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某12月份到期的歐洲美元期貨合約

發布時間:2021-12-03 08:15:41

㈠ 什麼是歐洲美元期貨

歐洲美抄元是指存放在美國境外的襲美國銀行或外國銀行的美元,歐洲美元利率是指銀行間存放歐洲美元的利率。開始的時候主要是歐洲的美國銀行或者本土銀行存放美元,故稱作歐洲美元,目前情況已經不同,但是習慣上仍然成為歐洲美元。
歐洲美元期貨是指以歐洲美元利率為標的資產的期貨。最出名的是3個月期的歐洲美元期貨,這一合約可以使得投資者鎖定未來名義本金為100萬美元的3個月的利率,合約到期月份包括未來10年的3月、6月、9月和12月,投資者可以使用歐洲美元期貨鎖定10年後的3個月期的利率水平。有效期較短的合約到期月份不限於四個季月。

㈡ 期貨計算題,請幫忙解答。

第一題
A1000萬除以100萬=10
B94.88-94.29)*2500=14750
c1000萬*5.15%
d不知道
第二題
防止現貨下跌賣出套期保值
1億除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一億乘以17除以3630

㈢ 歐洲美元期貨合約交易單位

一份標准合約是10萬美金,交易單位是1手。

㈣ 關於歐洲美元期貨的問題,(急)!

這個題目說的是歐/美到期是6個月之後

用90和180天計算

㈤ cme交易的歐洲美元期貨合約四個序列月

你指的是歐元嗎?請參考下圖,下圖有CME的所有外匯交易品種。


㈥ 利率期貨的問題

自己去看書,書上很明白的

㈦ 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預

1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4;
2、公司在12月份要借入,怕的是利率提高,也就是合約價格下跌,合約價格下跌對他是不利的,所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%,合約到期應該無限接近於現貨價格,所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。

㈧ 歐洲美元期貨計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納.

㈨ 急求 金融工程計算題

預期銅價下跌,對遠期生產的銅,做賣出期貨100手套期保值.
結果:現貨市場,由於銅價,少收入:500*(16100-15600)=250000元
期貨市場,賣出期貨由於價格下跌而盈利:100*5*(16100-15610)=245000元
期貨市場的盈利彌補現貨市場的虧損(少收入),但由於期貨市場價格變動小於現貨市場,沒有完全能夠彌補.
滿意請採納。

㈩ 期貨套利問題

題目含義:
06合約的兩個價位:3月15日 92.4為購買日
6月10日 94.29為交割日
每張合約面值100萬USD
假設:保證金為10%,也就是合約為10萬/手
=====
那麼:在3月15日做多,滿倉買進1000萬/10萬=100手
在6月10日平倉,全部拋出獲利:
每手得利潤點數: 94.29-92.4=2.29
所以:100手獲利點數:
2.29*100=229
這個是毛利點數,要減去手續費。
還有一個基數,也就是每點獲利多少美金,要與229乘。
算出來的就是利潤

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