⑴ 如何看待量化交易的回测
美股研究社指出：不同风格的策略对于回测的要求是不同的，比如对于多因子选股或者趋势策略等，需要注意的几点是：
1. 区分好样本内数据和样本外数据，这个和机器学习很类似，样本内数据用于训练，样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。
2. 收益的分布，看看你回测后所有交易的收益分布，看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益，你的收益波动性就很大，实盘往往会达不到你的效果。
3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感，随便调整下就对收益影响很大，那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。
这类策略严格来说，避免了一些常见的坑，还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错，你们可以去看一下，应该能学到好多东西。
⑵ 为什么交易系统历史回测这么好，一跑实盘"然并卵
这很正常。原因不外乎两个。
1、由于交易系统使用的人很多，导致同一时间产生同一的信号，产生同一的操作，干扰了市场的波动，导致原有的趋势发生了变化，所以就然并卵了。
2、最关键的就是这点。按照现代物理学的研究，事物的运动受到整个宇宙所有粒子波动的影响。就是说，影响股市波动的因素的数量是极为巨大的，巨大到超过我们人类的思维能力。交易系统只不过是总结以前的波动规律，他无法计算这么多的因素，没有能力预测未来。就象有条直线，您根据过去预测未来，您会说这个直线将继续向前延伸。但是缩小看，这个直线实际是一个巨大的圆形的一截，未来这条线会拐弯。就是说，人没有能力计算所有的因素，没有能力看到整个圆形，您所谓的预测只是个错觉。这就是交易系统历史回测往往很成功，一旦使用就然并卵的主要原因。
个人观点，仅供参考。
⑶ 如何快速取得股票交易历史数据
示例：
最近二十天左右的每5分钟数据
网页链接
（参数：股票编号、分钟间隔（5、15、30、60）、均值（5、10、15、20、25）、查询个数点（最大值242））
返回数据格式：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量
⑷ 量化交易测试历史数据，程序化交易历史回测数据哪里找
大富翁数据中心有股票，期货等等tick等，可用于量化交易测试，程序化交易历史回测
⑸ 如果想用统计软件做一些交易策略的回测，用什么软件好，不想用股票软件自带的，限制有点多,谢了...
这个看你个人的技术水平了，简单的哪怕想excel就可以自己做策略回测，水平高的可以选择用matlab或者c++等自己写个程序回测，当然所有的前提是你有数据来源。
⑹ 在国内做交易策略的回测的具体步骤是什么
交易策略回测属于量化交易，至于用什么工具看个人习惯，可以用量化交易平台，也可以用某些行情交易软件，也可以自己利用一门计算机语言，最简单的用excel，也可以进行回测分析。
⑺ 量化交易的回测和调试到底是什么意思
就是通过以前的行情数据进行测试，调整系统，借此提高交易系统的可靠性。一个量化系统不能开发出来就用于实战，毕竟都是真金白银，所以得先进行回测调试。
⑻ 求书: EXCEL 写程序/用来作交易回测的EXCEL书 PDF
这个你还是自己买吧。卓越网51.8元。
这本书我以前也想找个PDF的。也找了很久，网上只有第六章的，因为牵涉到版权。
这本书是没有网上的PDF版得。楼主放弃吧。
还有你若需要学些VBA，不一定非要学罗老大的。可以先看一些VBA的学习资料。
自己再加以实践即可。
若需要别的一些VBAPDF档，可以HI我给你。
⑼ 一个合格的外汇交易员，每天最大回测是多少
对于一个合格的交易员来说，每天最大的回测应该不超过10%，因为外汇和现货一样都是属于杠杆交易，所以每次交易仓位都不会太大，一般不会超过总资金量的40%，除非有非常认可的行情，所以仓位决定了我们要有严格的止损，不然就会出现较大的回测，这就不能称之为合格了，一个合格的交易员最大的特点就是心态，如果回测过大也代表了不合格
⑽ 量化交易平台的回测逻辑
量化 平台 基本 采用 “ 初始 化 函 数 → 从平台数据 库取出 数据 → 每个 周 期 执 行 调 仓 函数 →回测结 束计 算 统计量