理查德丹尼斯交易系统

1. 谁能说下海龟交易法则的基本理论何如操作

海龟交易法则 大师语录：

掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。

掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。

管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。

坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。

简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。

期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。

在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？
●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。
●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。
●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。
●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。

以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：

●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好－也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。
●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。
●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。
●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。
●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。
●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。
●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。
●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。

海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。这是一个重要的概念。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。

事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。

像海龟一样思考：

1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。前者对你无益，后者是徒劳的。
2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。
3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。要对自己的错误负责，从错误中学习。喜欢推卸责任的人必败无疑。

我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：

●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。
●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5～10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。
●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。

遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。

在系统性交易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。

贵在坚持。这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。

大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。这并非偶然。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。

海龟交易系统是一个完整的交易系统。它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：
●市场：买卖什么？
●头寸规模：买卖多少？
●入市：什么时候买卖？
●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？
●战术：怎么买卖？

海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。

要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出－坚定不移，无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。

理查德?丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境

2. 海龟交易员论坛是一个专门研究交易技术的圈子吗

因为交易大师理查德.丹尼斯和另外一个交易大帅探讨交易员“是天生的还是可以后天培养的”这个问题的时候，丹尼斯就说伟大的交易员是可以后天培养的。于是他就专门做了个实验，从2000多名报名者中培养出了现在的所谓的海龟交易大师，而这些大师用的就是丹尼斯所创的海龟交易法则，其实就是个机械交易系统。而之所以称之为海龟，是因为当时做这个实验的时候，丹尼斯刚从新加坡回来，看到当地人在养海龟，他就想着，伟大的交易员完全像海龟一样是可以被培养的，所以他就是受这个启发才有了现在闻名世界的海龟交易法则。希哈，有什么疑问还可以继续交流。

3. 做外汇，要做多久才能有信心赚钱呢

需要看你在这方面有投入了多少时间，以及你能否克服自己的性格缺陷，对于交易是否有更好的理解能力。第一项，投入时间，这个是必须的。人们总结的有一种规律是，对一项事物投入至少10000小时以上的时间研究，可以达到熟练的程度，成为一般的专家。粗略计算一下，每天按照投入12小时（一般人很难达到这个时间）计算，也需要2.28年的时间才可以。所以投入时间是必须的。
至于克服自己的弱点，对于交易的理解能力就属于因人而异的范畴了，人和人是不一样的，当年理查德丹尼斯已经证明优秀的交易员不是天生的，是可以依靠后天培训教育出来的。但是你需要有这样的一个环境才行！
欢迎加我好友，进一步交流

4. 理查德丹尼斯87年期货败北具体细节是什么啊,求教!急!

有种版本是因为他的交易系统用的人多了失效了，在一种版本就是他把海龟交易系统进行了改进，不适合当时的行情，国内的书不少写这方面的翻译的都不是那么好，而且不少都是一些英语专业翻译的，对里面专业的东西还是理解不上去

5. 著名的交易系统有哪些

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3、ac、ao指标连续5天下降。

六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1、计算14日RSI指标；

2、计算14日RSI指标的5日平均；

3、将2步计算结果求3日平均；

4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2、通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趋势为空头市场，做空；价格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

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6. 求关于金融股票某个理论的例子

在美国期货市场里，理查·丹尼斯(Richard Dennis)是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，未满20岁的理查·丹尼斯在交易所担任场内跑手(runner),每星期赚40美元，两、三年后,他觉得时机成熟，准备亲自投入期货市场一试身手。他从亲朋好友处借来l600美元，但因资金不足，只能在合约量较小的芝加哥买了一个"美中交易所"的席位，花去l200美元，剩下的交易本金只有400美元。对绝大多数人来说，400美元从事期货交易，赚钱的可能性根本是微乎其微的，但是在理查·丹尼斯追随趋势的交易原则下，就是这400美元，最终被丹尼斯像变魔术奇迹般地变成了两亿多美元。用他父亲的话说："理查这四百块钱滚得不错。"在成功之余并亲自培训带出来的十几个徒弟，成为美国期货市场的一支生力军，管理的资金达数十亿美元。

1978年，丹尼斯的交易成绩不佳，经历了一个调整阶段。他总结出两个原因：
1.因为当年大部分市场处于横行状态，假突破的市势多不胜数，未能提供可靠的趋势令其展露身手;
2.他脱离交易池，转而在写字楼遥控交易，丧失了可获得各种信息和第一手资料的优势。在场外遥控交易，可以同时买卖多种商品及外汇和利率期货，长远看来是明智的抉择。针对环境和条件的变化，他相应地把交易策略逐渐调整为以中长线交易为主。
80年代，丹尼斯成为期货市场叱咤风云的人物，下单入场经常可以带动市势。他的成绩继续提高，平均每年都从市场赚取5000万以上的利润。但是1987年股灾中，丹尼斯遭受重挫。旗下基金由损失近半，个人帐户也遭同样败绩。他的投入主要放在卖空债券上。股灾后利率下调，债券冲高，虽有风险控制，但一时难以止住，所以损失惨重。对此他淡然处之。他的过人之处就在于可以不动声色，泰然面对逆境，全无情绪上的波动。他了解"重大损失无可避免"的现实。情感波动对交易并无益处，过于关注反将影响大局。胜败过于介怀，倒表示对自己信心不足。实际上，交易顺手时他不会过分喜悦，运气欠佳时，感情上所受的挫伤自然减弱。
1988年，理查德·丹尼斯淡出交易场，留下一座传奇丰碑。但是在1995年他从延续成功者的格言："从哪里跌到就从哪里爬起来。" 理查德·丹尼斯又重新返回市场。


笔者收集合研究了理查德·丹尼斯的操作系统和培训"海龟"的资料，发现这些方法和理念是完全可以复制的，只要投资者能坚守原则，就一定能投资成功。

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海龟交易法则
引 言
Fighting the scams, frauds and charlatans
挑战诡计、欺诈和吹牛大王
目 录
前言
导言 海龟实验
第一章 完整的交易系统
一个完整系统的成分
市场——买卖什么
头寸规模——买卖多少
入市——何时买卖
止损——何时退出亏损的头寸
离市——何时退出赢利的头寸
策略——如何买卖
摘要
第二章 市场
第三章 头寸规模
波动性——N 的含义
价值波动性的调整
波动性调整后的头寸单位
头寸规模的重要性
作为风险量度标准的单位
调整交易规模
第四章 入市
突破
增加单位
第五章 止损
海龟的止损
止损的设置
备选止损策略——双份赌注
海龟系统止损的益处
第六章 离市
海龟的离市
艰难的离市
第七章 策略
入市指令
快速波动的市场
同步入市信号
买强卖弱
更换期满合约
最后
第八章 进一步的学习
交易心理学
资金管理
交易研究
免费法则？开玩笑吧？
前 言
为什么有些海龟要泄露别人收取好几千美元费用的法则？这是真的原版海
龟交易系统法则吗？
你或许会问自己同样的问题：“为什么有人要泄露原版海龟交易系统法则？
我如何确信这就是理查德?丹尼斯和威廉姆斯?埃克哈特所教……
有问题再找我

8. 理查德·丹尼斯的做单方法

理查德·丹尼斯成功的关键在于及时总结经验教训。他基本上属于无师自通，所有的经验和知识都是在实践中从市场学来的。一般人赚了钱后欣喜若狂，赔了钱后心灰意冷，很少用心去想为什么赚，为什么赔。理查德·丹尼斯在赔钱后总是认真反思，找出错误所在，下次争取不再犯。赚钱时则冷静思考对在哪里，同样的方法如何用到其他市场上。这样日积月累下来，自然形成自己一套独特的做单方法：
追随趋势技术分析反市场心理风险控制
1．追随趋势：绝对不要一厢情愿认为某一价位是高价区和低价区，自以为是的“逢高卖，逢低买”，抄底、摸顶都是非常危险的。理查德·丹尼斯认为能判断对的只是市场可能走的方向，但朝某个方向究竟走多少得由市场去决定。理查德·丹尼斯偶尔也破例试一试抄底或摸顶。在1974年的糖交易中，理查德·丹尼斯在60美分/磅的价格抛空糖，但是11月时最高升到66美分/磅，后来一路跌到13美分/磅。但他后来又在10美分/磅附近抄底，屡抄屡败，据他自己说，赔的钱超过摸顶抛空下来赚的。所以逆势的结果仍然是得不偿失。做单要顺势，势越强，越容易赚钱。他在交易所现场当交易员，主要是靠跟市场走赚钱。很多人有了利润总是急着离场，甚至在市场涨停板时也急着获利出场，生怕赚到的钱泡汤，这时候邓尼斯总是把单子接下来，第二天总是赚大钱。
2．技术分析：理查德·丹尼斯分析行情主要以技术分析为主，并根据自己多年的经验，以跟随大市趋势为原则，与他的合伙人数学博士威廉·厄克哈德，设计了一套电脑程序自动交易系统，但当自动电脑程序自动交易系统与自己的入市灵感背道而驰时，他会选择暂时离场，不买不卖。
3．反市场心理：不要向多数人认同，因为在期货市场大部分人是赔钱的。期货市场有一种“市场心理指标”指出，如果80%的交易者看多，则表示头部不远了，行情会跌；80%的交易者看空，则表示底部不远了，行情会涨。（但对于初入门者须慎之又慎，笔者。）
4．风险控制。从第一次犯错误赔掉1/3本金时起，理查德·丹尼斯就学会了风险控制。一般说来，好单进场后不久就会有利润，一张单进场后要是过了一两周还赔钱，十有八九是方向错了。就算回头打平了出来，但是过了那么长时间你可能还是错了。进单后总要做最坏的打算，你认为不可能的事情往往就会发生。所以要设好砍仓价位，过了价位坚决砍仓。
1978年理查德·丹尼斯决定离开交易所现场，在办公室做单。几年前，期货市场还比较单一，主要是商品期货。到70年代末，外汇、证券等期货市场已逐步成熟。为了从更多的市场获利，理查德·丹尼斯决定离开交易所现场，在场外做单。第一年由于不习惯，理查德·丹尼斯赔了些钱。后来他发现：第一，离场做单已没有现场做单时那么快捷，因此要看得比较远，多做一些长线。其次，在判断走向方面也不大相同。在场内你可以感觉得到，比如有几个人在市场转向时总是错，当你知道他们同时做多头或空头时（美国至今仍然采用人工叫价），你自然就会对市场的走向有较正确的判断。离场后这方面的信息没有了，就得想办法另找判断市场的依据。（对国内大部分的场外投资者来说颇有益处。）

9. 为什么称海龟交易法则

因为交易大师理查德.丹尼斯和另外一个交易大帅探讨交易员“是天生的还是专可以后天培养的”这个问题的属时候，丹尼斯就说伟大的交易员是可以后天培养的。于是他就专门做了个实验，从2000多名报名者中培养出了现在的所谓的海龟交易大师，而这些大师用的就是丹尼斯所创的海龟交易法则，其实就是个机械交易系统。而之所以称之为海龟，是因为当时做这个实验的时候，丹尼斯刚从新加坡回来，看到当地人在养海龟，他就想着，伟大的交易员完全像海龟一样是可以被培养的，所以他就是受这个启发才有了现在闻名世界的海龟交易法则。希望采纳哈，有什么疑问还可以继续交流。