，經過一段時間再同時平倉或交割，就完成了在不同市場的對沖交易。這樣的對沖交易簡稱跨市套利。

⑥ 商品期貨對沖是什麼

與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種

⑦ 商品期貨關聯性最強的是哪2個品種

有很多，比如說焦煤和焦炭還有螺紋鋼。焦煤的下游就是焦炭，焦炭就是來煉鋼材的。另外還有大豆、豆粕和豆油，大豆可以用來壓榨豆油，剩下的就是豆粕。還有菜粕和菜油。另外黃金白銀同為貴金屬。還有棉花和PTA都可以用來紡織。一般有關聯的品種都可以用來套利。

⑧ 期貨品種之間的關聯關系怎麼看

期貨品種之間的關聯，這是金融衍生品與差價之間的關系。

⑨ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

有很多
1、大豆和豆粕套利（大連交易所有指令支持）
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）
5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）
6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）
7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）
8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡膠套利
13、螺紋鋼和線材套利
14、螺紋鋼和pvc套利
15、螺紋鋼和焦炭套利
16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利