『壹』 關於股指期貨 的無效申報
正確答案應該是C
3300.5點的賣出價格已經超出了漲跌停板限制,相應的申報指令無效。此外,股指期貨最小變動價位為0.2點,無法報入3300.5點的價格。
『貳』 股指期貨交割日和交割品種
只有IF1308交割
股指能夠交易的是當月和下月 還有下面兩個季度的合約。(拿上周四的時間點而言)即IF1308 IF1309 (兩季度) IF1312 IF1403。 股指交割日 是每個月的第三個星期五。 9月份交割IF1309品種。
IF1309其實是作為季度合約,即推前兩個季度。 13年2月份的時候就開始能交易IF1309合約.
有兩個合約是固定的季度合約 即03 06 09 12之間2個
『叄』 一月份股指期貨幾號交割,空軍前三位的3.2萬手等死
你意思是大戶只有買股指期貨,沒有買股票?好像不是吧,我知道中信證券拿了幾億股601989,國泰君安拿了接近3億股中國石化
『肆』 股指期貨的掛牌有四個合約的含義
交易所掛出這四個合約,可方便投資者根據 持倉長短(對近期/遠期的判斷) 而方便買入不同的合約。
假設目前是2010年12月,但你長期 看好/看空 滬深300股指期貨,你可以 買入/賣出 6月的合約,這樣,這個合約會等到2011年6月才交割。你就不用擔心1月就需要去交割。
因為到了1月,只是1月的合約交割;2月、3月、6月的合約還會繼續交易.同時1月合約交割之後,2011年9月的合約又會掛牌(成為新的合約),始終保持4個合約,方便不同的投資者,根據自己的判斷買入/賣出 不同的合約。
當然,實際上絕大多數投資者買入的都是近期合約。遠期合約一般交投都比較清淡。
『伍』 關於股指期貨的一些問題
8.D 9.D 10. B 11. A 12. D 13.A 14. B 15. A 16.C 17.B 18.C 19.A 20.D
『陸』 股指期貨中的「主力合約」是什麼意思。
所謂主力合約指的是成交量最大的合約。因為它是市場上最活躍的合約,所有投機者基本上都在參與這個合約。也有說法是主力合約是持倉量最大的合約,因為通常來講,持倉量最大的合約也是成交量最大的合約。
期貨與股票不同的是,期貨合約的生存周期是有限的,到合約最後交易日後就要交割。所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下,持倉量最大的合約,其成交量也是最大的。因為它是市場上最活躍的合約,也是最容易成交的合約,所以投機者基本上都在參與這個合約。

(6)股指期貨1401擴展閱讀:
主力合約只產生在1月/5月/9月三個合約當中,例如1401,1405,1409會隨著時間輪流的做為主力合約;股指期貨則是當月合約為主力合約。
期貨主力合約其實並不是一個正式的稱呼,而是期貨行業的一種約定俗成的叫法,就好像上海期貨交易所的黃金期貨一般被叫做滬金期貨、大連商品交易所的黃大豆1號期貨被簡稱做豆一期貨一樣,期貨主力合約是某一個期貨品種的所有可交易合約中,成交量最大的那一個期貨合約。
『柒』 股指期貨交割日是什麼時候
股指期貨(Stock Index Futures,即股票價格指數期貨,版也可稱為股價指數期貨),是指以股價指數為標的資產的標准化期權貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。
『捌』 請問股指期貨滬深1312、1403、1401、1406、滬深300是什麼意思是合約日期嗎謝謝!
3月.6月.9月.12月是季月合約;
每個合約月份都有一個對應的交割日,五月是5月21日,六月是6月18日,七月是7月16日。。。。。。。。。
IF1004是股指期貨2010年4月到期的合約。
IF1005是股指期貨2010年5月到期的合約。
以此類推。每次只有四個月份可以交易,交割完一個月份合約,就會增加一個月份合約。例如現在6月合約已經交割完了就又增加了個八月份合約。在交易的永遠是「當月、下月及隨後兩個季月」
滬深300指數以自由流通股本分級靠檔後的調整股本作為權重。分級靠檔技
術的採用確保樣本公司的股本發生微小變動時用於指數計算的股本數相對穩定
,以有效降低股本頻繁變動帶來的跟蹤成本。以調整後的自由流通股本而非全
部股本為權重,滬深300指數更能真實反映市場中實際可供交易股份的股價變動
情況,從而有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。
『玖』 股指期貨交割時間過短,這句話如何理解
持有時間看購買的是那份股指期貨的合約,比如購買IF1401的合約的話,今天8號,15號交割,那隻能持有7、8天。如果購買的是IF1412,也就是14年12月份才到期的股指期貨合約的話,那可以持有11個多月。
至於交割時間過短的問題,因為股指期貨的交割是現金交割,就是當合約到期的時候,不會真的一手交錢,一手給一籃子的股票,而是把持有的一籃子股票摺合成現金,也就是人民幣,然後賺多少,還是賠多少,一轉賬就可以了,所以交割時間很短。
期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約,以達到保值或賺錢的目的。
如果認為期貨價格會上漲,就做多(買開倉),漲起來(賣)平倉,賺了:差價=平倉價-開倉價。
如果認為期貨價格會下跌,就做空(賣開倉),跌下去(買)平倉,賺了:差價=開倉價-平倉價。