A. 谁能给个股指期货套期保值的例题啊！
要不LZ参考一下这个？股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（贝塔系数为1）总价值为500万元，当时的沪深300指数为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和送股潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的沪深300股指期货合约（假定合约乘数为300元/点）来对其股票组合实施空头套期保值。假设11月29日IF0703沪深300股指期货的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元/（1670点*300元/点））IF0703合约。如果至2007年3月1日沪深300指数下跌至1485点，该投资者的股票组合总市值也跌至450万元，损失50万元。但此时IF0703沪深300股指期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其期货合约，将获利（1670-1503）点*300元/点*10=50.1万元，正好弥补在股票市场的损失，从而实现套期保值。相反，如果股票市场上涨，股票组合总市值也将增加，但是随着股指期货价格的相应上涨，该投资者在股指期货市场的空头持仓将出现损失，也将正好抵消在股票市场的盈利。需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全套期保值往往难以实现，一是因为期货合约的标准化使套期保值者难以根据实际需要选择合意的数量和交割日；二是由于受基差风险的影响。
B. 股指期货计算题
那个当天盈亏的具体计算上次已经写了，你也看到了。现在用通俗的话语来解释你的问题，希望你这次能看懂。 你的第一个问题： 但是交易这么多的时候怎么把这些交易量带进去？ 答：这个很简单，我们把总公式分两步来分解， 其中第一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算。所以不论你当日交易多少笔，只要是卖出的，就套入第一个，买入的就套入第二个，∑是加总的意思，这个应该你会懂的吧。 第二部是(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）这相当于历史持仓盈亏计算，这是把所有的卖出量汇总-汇总买入量。 问题二、收盘价和结算价，开盘价的区别是什么 答：收盘价就是跟股票那个收盘一样，是最后一笔成交的；结算价就不一样了，它分交易日的结算和交割日的结算，因为它是期指结算的最终价格，你的盈亏是跟它关联的，跟收盘价无关，这里强调一下，各国对于最后交割日的结算价计算是不同的，如CME是用结算日的开盘价，香港用的是最后交易日现货恒指每5分钟价格的平均值。
C. 股指期货套期保值计算题
你没有理解题意。“某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合”就是说1亿的现货。
D. 关于股指期货计算题
该投资者此时买进同样的期货合约50手,在合约到期前平仓...楼主，这句话是有问题的，应该是买入平仓6月份合约50手就可以了。盈亏计算为：300*15*50-20*8000=65000
E. 关于股指期货套期保值的计算题
跌幅是指数的跌幅，沪深300指数涵盖了300支股票，而你的股票组合只有少数几种股票，走势不可能相同，所以就需要一个β系数将这两种组合确定一个关系
这个β系数就是一个相关系数，就是你的股票组合和指数走势的相关性
就拿这个0.9的β系数来说，指数涨了100点，按0.9算你的股票组合就会涨90点
这个β系数是个近似值，不可能百分百准确
F. 请教：股指期货空头套期保值题
先回答第一个问题：（这里为何不是除以3.18日期货的现价2700，将来要从期货上平仓）
套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。因为假设相同数量的期现价格变动大体相当，所以只要保证期货与现货数量上相等，就可。
本题目中，股指期货对应的现货是沪深300指数。要先算出现货的数量，即上文中的100000000/（2300*300）=145份。
G. 股指期货空头套期保值计算问题
沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点
期限差距怎么会这么多？远期的
书有的时候也会犯错
H. 股指期货计算题，急！！！！！要公式及过程
12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此题中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期货理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然后用1956.4分别乘以
一：双边手续费0.3%+印花税0.1％+股票买卖冲击成本成交金额0.5%
二：模拟指数跟踪误差0.2％
三：借贷利差成本0.3％
把这三项分别的乘积相加之后再加流转税计算题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所得税计算题的冲击成本0.2，得到约等于27.8，用1956.4加减这个数就是企业所得税计算题无套利区间范围。
我专门再用数学公式给您演算一遍，27.8的具体计算公式为：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最后区间为（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是楼主题目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能帮到您！
I. 证券从业资格考试，股指期货空头套期保值，例题求解。本人小白。
1.现货头寸就是市场现实中的指数 期货指数是在期货市场上交易的指数 两者理论上是相等的 但是实际上期货在消息 预期等方面的影响下走势于现货指数之前。。。。。
2.这个我解释不了 他就是这个计算规则。。。记住就可以了。。。
3.9月17日期货结算价题目中没有 题目下方有根据不同的结算价算出的盈亏结果分别3000-3700。 “3月1日现货报价”是3324 “3月1日期货报价”3400
期货头寸盈亏=300元×（9月17日期货结算价－3月1日期货报价）×做空合约张数 书上的算法是错误的他用9月17日期货结算价－3月1日现货报价