期貨套利的四種情況

❶ 期貨套利的原則

1、買賣方向對來應的原則自：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉

2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露（即出現凈多頭或凈空頭的現象）而臨較大的風險。

3、同時建倉的原則：一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。

4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。

5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。

這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

❷ 期貨中套利是什麼意思

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的

跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

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套利的風險

1、交易風險

通常兩次或三次交易不能嚴格同時完成，因此存在套利組合部分交易和價格波動部分暴露的可能性，而平倉的可能性也不能保證交易在盈利的價格下進行。不同的市場交易時間也給套利者帶來風險。例如，套利者發現IBM的股價在紐約證交所和倫敦證交所之間有利潤空間，但由於紐約證交所和倫敦證交所交易時段的不一致，他無法同時在兩個交易所完成投資組合操作。

2、無效配對

套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。仲裁員可能認為一對資產之間存在密切的價格相關性。他們出售價格被高估的資產，購買價格被低估的資產。他們希望在未來通過縮小資產差距來盈利。然而，仲裁人的判斷可能是錯誤的。由於市場波動，資產組合的價格相關性也將長期失效，這種套利交易將面臨超預期的風險。

3、交易對手

由於套利涉及未來的資金交付，因此存在交易對手違約、無法支付資金的風險。如果只有一個交易對手或多個關聯交易涉及一個交易對手，風險將進一步加大，特別是在金融危機中，許多交易對手違約，通過杠桿放大風險。

❸ 有關期貨套利

套利有好幾種形式，書上介紹了3種，跨期套利，跨市套利，期現套利，我還發現一種跨品種套利
你仔細觀察一下滬銅的幾個合約0910，0911，0912，會發現他們走時很像，這就是跨期套利的力量維護的，正常情況下他們是一樣的，當突然出現0912漲的比0911快，或者0912漲，0911跌，這是許多人就採取空0912，多0911的方式，當他們走勢恢復正常時平倉就有部分油水，這部分套利者的力量會把0912價格打下來，把0911拉高點，使二者繼續吻合
跨市套利的一個主要表現就是：倫銅夜間大漲，滬銅第二天高開，滬銅一般追隨倫銅，所以不少人就比著倫銅做滬銅，這是單方向的跨市套利，也有部分人即做滬銅也做倫銅，倫銅漲滬銅跌的時候，賣倫銅買滬銅，恢復正常了在平倉

❹ 期貨中的套利有哪幾類

基本就2種：
期現套利
跨期套利。
這是我喜歡的一種分法。

還有別的分法，那另說了。我覺得這個分法最准確。

❺ 期貨無風險套利的幾種方法

期貨套利共四來種：期現套利，源跨期套利，跨市場套利、跨品種套利。

如果說無風險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無風險的套利方式。剩下的風險只是應對這個結果實現的風險。比如期貨頭寸追加保證金的風險，頭寸平倉時的流動性風險等。

其餘的套利方式，風險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場套利<跨品種套利。

所以說，所謂的無風險套利，還是有風險的，只是風險相對大小的程度。

實際上的本質就是對產生的價差的投機。而且期貨套利看起來很簡單，但實際上還是需要一定專業性。因為需要對產生價差的本質原因要有所理解。如果哪天價差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

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❻ 期貨套利的種類和方法及收益情況分析（求結果的得出方法）

因為近月的不確定性比遠月少，受到市場的影響比遠月大，所以牛市中近月漲的多，熊市中近月跌的多。
牛市套利:買近賣遠,因為是牛市，所以近月比遠月漲的要多，因為是正向市場，則基差縮小，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差擴大，近月盈利仍然大於遠月虧損。
熊市套利：賣近買遠，因為是熊市，所以近月比遠月跌的多，因為是正向市場，則基差擴大，近月盈利大於遠月的虧損。
如果是反向市場，則基差縮小，按月盈利仍然大於遠月虧損。

❼ 有哪幾種期貨套利有什麼交易方法或者技巧嗎

期貨套利方法一般有兩大類，第一種是期現套利，指利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理價差進行的套利行為，套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤。第二種是跨交割月份套利（跨月套利），利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利是最常用的。

❽ 什 么 是 期 貨 套 利

首先給你說點定義吧，然後再舉個例子。

套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

舉個簡單的例子：

假設往年的豬肉一般在市場上賣7元/斤，農民的養豬成本為4元。
因為市場難以預測，豬肉的供貨量受許多因素影響，農民怕豬肉跌價，而罐頭廠則怕豬肉漲價，這就涉及到預期的問題了。期貨可以理解為預期的貨物（或商品）。

你作為一個期貨套利者，可以這樣操作：
1、與農民簽定一份合約：三個月後以6元的價格向農民收購1000斤豬肉，（交少量的保證金，三個月後才付款取貨）。
2、與罐頭廠簽定一份合約：三個月後以7元的價格向廠提供1000斤豬肉。
這樣做的好處是：農民不用擔心肉價會跌到虧本的地步，因為你和他們的合約表明他們會賺2元/斤。而罐頭廠也不用擔心肉價會上漲導致他們的成本升高，因為你和他們也已經有合約在先了。

好了，三個月後……
如果肉價漲到8元，那麼你還是可以憑合約向農民收購1000斤豬肉，付6000元；然後憑合約向罐頭廠出售1000斤豬肉，獲得7000元，這樣你就賺了1000元；漲價的話，廠憑合約就可以節省1000元的成本費，而農民雖然賺的少了（賣給市場賺更多），但也不會虧本。
如果肉價跌到5元呢？那麼你向他們雙方買入賣出豬肉的價格還是不變的，還是等於1000元的獲利。只不過農民則因為你這里的合約而仍可以以6元的價格售出1000斤豬肉而賺的比市場要多；罐頭廠則因為你的合約而必須以高出市場價2元的價格收購1000斤，但這兩千元就是他們的風險成本，因為合約，你幫他們承擔了漲價的風險。但這不表明他們虧本，因為豬肉的價格下跌了，對他們大有好處。

不知不覺說了好多了，以上說的是跨期套利。就是不同時期的商品價格可能發生的波動，你從中獲利。

還有跨市套利，是利用不同兩地商品價格的差異而套利；
跨商品套利，就是利用不同商品的價格差異來套利的。

如果還有什麼不明白的給我留言吧。
如果覺得我說的還可以的話就加點分吧，打那麼多字也不太容易，呵呵……

❾ 期貨套利交易的這幾種形式一定要知道，否則要吃大虧

哪幾種

❿ 期貨中的套利有哪幾類

期貨的作用發現價格、迴避風險、套期保值，你所謂的套利是不進行對沖直接進行期貨交易，那麼就只有買漲買跌了，但是期貨是杠桿操作，所以相對於股票風險會高，但是利潤也成正比增加。期貨估值相對於股票更為簡單，期貨又有很多種商品期貨、股指期貨、資源期貨等。你如果是投機套利，那麼就看準方向買入或賣出建倉，賣出或買入平倉即可。