期貨多策略組合管理

❶ 什麼是期貨策略（上）

《期貨策略(上)》內容簡介：自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，「什麼是期貨？該如何操作？」成了許多股民，甚至普通人越來越關心的問題。《期貨策略(上)》的作者為期貨行業的資深人士，從專業的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團。通過這《期貨策略(上)》，您將了解到如何在市場中更好地規避風險、怎樣才能跑贏市場。《期貨策略(中)》，點擊查看

❷ 什麼叫管理型 策略型的期貨資管業務

什麼是策略型的期貨資管業務 以下範文僅供參考：
期貨資管是期貨資產管理業務的簡稱，是指期貨公司根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制，對客戶資產進行經營運作，為客戶提供期貨及其他金融衍生產品的投資管理服務的行為。期貨公司開展期貨資產管理業務需要達到證監會要求，獲得證監會批准，並成立期貨資產管理部。
期貨公司作為期貨資產管理人，可充分發揮自身的人才優勢、IT優勢、研發優勢等為投資者做資產管理。期貨公司資管業務可以投資於：期貨、期權及其他金融衍生品；股票、債券、證券投資基金、集合資產管理計劃、央行票據、短期融資券、資產支持證券等中國證監會認可的其他投資品種。但是從目前看，期貨公司資產管理主要投資於國內期貨市場品種和固定收益類產品。未來隨著人才儲備和技術成熟可擴展至其他領域。

期貨資產管理業務中，期貨資產管理部門可進行產品設計、資金融通、市值管理、投資風控、清算託管、績效評估等服務，並可作為期貨衍生品交易平台、提供量化交易相關服務。而目前期貨管理初期主要是針對單一個人和機構投資者，進行「一對一」的資產管理，其資產管理規模要求500萬以上。而主要投資於期貨市場，其產品主要是一些單邊交易和對沖套利類產品，包括日內或單邊程序化交易，宏觀對沖型、基差交易型、月間套利型策略等。但是隨著期貨資產管理業務的成熟，發行產品逐步轉向「一對多」業務。

在期貨資產管理操作中，期貨公司資產管理部一方面可以直接聘請有經驗，操作業績佳的交易員為客戶進行資產管理。另一方面，期貨公司可以作為資產管理平台，尋求專業的投機者或投機機構作為期貨公司的投資顧問，合作發行資產管理基金產品。而專業的投機者或投機機構也可作為產品的直接參與者進行認購，分享投資收益。
在期貨資產管理產品中，單一型資產管理產品中，資產委託方作為資產管理出資人，承擔產品賬戶波動帶來的風險，享受其大部分利潤，期貨公司作為資產管理人收取適當的資產管理費用後，可根據產品盈利後獲得小部分利潤。在結構型資產管理產品中，出資方根據其承擔的風險不同可以分為優先方和劣後方，優先方出資後不承擔產品價格波動帶來的風險，但僅僅享受產品盈利後部分收益。而列後方需承擔產品價格波動帶來的全部風險，享受產品盈利後大部分收益。其中劣後方出資資金大部分為期貨公司合作的投顧。根據市場發展，目前「一對多」、多樣化的結構性產品也在孕育之中。

因此可見，期貨資產管理業務對整個期貨公司的水平提升將有很大的意義；從期貨行業來看，優秀的期貨公司能通過資管業務帶來利潤，從而實現差異化競爭，提升整個行業的競爭質量。

❸ 期貨風險管理策略有哪些

在期貨資金管理上最重要是保障本金的安全，其次才是獲利最大化的追求。止損/止盈紀律的執行要堅決實行程式化。失誤後要先執行紀律，再進行場外反思。
根據自身情況調節風險，如果您是剛開始交易的新手，希望您掌握好賬戶資金以及開倉所佔保證金的比例。
一般風險規則告訴我們：每筆交易的風險不能超過5%-15%。比如說，你用所有保證金的5%開倉位。如果損失，你就用剩下的95%的5%來開倉位。
風險回報率：目標盈利和所能承受損失比率一般設為2:1，但3:1更好。
一定不要忘記止損。通常，當市場跟您預期的背道而馳時，投資者總是不自覺地想調整止損位。但是止損一旦設定就請不要更改，否則止損就失去了保護資產的作用。

❹ 期貨的對沖策略

我沒有操作過標普，只操作過納指，我疊加6月合約看了一下，標普指數和mini標普06的走勢和聯動性完全接近，而且相差值最大差是 正負100以內。你具體的問題不是很了解，你想怎樣對沖？

❺ 如何進行產品組合管理

產品組合是指公司提供給市場的全部產品線和產品項目的組合和結構，即公司的業務經營范圍。產品組合狀況直接關繫到公司的銷售額和利潤水平，公司必須對現有產品組合做出系統評價和分析，並決定是否加強或者剔除某些產品線、項目，以進行產品組合的優化。優化產品組合主要有以下的策略: 1.擴大或者縮減產品組合的廣度
產品組合的廣度指一家公司所擁有的產品線的多少。公司擁有的產品線越多，說明產品組合的廣度越大。同一產品線上的產品，往往有某種類似的特性。擴大或者縮減產品組合的廣度就是增加或者減少所擁有的產品線的數量。
當公司預測現有產品線的銷售額和贏利率在未來一段時間可能上升時，就應該考慮增加新的產品線。擴大產品組合的廣度，有利於公司充分利用現有的資源，發掘生產潛力，更廣泛地滿足各類需求，佔有更寬的市場覆蓋面。
當市場不景氣或者能源、原材料供應緊張時，縮減產品組合中獲利小的產品線，可以使公司集中資源，發展獲利多的產品。縮減產品組合的廣度，便於公司集中力量，實行專門化生產或經營，更深入地滿足某一類需求，但風險較大。

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2.擴大或者縮小產品組合的長度
產品組合的長度指一家公司所擁有的產品品種的平均數，即全部商品品種除以全部產品線數所得的平均數。擴大或者縮小產品組合的長度，即增加或減少產品的品種數量。
產品種類越多，產品線也越長，越有利於消費者選擇產品;較短的產品線或者產品組合，有利於大批量的生產和銷售，避免脫銷。
3.擴大或者縮小產品組合的深度
擴大或者縮小產品組合的深度，即從增加或者減少產品的花色規格的角度，來考慮調整產品組合。一般來講，當公司打算增加產品特色或者為更多的細分市場提供產品時，可以選擇在原有產品線內增加新的產品項目;當公司在市場上處於劣勢，或者能源、原材料供應緊張時，可以選擇在原來的產品線內縮減產品項目。
4.提高或者降低產品組合的密度
提高或降低產品組合的密度就是提高或者降低各個產品線的相關程度。
產品組合密度越大，產品組合中各個產品線的相關程度就越高，這樣有利於鞏固公司在行業中的地位，公司可充分利用現有的生產條件、市場銷售條件，對產品組合進行相對較好的管理;產品組合的密度越小，產品線之間的相似性越低，公司所涉及的產品領域或行業就越廣泛，這樣會加大對產品組合管理的難度，

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管理費用也會相應提高。對中小公司來講，因為資源和生產能力有限，應該較多地選擇提高產品密度的方 5.產品線延仲
每家公司的產品都有特定的市場定位，產品線延仲有向下延仲、向上延仲和雙向延仲二種實現方式。
當公司高檔產品銷售增長緩慢，公司的資源設備沒有得到充分的利用，為了贏得更多的客戶，將產品線向下延伸。這樣延仲後能夠利用高檔名牌產品的聲譽，吸引購買力水平較低的顧客購買此產品線中的廉價產品。
向上延伸是在原有的產品線內增加高檔產品的項日。實行這一策略的主要條件是:高檔產品市場具有較大的成長率和較高的利潤率;公司的技術設備和營銷能力己具備加入高檔產品市場的條件;公司要重新進行產品線定位。
雙向延仲是指原來定位於中檔產品市場的公司掌握了市場優勢以後，向產品線的上下兩個方向同時延仲。
從上述表述可以看出，產品組合的方式很多，在具體策劃的過程中，要在相關的理論知識和技巧基礎上，結合實際操作經驗，才能實現理想的產品組合策劃。 6.牢記要點
優化產品組合主要有以下的策略: 擴大或者縮減產品組合的廣度
擴大或者縮小產品組合的長度 擴大或者縮小產品組合的深度 提高或者降低產品組合的密度
產品線延仲顧客對沙發最重視的兩個屬性是價格和功能。價格可以分為高、中、低二個檔次;功能分為單功能(只能坐)、雙功能(坐和睡)、二功能(坐、睡及儲藏)。A,B,C公司都有沙發產品線，A公司原來一直生產單功能高檔沙發，但B公司生產高、中兩檔的單功能沙發，C公司生產低檔雙功能和低檔二功能沙發。 通過權衡利弊，A公司決定生產高檔雙功能、中檔雙功能和中檔二功能二種沙發，因為這二個市場沒有競爭者。 實踐練習
請您完成以下連線題(選擇與特定產品組合策略相適應的時機):
1.縮小產品組合的長度A.現有產品線的銷售額和贏利率在未來可能提升時
2.向下延仲產品線B.市場不景氣，能源供應緊張時 3.擴大產品組合的廣度C.竹理效率尚不高的中小型公司 4.縮小產品組合的深度D.公司的資源和設備尚未得到充分的利用，高檔產品的銷售增長緩慢

❻ 陽光私募裡面的復合策略、量化對沖、期貨策略分別是什麼以及之間的區別

說的很籠統，一般陽光私募推產品會有宣傳冊，三折頁四折頁那種，裡面會有比較詳細的策略。
一般而言，復合策略就是有好幾個策略組合，有趨勢的，有套利的，有對沖的；
量化對沖一般是計算機建模型，基礎參數可以有利率、匯率、歷史走勢等等，也有純技術圖形統計概率下單的；
期貨策略比較模糊，一般不這么說，可能是期貨現貨價差套利，期貨品種間套利，同品種間跨期套利等等，希望你能滿意

❼ 什麼是期貨策略（中）

解讀價格語言下的潛台詞剖析市場規則外的潛規則中國特色期貨市場的深刻詮釋實戰操作分析方式的全面變革《十年一夢》作者青澤鼎力推薦自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，面對突如其來的期貨熱潮，怎樣適應這種專業投資市場，怎樣才能獲得穩定的回報，成了很多股民、期民以及各種專業機構越來越關心的問題。本書作者從期貨私募基金的獨特視角，以大量實盤交易為例，用通俗的語言，由淺入深地剖析市場微觀與宏觀的規律。通過這本書，您將了解到許多市場上從來沒有被認識過的秘密領域，從而幫助您在實盤交易中更勝一籌。

❽ 期貨中主觀策略，量化策略是什麼意思

主觀VS量化：都是套利，卻各有千秋

就投資方法來說，CAT策略可以分為主觀CTA和量化CTA，說白了就是目的一樣，但手段不同。

私募排排網

結語

CTA套利是一門藝術，它考驗的不僅是基金經理敏銳的洞察力，同時也是決定一家CTA策略私募機構發展好壞的重要標准之一。

❾ 一個操盤手如何管理多個期貨多賬號

你好，
要先管理多賬號，建議用文華財經，可以設置多個賬號，而且文華是目前國內期貨交易行情軟體里的主流軟體。其他不明白的可以追問我，希望對你有所幫助。