國內期貨合約細則

1. 期貨的交易時間和規則

期貨交易時間：周一至周五上午9:00-11:00，下午13:30-15:00，夜盤21:00-次日凌晨2:30。

一、國內期貨交易時間 1.上海期貨交易所各上市品種的交易時間（北京時間）周一至周五上午交易時間：09:00-10:15 10:30--11:30 （分2個時間段交易）下午交易時間： 13:30---15:00 夜間交易時間 21:00---02:30 2.中國金融股指期貨交易所 周一至周五上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 鄭州商品期貨交易所集合競價時間：8：55—9：00，撮合時間：8：59—9：00連續交易：9：00—10：15， 10：30—11：30（分2個時間段交易）下午：13：30—15：00夜盤交易時間：21:00—23:30。 3.大連商品交易時間：周一至周五，上午交易時間：9：000-11：30；下午交易時間13:30-15:00；
二、國內期貨交易規則如下：
1、期貨交易中，需按買賣期貨合約價值的一定比例繳納保證金;
2、期貨交易的結算是交易所每日結算的;
3、期貨交易有漲跌幅度限制，如果期貨當日的漲跌幅度超過了限制幅度，則報價無效，不能成交。


拓展資料：
一、期貨的含義：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
二、期貨迴避風險
期貨交易的產生，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格，保住既定利潤，迴避價格風險。

2. 期貨交易規則和操作方法

部分規則如下。期貨是可以雙向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多時，價格上漲賺錢，價格下跌虧錢。在做空時，價格下跌賺錢，價格上漲虧錢。期貨是可以進行T+0操作的，也就是可以當天買入或賣出後，當天平倉。

拓展資料：

期貨採用的是保證金制度，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例繳納保證金。在國內交易的期貨品種中，保證金比例一般在10%左右，交易所會根據實際情況來調整保證金比例。也就是說，期貨買賣操作是帶有杠桿的。

期貨買賣也是有漲跌幅限制的，交易品種不一樣漲跌幅限制也是不同的。

期貨採用的是每日結算制度，也就是交易所會按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用。

溫馨提示：不構成投資建議，理財有風險，投資需謹慎。

期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易賀悶貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。

20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業禪攔彎產生了深遠的影響。

最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。

為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。

這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允衡源許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

請點擊輸入圖片描述（最多18字）

3. 期貨規則是什麼

1， 股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
2， 股指期貨交易是基於管理和規避系統性風險的需要而產生的。參與股指期貨交易的目的在於以一定的貨幣投入而承擔、轉移或管理一定的風險。在這一交易活動中，股票價格指數不過是未來特定時間內的股票市場發展變化的風險的表現形式，或稱載體。股票價格指數基本上代表了整個市場股票價格變動的趨勢和幅度，每一時點的股票價格指數反映了該特定時點股票市場的風險。此種風險能夠被量化為貨幣價值。
拓展資料
一、規則
1， 交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用 期指管理風險。
2， 漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與 股票市場保持一致。
3， 最低 交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2200點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4， 交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
5， 遇漲跌停板，按「 平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6， 每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的 成交量和 持倉量。
7， 單個非套保 交易賬戶的 持倉限額為100手，
8， 出現極端行情時，中金所可謹慎使用 強制減倉制度控制風險。
9， 自然人也可以參與 套期保值。
10， 規則為 期權等其他創新品種預留了空間。
二、保證金
1， 為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低 交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下 交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對 交易所調整保證金的限制性 規定。
2， 修訂稿 規定，「 期貨合約在某一 交易日出現單邊市，則當日 結算時交易所可以提高 交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則 規定：「Dt 交易日與Dt-1交易日同方向累計 漲跌幅度小於16%的，Dt交易日 結算時該合約的 交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1 交易日未出現單邊市 保證金恢復正常標准」和「 強制減倉當日結算時 交易保證金標准按照正常標准收取」的 規定。
3， 業內人士同時表示，12%並非投資者最終的 保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以 滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

4. 國債期貨交易規則是怎樣的

一、上市交易時間

5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、可交割國債和轉換因子

5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。

四、交易保證金和漲跌停板幅度

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

五、相關費用

5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。

(4)國內期貨合約細則擴展閱讀

一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異

國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。

二、國債期貨更適合機構投資者參與

從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。

三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定

影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。

四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限

從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。

參考資料來源：網路-國債期貨

5. 股指期貨的交易規則是什麼

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。其詳細交易規則如下：
1、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
2、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
3、最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
5、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
7、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
8、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
9、自然人也可以參與套期保值。
10、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

6. 人民幣期貨的合約細則

合約金額 100,000美元 合約月份 現月、下三個月及之後的三個季月（即3月、6月、9月及12月）。香港期貨交易所行政總裁可諮詢證監會後而不時增設其認為合適的合約月份以供交易。 報價 每美元兌人民幣（如1美元兌人民幣6.2486元） 最低波幅 人民幣0.0001元 （四個小數位） 價位值 10美元 立約成價 由結算所登記的美元兌人民幣（香港）期貨合約價格 立約價值 立約成價乘以合約金額（如人民幣6.2486元 x 100,000） 交易時間 上午9時至下午4時15分 （香港時間） 聖誕節前夕、新年前夕及農歷新年前夕交易時段不會超越正午12時。
該三天的交易時間為上午9時至正午12時（香港時間） 最後交易日的交易時間 上午9時至11時（香港時間） 交易方法 本交易所的自動電子交易系統（HKATS電子交易系統） 持倉限額 每名交易所參與者就其本身賬戶而言，直至最後交易日（包括該日）的五個香港營業日內，所有合約月份合約凈額8,000 張，及現貨月未平倉合約不超過2,000張；及 就每名客戶而言，直至最後交易日（包括該日）的五個香港營業日內，所有合約月份合約凈額合共8,000 張，及現貨月合約未平倉合約不超過2,000張 大額未平倉合約 於任何一個合約月份，每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約；及於任何一個合約月份，每名客戶為500張未平倉合約 結算方式 按照貨幣期貨合約買賣規則及結算所規則內所載的機制及條款，由賣方繳付合約指定的美元金額，而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 最後結算價值 合約金額乘以最後結算價 最後結算日 合約月份的第三個星期三。如當日並不是香港營業日，最後結算日將為之後一個營業日 最後交易日 合約最後交易日為最後結算日之前兩個香港營業日 最後結算價 最後交易日上午11時15分由財資市場公會公布的美元兌人民幣（香港）即期匯率定盤 交易費 (每張合約單邊計算) 期交所費用（人民幣） 人民幣8.00元以上金額不時可予更改 征費(每張合約單邊計算) 投資者賠償征費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付 傭金 商議

7. 中國金融期貨交易所手續費、交易時間等交易規則

中國金融期貨交易所(China Financial Futures Exchange，縮寫CFFE) ，是經國務院同意，中國證監會批准， 由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發起設立的交易所，於2006年9月8日在上海成立。
交易手續費滬深300股指期貨：萬分之 交易時間
集合競價 09：10-09：14；撮合成交 09：14-09：15(不接受交易指令)
連續競價 9：15-11：30，下午13：30-15：15(最後交易日收市時間為15：00)。
中國金融期貨交易所交易細則
第一章 總 則
第一條 為規范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益，保障中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的順利進行，根據《中國金融期貨交易所交易規則》，制定本細則。
第二條 交易所、會員、客戶應當遵守本細則。
第二章 品種與合約
第三條 交易所上市品種為股票指數以及經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)批準的其他期貨品種。
第四條 期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。
第五條 股指期貨合約主要條款包括合約標的、合約乘數、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、每日價格最大波動限制、最低交易保證金、最後交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。
合約附件與合約具有同等法律效力。
第六條 滬深300股指期貨合約的合約標的為滬深300指數。該指數由中證指數有限公司編制和發布。
第七條 滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。
第八條 滬深300股指期貨合約以指數點報價。
第九條 滬深300股指期貨合約的最小變動價位是點指數點。該合約交易報價指數點須為點的整數倍。
第十條 滬深300股指期貨合約的合約月份為當月、下月及隨後兩個季月。季月是指3、6、9、12月。
第十一條 滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。
第十二條 股指期貨的交易時間為交易日9：15-11：30(第一節)和13：00-15：15(第二節)，最後交易日交易時間為9：15-11：30(第一節)和13：00-15：00(第二節)。
第十三條 滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±10%。
第十四條 股指期貨合約到期時採用現金交割方式。
第十五條 股指期貨合約的交易單位為「手」，1手等於1張合約。期貨交易須以交易單位的整數倍進行。
第三章 席位管理
第十六條 席位是指會員向交易所申請設立的、參與交易與接受監管及服務的基本業務單位。會員可以根據業務需要向交易所申請一個或者一個以上的席位。
第十七條 會員申請席位，應當具備下列條件：
(一)經營狀況良好，無嚴重違法違規記錄；
(二)通訊、資金劃撥條件符合交易所要求；
(三)配備符合交易所要求的業務系統及相關專業人員；
(四)有健全的規章制度和交易管理辦法；
(五)業務系統的建設和管理符合中國證監會相關技術管理規范的要求。
第十八條 會員申請席位，應當提交下列材料：
(一)近兩年期貨交易基本情況；
(二)包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內容的申請報告；
(三)機構、人員現狀及擬負責交易管理事務的主要人員的名單、簡歷、專業背景等基本情況；
(四)交易管理的業務制度(包括數據安全管理制度)；
(五)計算機系統、通訊系統(包括通訊線路)、系統軟體、應用軟體等配置清單；
(六)交易所要求提供的其他材料。
第十九條 交易所在收到符合要求的申請報告和有關材料之日起15個工作日內，對申請報告做出書面批復。
第二十條 會員應當在收到交易所同意其席位申請的批復後5個工作日內，與交易所簽訂席位使用協議。無故逾期的，視為放棄。會員申請增加席位需與交易所另行簽訂席位使用協議。
第二十一條 席位使用費按年收取。席位年申報量不超過20萬筆的，年使用費為人民幣2萬元；席位年申報量超過20萬筆的，年使用費為人民幣3萬元。申報量是指買入、賣出以及撤銷委託筆數的總和。
席位撤銷時，已收取的席位使用費不予退還。
第二十二條 會員交易設施安裝和系統調試完成之後，達到交易所規定標准且符合開通條件的，方可投入使用。
第二十三條 會員應當加強席位管理和交易業務系統維護，主要設施需要更換或者作技術調整時，應當事先徵得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應當事先報交易所審批。交易所有權對席位的使用情況進行監督檢查。
第二十四條 有下列情形之一的，席位予以撤銷：
(一)會員提出撤銷申請，經交易所核准；
(二)私下轉包、轉租或者轉讓席位；
(三)管理混亂、存在嚴重違規行為或者經查實已不符合開通條件；
(四)利用席位竊密或者破壞交易所系統；
(五)所屬會員被取消會員資格；
(六)交易所認為其不適宜擁有席位。
第二十五條 由於交易系統、通訊系統等交易設施發生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應當暫停交易，直至故障消除為止。
第四章 價 格
第二十六條 交易所應當及時發布開盤價、收盤價、最高價、最低價、價、漲跌、最高買價、最低賣價、申買量、申賣量、結算價、成交量、持倉量等與交易有關的信息。
第二十七條 開盤價是指某一期貨合約開市前5分鍾內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
第二十八條 收盤價是指某一期貨合約當日交易的最後一筆成交價格。
第二十九條 最高價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最高成交價格。
第三十條 最低價是指一定時間內某一期貨合約成交價中的最低成交價格。
第三十一條 價是指某一期貨合約在當日交易期間的即時成交價格。
第三十二條 漲跌是指某一期貨合約在當日交易期間的價與上一交易日結算價之差。
第三十三條 最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。
第三十四條 最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。
第三十五條 申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最高價位申請買入的下單數量。
第三十六條 申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統中未成交的最低價位申請賣出的下單數量。
第三十七條 結算價是指某一期貨合約當日一定時間內成交價格按照成交量的加權平均價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和計算下一交易日交易價格限制的依據。
第三十八條 成交量是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的單邊數量。
第三十九條 持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數量。
第五章 指令與成交
第四十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規定的其他指令。
市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。
限價指令是指按照限定價格或者更優價格成交的指令。限價指令在買進時，必須在其限價或者限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或者限價以上的價格成交。限價指令當日有效，未成交部分可以撤銷。
第四十一條 市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。
第四十二條 交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內，超過價格限制范圍的報價視為無效。
交易指令申報經交易所確認後生效。
第四十三條 交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為200手。
第四十四條 開盤集合競價在交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為買、賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間。集合競價產生的成交價格為開盤價。
集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。
集合競價期間不接受市價指令申報。
集合競價撮合時間不能撤單。
第四十五條 集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或者賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。
第四十六條 開盤集合競價中的未成交部分指令自動參與開市後競價交易。
第四十七條 限價指令競價交易時，交易所系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序， 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：
當 bp≥sp≥cp，則：成交價=sp
bp≥cp≥sp， 成交價=cp
cp≥bp≥sp， 成交價=bp
集合競價未產生開盤價的，以上一交易日收盤價為前一成交價，按照上述辦法確定第一筆成交價。
第四十八條 新上市合約的掛盤基準價由交易所確定並提前公布。掛盤基準價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據。
第六章 交易編碼
第四十九條 交易所實行交易編碼制度。交易編碼是指會員和客戶進行期貨交易的專用代碼。
第五十條 交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數字構成，前四位為會員號，後八位為客戶號。如客戶交易編碼為001200000001，則會員號為0012，客戶號為00000001。
第五十一條 客戶可以在不同的會員處開戶，但在交易所內只能有一個客戶號。其交易編碼中會員號不同，客戶號相同。
第五十二條 會員應當按照交易所系統中關於客戶資料錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。
第五十三條 會員應當通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案，並保證客戶資料真實、准確。
第五十四條 會員在交易所系統中錄入客戶開戶資料後，客戶交易編碼由系統自動生成，經交易所審核後方可使用。
第五十五條 證券公司、證券投資基金等特定客戶開立客戶號應當向交易所提交書面開戶申請，由交易所為其開立客戶號。
第五十六條 會員應當建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。自然人客戶資料為《自然人客戶開戶登記表》和本人身份證復印件；法人客戶資料為《法人客戶開戶登記表》、營業執照復印件和組織機構代碼證復印件；客戶銷戶資料包括《客戶銷戶申請表》等。
對上述資料，會員應當自期貨經紀合同終止之日起至少保存20年。
第五十七條 有下列情形之一的，客戶交易編碼予以注銷：
(一)客戶備案資料不真實；
(二)客戶被認定為市場禁止進入者；
(三)未按照交易所要求提供客戶備案資料；
(四)客戶申請注銷；
(五)交易所認定的其他情形。
第五十八條 客戶提供虛假的資料或者會員協助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責令會員限期平倉，平倉後注銷該客戶交易編碼，同時按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定進行處理。
第七章 附 則
第五十九條 違反本細則規定的，交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
第六十條 本細則由交易所負責解釋。
第六十一條 本細則自2007年6月27日起實施。

8. 期貨交易規則

1、合約標准化：期貨市場的交易項目必須合乎期貨合約標准化。

2、保證金制度：期貨的交易者需要在貨期交易時繳納一定的保證金。

3、雙向交易於對沖機制：期貨交易者既可以作為期貨買家買入建倉，也可以作為期貨賣家賣出建倉。

4、當日無負債結算制度。

5、漲停板制度。

6、強行平倉制度。」

拓展資料：

1、期貨的發展：歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。

中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。

2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。

請點擊輸入圖片描述（最多18字）

9. 期貨交易規則

期貨交易規則如下：
一、合約標准化:期貨市場的交易項目必須合平期貨合約標准化，嚴格按照合約條款上的對標物質量等級、物品數量、交割的時間地點等等規定實行。
二、保證金制度:為了承擔期貨交易雙方的時間和風險成本，期貨的交易者需要在貨期交易時繳納一定的保證金。
三、雙向交易於對沖機制:期貨交易者不僅可以作為期貨買家買入建倉，同樣可以作為期貨賣家賣出建倉，交易的買賣雙方在合約內可以自由組成對沖機制。
四、當日無負債結算制度:交易所在每日的交易工作完成後，才會依照交易者當日的盈虧狀況來結算期貨交易的盈虧。
五、漲停板制度:期貨合約在交易日當天的交易價格不能在規定的漲幅范圍之外，否則將會被視為無效交易。
六、強行平倉制度:此制度會在會員當日提交的保證金不足，或是持倉的數量超過規定限額時，相關機構為了防止進一步擴大風險，實行一種強制性制度。
【拓展資料】
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。