㈠ 怎麼用matlab實現期貨的人工神經網路預測模型，並作出期貨價格之後趨勢的波動預測急，在線等
國內目前真正能用人工神經網路模型做成全面系統交易模型並在市場上長期穩定快速盈利的，不超過10個，你指望在這里問到答案我覺得期望值是太高了。
㈡ 如何編寫MATLAB回測模型
丁鵬博士的書中，有一節中有一個小例子講解matlab回測的
㈢ matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎
matlab可以直接獲取國內股票或者期貨的歷史數據嗎
：有個wdz程序，可免費輸出txt、csv格式的滬深等市場的全部歷史日線、10多年的5分鍾數據。你可先用你這個程序，免費輸出txt格式的對應數據，然後在matlab中讀取即可。
㈣ 有沒有懂期貨日內量化交易策略和matlab的能幫助一下
這個屬於一字漲停的數據，就是開盤直接封板，這個沒有什麼機會做什麼交易策略了，換個品種交易吧。
期貨量化策略研究指的是需要依據一種或多種確鑿的獲利理念，通過某一特定顯式表示的模型，指導參與者反復地以人工或機器執行指令，參與單邊或多空交易，在策略的執行過程中，需要實時監控資產組合價值與目標利潤的偏離情況，調整參數，直到已有模型生命期限終了，再轉入到新模型。
期貨量化策略就是我們指的是採用特定量化指標及數據來進行交易的策略，平常那個說的程序化交易是其中一種，量化交易的原理及要求都比較專業化。
㈤ 如何把期貨交易數據實時導入matlab
一下： matlab 實時行情解決方案，即可。
本來打了一堆字，不讓發，你自己搜一下吧。
㈥ 新手求matlab上怎麼樣載入期貨行情數據進行指標測試
將這些行情軟體的數據 手動將數據存成 txt或者 excel 。然後導入matlab即可。 到MATLAB技術論壇網站查看回答詳情>>
㈦ 如何把期貨交易數據實時導入matlab
你好，這個看你具體使用哪個軟體，都有詳細說明的。
㈧ 選股策略回測用matlab好還是用python好
我沒錢，支持免費開源
拋開版權不說，初期入手策略測試、數據分析用matlab非常方便
但是策略測試方法、框架弄清楚後，要做正規的回測，還是Python方便，這里的正規是指嚴格的事件流驅動，雖然速度慢，但是避免未來函數影響、接近實盤的邏輯。
Python在這方面已經有很多庫了，quantopian的zipline應該算鼻祖了，國內的優礦網和ricequant都跟zipline很像，另外還有知乎大神的zn.py，PyAlgoTrade等
㈨ 選股策略回測用 Matlab 好還是用 Python 好
語言就是用來幹活的，中間文件用HDF5或者csv轉存，需要時間序列分析的時候上R.畢竟Python的sm庫還是很爛的，但是PCA和大量的多因子計算，Python R MATLAB都差不多。
回測講究並發效率和一些多參數回測的參數調優以及一些MC方法的估計時，py運行效率(相對於MATLAB)會高一些
總體來說，別太把語言當回事，就跟吃飯用筷子還是勺子還是叉子，要根據食材來
㈩ 如何利用matlab對交易策略進行回測
這個很簡單啊，我現在就在用matlab做期貨量化的回測呢
關鍵的構成：
一是：形成自己策略的思想和流程圖
二是：從TB或者其他軟體中導出需要的tick等級別的數據，根據自己的思想和流程圖編輯程序，最好多使用function函數句柄，是程序的可適性增強。
三是：繪制圖片，plot，mesh或者GUI，來觀測自己參數對策略的影響，進而進一步完善策略
四是：多用cell元胞數組，根據TB等回測報告形成自己的測試報告，比如空多盈虧，回撤等等。