某年10月中旬外匯市場即期匯率

㈠ 關於國際金融與結算的三道題，求解答

1,(1)96.16
(2)1.09577
(3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80
(5)1.2040/90
(6) 有套利機會 利潤0.38425萬美元
（7）能獲利，利潤2.76547萬美元

2,(8)能獲利 利潤0.13569萬美元
（9）【1】需要支付8.5837萬美元 【2】需要支付8.6431萬美元 【3】多支付0.05934萬美元

3，（10）賣出澳元的利率是1.3540 買進澳元的利率是1.3520
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元錯寫成日元/美元了？】
（12）獲利 利潤：1.714萬加元

㈡ 1998年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率 GBP/USD=1.5900 3個月遠期貼水16

遠期利率為：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621

遠期匯率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529

遠期點數前大後小，用減，小減大，大減小。

計算遠期匯率原理：

遠期匯水：點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水

遠期匯水：點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水

(2)某年10月中旬外匯市場即期匯率擴展閱讀：

外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。

即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。

遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

㈢ 某年5月外匯市場行情為： 即期匯率 USD/JPY=102.50/60 3個月掉期率 80/88

客戶進口商品，需要到期用美元支付貨款，而客戶的基礎貨幣是日元，因此客戶需要規避未來美元兌日元匯率上升的風險，客戶可以通過遠期買入美元的交易來鎖定匯率，規避匯率波動的風險。
USD/JPY的即期匯率=102.50/60，3個月掉期點為80/88，表面匯率元氣升水，3個月的遠期匯率=103.30/48
客戶買入美元，需要用遠期的銀行賣出價，即103.48。
客戶事先做一筆遠期買入美元賣出日元的遠期外匯買賣交易，成交匯率為103.48，三個月後交割，客戶支付10.348億日元，獲得1000萬美元。

㈣ 金融計算題

1、假設即期匯率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若報價行希望報出2個月至3個月的任選交割日的遠期匯率，試確定其報價。

㈤ 某年1月外匯市場行情：即期匯率EUR/CNY=10.1700，6個月遠期匯率EUR/CNY=10

遠期匯率一定要和銀行談妥。不是你想設置匯率多少就多少的
這樣可以和銀行商討後節約成本

㈥ 跪求答案:某年10月中旬外匯行情為GBP/USD即期匯率為:GBP1=USD1.6100,90天遠期貼水為:16點,此時，美國出口商

這問題是理論 實際上不會發生這種問題
做外貿的都怕匯率大波動 尤其是時間很長的
都會買保險或是反向外匯定單
中間只會損失保險費或是利息
保險費與利息是可以按照時間計算出來的 是固定費用
況且62500三個月再信託保險也會產生存款利息
實際上消耗這些費用是容許的
你的要最後結果不就是(1.6100-1.600)*62500*1.6*(90天遠期貼水為:16點)

㈦ 求助一道外匯題目

風險嘎.............

㈧ 國際金融計算題

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以GBP/USD=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。

二、可以。一個來回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案錯了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是說是計算題么？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、黃金-美元的布雷登森林體繫到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。

㈨ 某年4月外匯市場行情為： 即期匯率 GBP/USD=1.7924/34 3個月掉期率 192/184

GBP/USD即期匯率=1.7924/34，掉期點=192/184，掉期點的BID價>ASK價，表明遠期貼水，3個月的遠期匯率=1.7732/1.7750
客戶預計英鎊會下跌，可以實現做一筆遠期賣出英鎊買入美元的遠期外匯買賣交易，期限為3個月，成交匯率為1.7732
5月份客戶將遠期交易反向平倉，採用遠期買入英鎊賣出美元的交易，成交匯率為1.7692
客戶平倉盈虧=1000*（1.7732-1.7692）=4萬美元，客戶盈利4萬美元