『壹』 期貨虧損是怎麼計算的
100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那麼有以下兩種情況出現虧損：
1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬<100萬，不會爆倉；
2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體演算法如下：
假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸
此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%
則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉
（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算後得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。
註：以上計算未考慮手續費。
回復補充提問：
1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。
強制減倉點的計算方法：
假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
極限爆倉點的計算方法：
爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
2、持倉佔用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損後3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損後總資金的10%。
假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.
3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；
上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。
反之下跌加倉亦然。
『貳』 期貨虧損怎麼算
先計算盈虧,得出動態權益,減去保證金,凍結金得可用金.
100000+1800-210-33050-4789-850-870=62031
(保證金+凍結)÷權益
(33050+4789+850+870)÷101590=0.39×100%=39%
『叄』 期貨盈虧如何計算
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。
『肆』 期貨損失賠償
A 本人承擔。期貨公司只承擔客戶全部虧損完後，依舊產生的虧損，賠償給交易所，然後再依法向客戶追索。
『伍』 期貨的盈虧怎麼算的
對的,成本價格是每噸的價格,一手是5噸.
(50655-46710)*4*5+(50705-46900)*3*5=135975 再扣除手續費肯定不到136000
我不明白,你為什麼買1月和3月的銅合約,大家都知道現在銅主力合約是12月份的
你是不懂還是什麼特殊原因？
替你痛心的同時，真服了你。
『陸』 期貨的虧贏是怎麼計算的啊
好,舉例子.
比如,你手裡有20萬,你想做100萬交易,交易保證金為10%.那麼,你可以用10萬快錢來做100萬的交易,只要付出10萬的保證金就行了.
比如你這比交易看漲.
期貨是每天結算制度,所以每天都會清退或者追繳保證金.
那麼,如果贏利,就按照100萬的交易來贏利,比如你的期貨和約當天上漲5%,你就贏利5萬,並且清退保證金(就是反還你)5萬,但是你需要交付清退保證金的10%,也就是說你交5000塊.等於今天你的帳戶多了45000塊.
至於虧損,你帳戶裡面有20萬,你支付保證金10%,帳戶還省下10萬,也就是說你可以承受價格損失10%.如果你虧損5%,當天結算則需要追繳保證金5萬,也就是你的虧損.然後你獲得保證金價格變動,也就是你虧損的10%,5000塊.你等於交了45000塊.
記住,你帳戶剩餘10萬,所以你只能承受最多不到10%的損失,也就是10萬.如果你的損失超過了10萬,交易商會催你往帳戶里補錢.如果沒錢了,就給你平倉!
希望你明白了.
『柒』 期貨到底是如何算損失的為什麼指數變動會引起極大的盈利與損失
期貨實行保證金交易，簡單大概的模型：假如保證金比例為10%，可以用1元的資金買賣10元價值的標的物。盈虧計算為：10*價格波動幅度，假設5%，即0.5元，實際盈虧為0.5/1=50%
當然實際中還會要求維持保證金，會使分母稍微擴大。另外期貨實行T+0，理論上可以無限波段
『捌』 期貨如何計算盈虧
逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。
『玖』 《合同法》第114條所指的損失賠償額的計算方法是什麼意思
一、訂立合同時，並不會發生損失。只是在合同履行過程中，有可能出現因一方的違約行為而導致另一方當事人產生損失。所以，合同中對於違約的損失賠償約定是必須的。
二、損失賠償約定一般常以違約金的形式出現。有的約定了違約金（損失額）的固定數額，有的則是約定了損失額的計算方法，比如按照合同標的額的多少百分比例來計算損失額，或者約定按每日固定的比例、以違約的天數以及合同標的額來計算損失額。
三、不論是直接約定固定損失數額或者是約定損失額的計算方法，如果高於或者低於違約行為導致的實際損失，違約方或者守約方均可申請法院進行調整，以能夠彌補實際損失為限。
法律依據；
《合同法》第114條：當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金後，還應當履行債務。