银行风险指标分析

⑴ 银行对公业务的风险分析

一、银行对公业务总体风险因素分析
（一）贷款业务风险分析
1、我国商业银行对银行贷款风险的认识不充分。他们过分看重规模，而对资产质量认识不充分。
2、贷款比重过高。贷款占银行资产的75%左右，而国外一般不超过50%；
3、贷款集中度过高。目前我国各家商业银行的贷款主要集中在大城市、大项目、大企业，或者是上市公司、垄断企业。这样，就出现了众多银行追逐一家企业、一个项目的现象。而资产的集中意味着风险的积聚。此外，四大国有商业银行贷款的80%左右集中在国有企业，但其创造的产值只占全部工业增加值的30%，这意味着投入多产出少，贷款难以保证效益和及时收回。加上目前企业转轨建制过程中的“母体裂变”、“金蝉脱壳”、破产倒闭等逃债行为，更空前增大了银行信用风险；
4、不良贷款居高不下。我国商业银行大量的不良贷款，严重影响了其正常的经营与发展。尽管近年来，国家给予了核销、剥离和债转股等一系列政策，不良贷款也出现了一些积极变化，但不良贷款前清后增的现象仍比较普遍。
5、贷款的“三查”制度不能得到严格执行，风险责任机制不健全，权、责、利不对称，盲目下达贷款指标、抵押贷款不规范、银行难以执行抵押权。
（二）抵押物风险分析
1、抵押物评估超值。商业银行在发放抵押贷款时，评估部门对抵押物评估价值的高估，使得信贷资产发生风险时，最终的损失全部由银行承担。
2、银行在接受抵押贷款时，有时为维护良好的客户关系，在抵押单证不齐全的条件下，仅凭其信誉就与客户办理了抵押贷款手续。但是，在收不回抵押贷款时，由于抵押贷款单据不齐全，也无法行使其对抵押物的处理权。
（三）中间业务风险分析
从发展趋势看，商业银行中间业务收入所占比重会不断加大，但部分商业银行盲目开展中间业务，根本没把中间业务作为一个新的利润增长点来看待，而是把它作为传统业务竞争的一个附属手段，偏离了开展中间业务是为了增加利润的初衷。另外，企业利用中间业务中使用的票据窃取信贷资金的行为也加剧了银行业的风险。
二、银行对公业务风险管理可行性分析
（一）贷款业务风险分析
1、贷款业务种类
（1）短期流动资金贷款
为在银行开立了往来帐户的企业法人提供人民币流动资金贷款和外币流动资金贷款。为借款人提供生产、经营的流动资金。贷款期限一般不超过一年。贷款方式有：信用贷款和担保贷款，其中担保贷款包括：
①保证贷款：第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担连带责任发放的贷款。
②抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。
③质押贷款：以借款人/第三人的动产/权利作质物发放的贷款
（2）中期流动资金贷款
为在银行开立了往来结算的企业法人提供人民币流动资金贷款和外币流动资金贷款。为借款人提供生产、经营的流动资金。贷款方式有：信用贷款和担保贷款，其中担保贷款包括：
①保证贷款：第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担连带责任发放的贷款。
②抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。③质押贷款：以借款人/第三人的动产/权利作为质物发放的贷款
（3）项目贷款
贷款对象是项目承办人，其为该项目筹资和经营成立的项目公司。贷款种类有：
科技贷款
重点项目贷款：能源建设贷款、基础设施建设贷款、电力建设贷款、银团贷款、各类专项贷款
贷款保证：
●以项目公司的资产作为贷款的安全保障
●以项目公司的现金流量和收益作为还款来源
（4）房地产开发贷款
贷款对象为房地产开发企业，提供企业在房地产开发/营销过程中的资金。贷款种类有住房开发贷款、商业用房开发贷款、土地开发贷款、配套房地产开发的流动资金贷款、综合楼宇按揭额度。
（5）贸易融资业务
国际贸易融资业务
融资对象为具备外贸业务经营资格，在我行开立外币往来结算帐户的企业法人
融资方式为核定国际贸易融资授信额度
融资种类包括开证、进口押汇、出口押汇、出口贴现、打包放款、担保贷款、保理
国内票据业务：①票据承兑②票据贴现
2、贷款业务风险管理可行性分析
对上述贷款业务种类分两种形式进行风险管理：
（1）信用贷款
我司可对信用贷款对象的信用等级进行评价，作为银行发放贷款的参考标准。
（2）抵押贷款
我司可对抵押物进行评估，对其投保内容进行深入细致的分析。
（二）抵押物风险分析
1、由银行内部的评估部门做出的评估报告要有银行审核部门进行审核。在此，要保证审核人员的独立性和专业性。如果，内部的评估结果有疑义，应该再聘请外部评估机构重新评估，作出准确公正的结论。
2、银行要加强对抵押物单证的管理，一切按规定办事，不要作出违反原则的承诺。
（三）中间业务风险分析
1、中间业务种类
（1）人民币结算业务
包括银行本票业务、商业汇票业务、支票业务、托收承付业务、委托收款业务、银行汇票、汇兑业务、通知存款业务、协定存款业务、委托代理业务、全国借记卡业务。
（2）国际结算业务
包括外汇汇出汇款、外汇汇入汇款、光票托收、外币信用卡提现、代收外币信用卡、代售旅行支票、兑付外币旅行支票、外币兑换、结汇、售汇、进口开证、进口跟单代收、担保提货、出口信用证通知、出口信用证审单议付、出口跟单托收、外汇担保、贸易融资、资信调查、代客外汇买卖、外汇行情咨询、美元汇入汇款路径
（3）寿险代理业务
近年来，代理保险销售已成为银行开展中间业务的一项“重头戏”，而通过银行销售保险也成为保险公司一个不可小觑的销售渠道，一些新兴保险公司通过银行销售的保单占总保费的比例甚至高达70%。
3、中间业务风险管理可行性分析
（1）结算业务
保险经纪公司可对国际结算过程中涉及到的保单内容为银行作专业的审核业务，并对其中的疑义做出专业解释。
（2）寿险代理业务
寿险代理业务中会出现以下问题：一、银行销售人员在销售保险时，由于不具备相应的素质，加之利益的驱动，难免发生误导现象，导致客户撤退保现象加剧，投诉上访频繁。由于客户在银行买了保险，出了问题只认银行，从而导致银行的经营风险上升。二、银行在代理保险销售中，促成业务后就交给了保险公司，但由于信息不对称，银行很难对总体的业务量有一个准确的把握，忙活一年，年底结算收益不大，从而使银行陷入两难。
因此，保险经纪公司与银行的合作可以在以下三个方面：一是帮助银行建立有效的业务管理制度，规范目前的银行保险业务。如完善银行与保险公司的业务核对流程，建立业务单证的管理办法，规范保费等结算流程和规则，进行撤退保业务量统计等等。二是帮助银行建立以客户服务为导向的培训体系和培养专业理财服务队伍。三是银行经纪双方合作推动符合银行客户需求的产品开发。这种合作最大的特点就在于充分发挥了专业保险中介的作用，理顺了银行和保险公司之间的关系，提高了银行保险销售渠道的效率。

⑵ 衡量商业银行风险的指标是什么啊

不良资产率

⑶ 商业银行面临的金融风险及度量的指标有哪些

商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。
(一)信用风险
1．信用风险涵义
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
2．信用风险度遣
(1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。
(二)市场风险
1．市场风险的涵义
市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将口益突出。
(2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
2．市场风险的度量
早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。
(三)流动性风险
1．流动性风险的涵义
狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
2．流动性风险的度量
(1)静态分析方法
①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。
②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
(2)动态分析方法
①流动性缺口法
流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。
②现金资本模型
一般适用于比较大型的银行金融机构。这种模型首先假定银行不能获得任何的外来融资。通过评估银行所有的资产的流动性，来分析资产的可销售性，再运用适当的折扣率，来计算通过资产出售能够维持多久的流动性。
(四)操作风险
巴塞尔委员会的定义为：操作风险就是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的町能性的风险。
与其它几种风险相比，商业银行的操作风险有着较为显著的特点。由于每个银行经营的操作环境不问，因此银行应考虑自己具体情况来对操作风险进行分析．这是操作风险的最显著特征。

⑷ 商业银行风险监管核心指标（试行）的总则

第一条 为加强对商业银行风险的识别、评价和预警，有效防范金融风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定商业银行风险监管核心指标。
第二条 商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。
第三条 商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。
第四条 商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。
第五条 银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督，并根据具体情况有选择地采取监管措施。

⑸ 衡量银行抗风险能力的指标有哪些

存贷比、不良资产率、核心资本充足率、，可在网上查巴塞尔协议里规定指标

⑹ 银行评价企业风险的三大类基础指标是什么

偿债能力指标：
资产负债率=负债/资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

盈利能力
销售利润率=销售净利润/销售收入

营运能力
应收账款周转率=销售收入/应收账款
存货周转率=销售成本/存货

还会去看你在人行的征信记录，银行借款情况担保情况，信用评级是正常关注，企业规模资质等

⑺ 银行市场风险类指标是衡量商业银行因（ ）而面临的风险。

C
风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标（不属于资产负债比例类指标），以时点数据为基础，属于静态指标。其中，市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比率和市场敏感性比率。

⑻ 行业风险分析的评价指标

所有的行业，经过行业风险分析后，应进行量化的信用风险评级。
采用定量分析和定性分析相结合的方法，假定银行有多个行业项目可进行放贷，融合穆迪、标准普尔和惠誉等国际著名评级机构的信用评级方法和波特五力分析模型，通过跨行业关键指标的分析比较，结合本行业供求趋势和政策等关键因素的分析，全面评价该行业的投资风险和信贷风险，协作投资者进行行业资产组合和信贷方向优化，提高投资效率，降低不良贷款率，主要评价指标如下：
1) 行业对国民经济重要性
2) 行业进入壁垒
3) 产品供求状况，发展潜力
4) 盈利能力
5) 行业价格控制能力
6) 和供应商谈判中地位和控制成本和费用能力
7) 现金流量充足而稳定性
8) 政策风险
9) 企业管理难度低
10) 投资报酬率和社会平均利润率比较
11) 亏损风险。

⑼ 关于银行业财务指标分析的几个问题

1、资产总额占主营业务收入的百分比逐年减少,原因得分别从资产总额、主营业务收入两方面分析，看是因资产总额逐年减少形成的，还是主营业务收入逐年增加形成的。 （1）如果不是因资产逐年减少，而是因主营业务收入逐年增加形成的，说明企业利用资产取得收入的水平逐年在提高，资产管理水平、利用效率提高了。 （2）如果是资产总额逐年减少形成的，有可能是企业每年处置、报废资产等导致的，而不是企业的资产管理水平、利用效率提高。 资产总额占主营业务收入的百分比，能反映企业资产运营效率。不过财务分析中通常用的是主营业务收入占资产总额的百分比，而且主营业务收入用的是收入净额，资产总额用的是平均资产总额。也就是总资产周转率这个指标。 总资产周转率是指企业在一定时期主营业务收入净额同平均资产总额的比率。总资产周转率是综合评价企业全部资产经营质量和利用效率的重要指标，其计算公式为： 总资产周转率（次）=主营业务收入净额/平均资产总额X100%