某年10月中旬外汇

1. 求助一道外汇题目

风险嘎.............

2. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水16

远期利率为：(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621

远期汇率GBP/USD=(1.6555-0.0060)/(1.6575-0.0046)=1.6495/1.6529

远期点数前大后小，用减，小减大，大减小。

计算远期汇率原理：

远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水

远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水

(2)某年10月中旬外汇扩展阅读：

外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。

即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。

远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

3. 某年5月外汇市场行情为： 即期汇率 USD/JPY=102.50/60 3个月掉期率 80/88

客户进口商品，需要到期用美元支付货款，而客户的基础货币是日元，因此客户需要规避未来美元兑日元汇率上升的风险，客户可以通过远期买入美元的交易来锁定汇率，规避汇率波动的风险。
USD/JPY的即期汇率=102.50/60，3个月掉期点为80/88，表面汇率元气升水，3个月的远期汇率=103.30/48
客户买入美元，需要用远期的银行卖出价，即103.48。
客户事先做一笔远期买入美元卖出日元的远期外汇买卖交易，成交汇率为103.48，三个月后交割，客户支付10.348亿日元，获得1000万美元。

4. 跪求答案:某年10月中旬外汇行情为GBP/USD即期汇率为:GBP1=USD1.6100,90天远期贴水为:16点,此时，美国出口商

这问题是理论 实际上不会发生这种问题
做外贸的都怕汇率大波动 尤其是时间很长的
都会买保险或是反向外汇定单
中间只会损失保险费或是利息
保险费与利息是可以按照时间计算出来的 是固定费用
况且62500三个月再信托保险也会产生存款利息
实际上消耗这些费用是容许的
你的要最后结果不就是(1.6100-1.600)*62500*1.6*(90天远期贴水为:16点)

5. 外汇交易实务计算题

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

6. 一道国际金融的计算题~不太懂~~帮偶做一下~~谢谢~！

做一个3个月的远期协议，3个月后卖出英镑嘛

7. 金融计算题

1、假设即期汇率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若报价行希望报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率，试确定其报价。

8. 国际金融计算题

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。

二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。

9. 计算题帮帮忙吧~~~

天啊，问题那么多，一点分也不给，谁愿意回答啊？