㈠ 期貨程序化交易的原理是什麼
【上海中期程序化交易黃埔軍校為您解答】：程序化交易的工作原理是通過行情接收軟體接受交易所廣播的交易數據，然後通過數據處理平台，按照投資者事先寫好的交易程序進行數據處理，得出買賣開平倉指令，委託指令仍然是通過金仕達 /恆生遠程交易系統進入期貨公司和交易所的撮合中心的。程序化交易是將投資者的投資整個過程程式化、電子化。
㈡ 誰能為我推薦一些關於炒股、基金方面的書
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㈢ 文華期貨程序化交易問題
一般程序化交易從出現交易信號，然後發出委託指令，再到指令成交；使得成交價跟交易信號出現時的價格一般不盡相同，這兩者之間的差就是滑點誤差。
滑點誤差就是需要設置的平均滑點，這樣讓交易系統更貼近現實。
滑點很重要，如果不設置滑點，任何系統都能優化成盈利的系統。
這要根據不同的品種跟系統的性質，不能妄加斷言，測試的時候嚴格些，沒壞處。根據經驗，點差要夠手續費的1.5倍以上才行。
還有什麼不滿意的？給紅旗吧！
㈣ 哪裡有期貨程序化交流的論壇啊
交易開拓者論壇，和文華論壇，還有金字塔決策系統的論壇，其中文華的論壇需要下載軟體安裝後才能從軟體進入。
㈤ 「二進制」原理做高拋低吸在商品期貨中的作用
已經這這樣的視頻出現了。我空間就有這本書的視頻系列教程。可以去看看。高拋低吸 2進制原理 期貨股票外匯技術版。
㈥ 從事期貨交易中用到程序化交易好還是人的主觀判斷好
程序化只能證明對以前的行情有效，但是行情就像葉子一樣不會有2次完全一樣的行情。所以隨著時間的推移，交易日的累計，程序化就會面臨失效。況且很多程序化對盤整的規避並不好。
再說前幾年是經濟周期的繁榮期然後又碰到金融危機的暴跌，可以起落都很大，所以很多程序化都很撈錢，但是現在面臨的經濟周期的衰退期，市場一進入長時間的盤整無趨勢階段的時候，程序化的弊端就會開始展露。