基点价格值公式

① 外汇交易中的点值是怎么算出来的

1、计算直盘货币对的点值：

计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size。

例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。

1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。

计算直盘的利润和损失(profit/loss， P/L)。

2、非直盘的点值计算方法：

公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)。

例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。

1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。

3、计算交叉盘外汇对的点值：

公式：点值 = 手数(lot size) x 基点(tick size) x 基本货币与美元的汇率(base quote) / 该外汇的汇率(current rate)。

例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.1840。

1点值 = 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.1840（欧美汇率） / 0.6750（欧元兑英镑汇率）= $17.54。

(1)基点价格值公式扩展阅读：

交易方式

1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.

2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.

5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.

7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

② 基点价格值的介绍

基点价格值是指到期收益率变化一个基点，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值，价格变化的相对值称作价格变动百分比，它是价格变化的绝对值相对于初始价格的百分比，用式子表示就是：价格变动百分比=基点价格值/初始价格。

③ 评标基准价如何计算

1、算术平均值法：当投标人数少于4个（含）时，基准价为所有投标报价（或评标价）算术平均值。当投标人数大于4个（不含）时，基准价为去掉最高和最低投标报价（或评标价）后的算术平均值。

2、降幅系数法：所有投标报价（或评标价）的算术平均值乘以降幅系数确定基准价，而降幅系数是通过现场摇号确定，一般是1%、3%、5%等。此方法主要适合工程施工招标，投标人数较多，相对公平，能防止围标。

3、权重法：控制价和各投标报价（或评标价）算术平均值乘以相应权重比例确定基准价，而权重比例的大小也可通过摇号确定，如控制价占基准价的30%，则各投标报价（或评标价）算术平均值占基准价的70%。此方法主要适合工程施工招标，投标人数较多，相对公平，防止围标，但得分高的投标价相对降幅系数法较高。

(3)基点价格值公式扩展阅读：

注意事项：

1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，注意评标委员会成员的组成规定和专家条件。

2、评标委员会组成人员和评标过程的严格保密。

3、评标标准和评标方法应在招标文件中事前规定。

4、通常评标分为初步评审、详细评审和定标三个阶段。

④ 债券的基点价格值如何计算

初始价格-应计收益率每增加1个基点后的价=基点价格值

⑤ 利率加25.5个基点利率值是多少

基点：同一商品的现货价格和期货合约价格的落差。即现价和期货价格的落差。

计算公式：现金价格-期货价格=基点

基点通常是负数，因为需要支付持有成本。在通常情况下，现金价格实际上低于附近期货价格。由于交割期限的临近，持有成本削减，现货和期货价格差下降。

金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于0.01个百分点，即0.01%，因此，100个基点等于1%。

一个基点（Basis Point）的定义为“百分之零点零一（0.01%）”或“一个百分点的一百分之一”。它在计算利率、汇率、股票价格等范畴被广泛应用，因为这些范畴须要牵涉极微小百分数的计算。

(5)基点价格值公式扩展阅读：

像百分点一样，基点只能通过仅处理利率数值的绝对变化来避免关于利率的相对和绝对的讨论之间的歧义。例如，如果一个报告说10%的利率上涨了1%，这可能是从10%上升到10.1%或10%至11%。但是，如果报告说10%的利率上涨了“100个基点”，10%的利率就显着上涨了1%，达到11% 。

金融业通常采用基点来表示金融工具的利率变动，或两种利率（包括固定收益证券的收益率）之间的差额。

由于某些贷款和债券可能通常与某些指数或基本证券相关，所以它们通常会被引用为指数（或下）。例如，超过伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）的年利率为0.50%的贷款据说比LIBOR高出50个基点，通常表示为“L + 50bps”或简称“L + 50”。

“基点”一词起源于交易“基础”或两种利率之间的差价。由于基数通常较小，所以引用乘以10,000，因此“基数”的“全点”运动是基础。与外汇远期市场的差距相反。

⑥ 债券组合基点价值计算

你的题干里1150里的第一个1应该是债券序号，其他两处同理，前面的兄弟算法没错

⑦ 期货 基点 合约价值怎么算

图看不清楚，
基点是两个合约之间的价差；
合约价值是：价格*合约单位或者每手保证金处以保证金比例。

⑧ 根据市场价值，久期，求基点价值。

基点价格值是指到期收益率变化一个基点，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值，价格变化的相对值称作价格变动百分比，它是价格变化的绝对值相对于初始价格的百分比，用式子表示就是：价格变动百分比=基点价格值/初始价格。
投资者只有准确衡量债券价格的波动性，才能规避利率风险，采取正确的投资策略。常简单的价格波动性衡量方法：基点价格值。当然，还有其他的方法，比如，久期和凸性。
下面的例子来说明什么是基点价格值。
例1：
有A、B、C三种债券，半年付息一次，下一次付息在半年后，相关资料如下：分别计算它们的基点价格值。
解：令收益率上升一个基点，从8％提高到8.01％，可以计算出，新的债券价格分别是：99.9595元、99.9321元、99.9136元，价格分别变动-0.0405元、-0.0679元和-0.0864元，基点价格分别是0.0405元、0.0679元和0.0864元。
令收益率下降一个基点，从8％减少到7.99％，新的债券价格分别是：100.0406元、100.0680元和100.0865元，价格分别变动0.0406元、0.0680元和0.0865元，基点价格值分别是0.0406元、0.0680元和0.0865元。
可以看到，收益率上升或下降一个基点时的基点价格值是近似相等的。由于收益率下降引起价格变动幅度比同等的收益率上升引起的价格变动幅度应该大一些，但是，这里由于收益率的变动很小（仅为一个基点），收益率上升或下降引起的价格波动是大致相等的。
在确定投资策略时，除了基点价格值以外，投资者还有经常计算收益率变化大于一个基点时的价格波动。收益率变化任意多基点时的价格波动值的计算与基点价格值的计算大同小异，我们用例子来说明。
例2：
利用上例中条件，分别计算收益率变动10个基点和100个基点时三种债券的价格波动值。解：令收益率上升10个基点，从8％提高到8.1％，可以计算出，新的债券价格分别是：99.5955元、99.3235元、99.1406元，价格波动值分别变动0.4045元、0.6765元和0.8594元。
令收益率下降10个基点，从8％减少到7.9％，新的债券价格分别是：100.4066元、100.6825元和100.8699元，价格波动值分别变动0.4066元、0.6825元和0.8699元。
结合上例中基点价值对应的结果，我们可以总结出一条规律：当收益率变动的幅度较小时（例如10个基点），收益率变动n个基点，价格就近似变动基点价格值的n倍。由于收益率的变动较小，收益率下降或上升导致的价格波动仍然是大致相等的，价格波动的不对称性可以被忽略。
如果我们继续增大收益率波动的幅度，令收益率上升100个基点，从8％提高到9％，可以计算出，新的债券价格分别是：96.0436元、93.4960元、91.8556元，价格波动值分别变动0.4045元、0.6765元和0.8594元。
再令收益率下降100个基点，从8％减少到7％，新的债券价格分别是：104.1583元、107.1062元和109.1960元，价格波动值分别变动4.1583元、7.1062元和9.1960元。
可以看出，当收益率变动的幅度较大时（例如100个基点），就不能采用前面的近似方法，用基点价格值的n倍来估计价格的波动。另外，由于收益率的变动较大，价格波动的不对称性也就表现出来，收益率下降或上升带来的价格波动是不等的，我们通常会把两者平均数作为价格波动值。在这个例子中，收益率变化100个基点时，三种债券的价格波动值分别是：
债券A：（3.9564+4.1583）/2＝4.0574元
债券B：（6.5040+7.1062）/2＝6.8051元
债券C：（8.1444+9.1960）/2＝8.6702元

⑨ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值

那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。