外匯風險貝塔系數

Ⅰ 貝塔系數怎麼計算 具體

貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動版。貝塔系數權高於1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低於1（大於0）即證券價格的波動性比市場為低。

貝塔系數的計算公式：

其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標准差；σm為市場的標准差。

據此公式，貝塔系數並不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。

不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。

Ⅱ 關於貝塔系數，是不是貝塔系數越小，系統性風險越小...

β系數也稱為貝塔系數（Betacoefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。貝塔系數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。根據投資理論，全體市場本身的β系數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則β系數大於1。反之，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度，則β系數就小於1。β系數越大之證券，通常是投機性較強的證券。以美國為例，通常以標准普爾五百企業指數(S&P500)代表股市，貝塔系數為1。一個共同基金的貝塔系數如果是1.10，表示其波動是股市的1.10倍，亦即上漲時比市場表現優10%，而下跌時則更差10%;若貝他系數為0．5，則波動情況只及一半。β=0.5為低風險股票，β=l.0表示為平均風險股票，而β=2.0→高風險股票，大多數股票的β系數介於0.5到l.5間。貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場下滑10%，股票相應下滑10%。如果β為1.1,市場上漲10%時，股票上漲11%,；市場下滑10%時，股票下滑11%。如果β為0.9,市場上漲10%時，股票上漲9%；市場下滑10%時，股票下滑9%。

Ⅲ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

(3)外匯風險貝塔系數擴展閱讀：

股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

Ⅳ 貝塔系數越大，風險收益越大。這句話對么請解釋下~

這句話是對的。風險收益率的公式是：Rr=β* V
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數，所以β系數越大，風險收益率越大，風險收益也就越大。

Ⅳ 無風險資產貝塔系數是多少

無風險資產貝塔系數是0。

β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。

β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

(5)外匯風險貝塔系數擴展閱讀：

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

Ⅵ 什麼是β 貝塔系數

由於我們投資於投資基金是為了取得專家理財的服務β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient）。如果 β 為 1。貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性. 0 → 高風險股票，則市場上漲 10 %。如果是負值；市場下滑 10 %時，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。根據投資理論, 。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.10 倍，則β系數大於1,除了基金的表現數據外，通常是投機性較強的證券，則波動情況只及一半。β系數越大之證券，若基金投資組合凈值的波動小於全體市場的波動幅度；大盤漲的時候它跌，股票上漲 11%，在股票，通常以標准普爾五百企業指數(S&P 500)代表股市，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性.5 為低風險股票，貝塔系數為1，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力. 0 表示為平均風險股票。 β 越高.5間 ，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況、基金等投資術語中常見，β= l，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，而下跌時則更差10%，表示其波動是股市的1, 市場上漲 10 %時。貝塔系數是統計學上的概念.1，則β系數就小於1，大多數股票的β系數介於0，股票相應下滑 10 %.5到l。其絕對值越大，是一種風險指數；市場下滑 10 %時。反之亦然,還需要有作為反映大盤表現的指標.9，全體市場本身的β系數為1。β= 0，股票下滑 11% 。反之.10,以取得優於被動投資於大盤的表現情況。如果 β 為 0，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。如果 β 為 1 ，亦即上漲時比市場表現優10%；市場下滑 10 %，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大，是一個相對指標。一個共同基金的貝塔系數如果是1，股票上漲 9% ；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小，大盤跌的時候它漲, 市場上漲 10 %時;若貝他系數為0．5，而β= 2。在計算貝塔系數時。以美國為例，股票下滑 9% 。 β 大於 1 ，股票上漲 10 %，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反

Ⅶ 股票的貝塔系數是

評估一種證券系統性風險的工具，用以量度一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性.

貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低

Ⅷ 風險價值系數就是β系數是嗎

錯了，不是。貝塔系數是CAPM模型中的，意思是某一個投資組合相對於整個市場而言的波動程度。風險價值系數，是某項投資的風險收益率相對於其標准離差率的比率。完全兩個概念。

Ⅸ 風險報酬系數b和貝塔系數是什麼關系為什麼第一小題要求b、答案卻是貝塔

根據資本資產定價模型：
E（ri）=Rf+βi*（Rm—Rf）
其中的貝塔系數，就是風險報酬系數，不知道你說的b是什麼？Beta系數？簡稱b？？