期貨連續單邊市

A. 期貨單邊交易是怎麼回事，套利交易又是什麼

單邊交易：是指買賣雙方同時變成了買方市場，或同時變成了賣方市場。市場上的正常交易本該有買賣雙方活躍交易，但在某一段時間或一定區域內卻一反常態，使市場突然變成了全買方市場或全賣方市場。

套利交易：指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。

單邊交易的主要特點：

1、在單邊交易下，只能買漲賺錢（做多）或者只能買跌賺錢（做空）。

2、中國A股市場就是單邊交易也就是單向交易也就是只能買漲賺錢（做多賺錢）。

套利交易的主要特點：

1、較低的風險：不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險。尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

2、方便大資金進出：套利交易本身需要大量資金，所以能夠吸引大資金進場交易。

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套利交易的缺點：

1、風險：風險來自於：價格偏差繼續錯下去。合約之間的強弱關系往往在短期內保持「強者恆強，弱者恆弱」的態勢。假如這種價格偏差最終會被糾正，套利者在這種交易中也不得不遭受暫時的損失。

2、受限制：當限制了交易中的風險，通常也會限制潛在收益。不過，最終是否選擇套利交易，還得權衡套利的諸多優點和有限的潛在收益。

3、一般情況下，套利交易所涉及到的合約間價差的變化比單一合約的價格變化要小得多，屬於風險小、收益穩定的交易方式。所以，套利交易主要是大資金量，或者風格穩健的交易者的投資選擇。

參考資料

網路-單邊交易

網路-套利交易

B. 期貨中單邊交易和雙邊交易都是指什麼

期貨是保證金雙向交易，可以做多、可以做空，這里的單邊只是根據當時的行情表現，跟隨主要趨勢進行交易，放棄次級趨勢，也就是單邊交易，單邊交易多隻中長交易。雙向交易指日內多空兼收，過硬的技術素養是前提條件。

C. 期貨交易怎樣判斷單邊市還是振盪市

判斷不了，我的方法是把所有的行情都當是單邊

D. 什麼叫單邊市

單邊市是指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收市前5分鍾內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況.

兩種含義：

一是指單邊上漲的行情，對於普通的或者說正常的上漲行情，一般都是波浪式上漲，即漲一大波，回調一小波，然後再繼續下一個循環，這在技術上也是比較健康和可持續性的走勢，但單邊上漲的行情就不同了，它不是波浪式上漲，而是線性上漲，中間正常的回調往往會被利好消息或市場的狂熱情緒所打亂，這種行情要麼有充足流動性的持續支持，要麼就是市場的瘋狂情緒，而這兩種情況都是不可持續的，流動性再充足也有枯竭的時候，市場情緒再瘋狂也有回歸理性的時候，所以處在這種行情中，投資者一定要保持一份理智，既要謹慎參與，也要保持一種隨時逃跑的姿勢，不抱有僥幸心理。具體而言，2009年A股市場六、七月的行情就是基於狂熱情緒的單邊上漲行情，而2009年整個上半年的行情可以看做由充足流動性推動的基於良好經濟預期的單邊上漲行情。

二是指股市制度上的單邊市，即在市場中所有參與者都只能通過價格的上漲獲利，而缺少在價格下跌中獲利的機制，中國A股市場在股指期貨和融資融券推出前就是典型的單邊市，而它們的推出就是對這一制度缺陷的糾正，嚴格來說，融資融券才是股票市場純粹的做空機制，而股指期貨更多的是一種針對機構投資者的風險對沖機制，但由於期貨市場不同於一般的投資市場，或者說他擁有強於一切商品或投資品市場的特殊定價能力，使得股指期貨的做空能量要遠遠強於融資融券，這也是推出股指期貨的意義更大的原因之一！

E. 在期貨過程中，怎樣判斷平衡還是單邊行情

在單邊市場裡面，指標幾乎都一致，不管是空頭市場，還是多頭市場。
例如，k線，主力持倉，正向指標，反向指標，內盤，外盤，相關品種，等等，你以前信賴的指標大多是一致的。這個時候幾乎可以肯定是單邊市。
那麼平衡市場就不同了，你以前所信賴的指標發生了不一致情況。有的向上，有的走平，有的向下，很矛盾，這個時候，你也很矛盾，實質這個時候大多進入了震盪市。
這個時候，你做決定就很難。只能按一部分指標還決定。心裡還沒底。
市場按你決定的方向走時還好些，一但和你的決定相反，你就猶豫不定，因為你也看到了一些和你的決定相反的指標。你就容易搖擺，左右為難。來回平倉，開倉。資金都交點差和手續費了。

F. 期貨中的 單邊持倉 是什麼意思 舉個例子吧

單邊抄持倉，即僅僅持有多頭倉位或僅襲僅持有空頭倉位。例如豆粕1109合約，單邊持有多頭倉位，就是只買入豆粕1109合約，並不同時不賣出空頭持倉，看高後市行情；單邊持有空頭倉位，則是只賣空該合約，並不同時不買入多頭持倉。

G. 期貨合約在D1交易日出現單邊市，D2交易日期貨的漲跌版為7%，若D1交易日跌幅9%，D2交易日漲跌停板是多少

D2交易日漲跌停板在D1交易日漲跌停板幅度的基礎上增加3個百分點也就是說增加3個百分點的漲跌幅限制范圍，如果原來漲跌幅范圍是5%，那麼就變成8%。全國所有期貨都不是一樣，交易品種不同，其對於出現極端情況下的市場漲跌停製度也是不同的，增加漲跌幅范圍只是其中一種手段，如限制開倉、增加保證金比率水平也是相關的限制手段。一般來說只有出現連續兩天或三天的極端單邊市才會觸發增加漲跌幅限制范圍的條件(這要視乎相關的交易規定)，增加漲跌幅度范圍的第一個交易日要視乎其交易情況來決定下一個交易日的漲跌幅限制是如何的(一般來說看有沒有按原來的趨勢繼續漲停或繼續跌停)，如果沒有在這一個交易日的下一個交易日就會回復原來未增加漲跌幅限制的交易限制，若繼續出現那麼下一個交易日會繼續實施上一個交易日的已經增加了波動范圍的漲跌幅限制的交易限制(一般這種情況會有更細的附帶規定，如必須按原來趨勢一字跌停或一字漲停)。如果連續出現兩個交易日漲幅5%觸發極端單邊市條件，規定增加3%的漲跌幅限制至8% ，若這天沒有繼續出現單邊市走勢，下一個交易日會變成按原來漲跌幅限制5%進行交易，若繼續那麼下一個交易日繼續實施漲跌幅限制為8%進行交易。

H. 期貨商品單邊收費的在收市後退回嗎

商品期貨都是雙邊收費，沒有單邊收費的！
收費之後也不會退回。除非有人騙你說可以退回。

I. 如何正確理解「單邊市」

如何正確理解「單邊市」

（1）正確理解「單邊市」
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》規定，「單邊市」是指某一合約收市前5分鍾內出現只有停板價格的買入（賣出）申報、沒有停板價格的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情形。正確理解單邊市需要注意兩點：第一，關注的是「收市前5分鍾內」這一時間段；第二，停板價格不能被打開。

（2）是否執行強制減倉根據具體情況而定
《中國金融期貨交易所交易規則》第六十二條中規定，期貨交易出現同方向連續漲跌停板單邊無連續報價或者市場風險明顯增大情況的，經交易所董事會執行委員會審議批准，交易所可以採取調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及強制減倉等風險控制措施化解市場風險。
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第十條規定，期貨合約連續兩個交易日出現同方向單邊市（第一個單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日），D2交易日為最後交易日的，該合約直接進行交割結算；D2交易日不是最後交易日的，交易所有權根據市場情況採取下列風險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標准、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他風險控制措施。
通過上述規定可以看出，連續同方向單邊市只是啟動強制減倉的必要條件，而非充分條件。在出現連續同方向單邊市時，交易所不是必然啟動強制減倉，而是根據具體情況，可以啟動強制減倉措施，也可能啟動其他風險管理措施，還可能同時啟動幾種風險控制措施。投資者對此需要加以注意。