Ⅰ 有关国际金融方面的问题（远期汇率和利率的关系)
在资本完全流通的情况下（注意这个前提条件），甲种货币和乙种货币的利率差增大，那么资金就更有动力前往甲国（相比于甲货币，乙货币利率降低，则意味着持有甲种货币的机会成本在减少），资金怎么从乙国前往甲国呢？当然是抛售乙货币购买甲货币，乙货币的需求减少了，甲货币的需求增加了，自然乙货币汇率贬值，甲货币汇率升值。
Ⅱ 国际金融学关于BSI法和远期交易避险
BSI法:
第一步:借900万美元，8个月，4.5%银行贷款利率
第二步:按即期汇率换成CHF，1004.4万瑞士法郎。收到法郎金额。
第三步:用CHF进行投资
334.8*3%*5/12+334.8*3%*5/12+334.8*3%*8/12=13.392万美元
13.392/1.0460=12.803万美元
第四步:927-12.803=914.197万美元
防范风险14.197万美元
须支付914.197万美元
远期外汇交易法:334.8/1.1130+334.8/1.0850+334.8/1.0460=929.4565万美元
防范风险高达29.4565万美元
通过两种方法进行比较，BSI法支付较少，比较有力。
Ⅲ 关于国际金融即期汇率和远期汇率的问题
USD 1=DEM 1.5085/15，6个月远期点数为30/40，美元对德国马克6个月的远期汇率:USD 1=DEM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040)=DEM1.5115/55.
用不着说明标价法，只要看远期点数，如果是前大后小则为同边相减，如果是前小后大则为同边相加。本题为前小后大，则为加。
Ⅳ 外汇期权和外汇远期的区别
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
外汇期货交易是指买卖双方成交后，按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式，买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后，承诺在交来某一特定日期，以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币，即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
外汇期货交易是在期货交易所内，交易双方通过公开竞价达成在将来规定的日期、地点、价格，买进或卖出规定数量外汇的合约交易。 外汇期货交易与远期外汇交易都是载明在将来某一特定日期，以事先约定的价格付款和交割某种特定标准数量外币的交易。但外汇期货交易与远期外汇交易不同。与远期外汇交易不同，其区别主要表现在以下几方面：
1、交易者不同：
外汇期货交易，只要按规定缴纳保证金，任何投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易，对委托人的限制不如远期外汇交易，因为在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
Ⅳ 国际金融中如何计算远期汇率
哦，这个三月远期使用即期减去后面的数字。。
也就是1。5700--1。5725。。。
其实基本的原则很简单，就是远期由于不确定性，，
买卖价格之间的差距肯定比即期的要大。
所以3个月远期：85-70 。。那么相应减去就可以了。因为前面数字大，后面小，这样才能扩大之间距离。
如果这组数字是前小后大，那么就是加上就可以了。。
。。。。。。。。。。。。。。。。
可以换过来5000/1。5725。。。。。。
这个报价很早了，至少三四年前，，现在都过2。0了。。
Ⅵ 国际金融远期汇率计算
(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.
（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
Ⅶ 国际金融学远期外汇汇率确定（在线等，急用考试了要）
小量近似= =....Rf<<1,
所以(F-S)/S=(Rh-Rf)/(1+Rf)=Rh-Rf了- -
Ⅷ 国际金融-远期外汇交易
英镑对美元的货币对是GBP/USD，即期汇率是1.9000/20，远期掉期点是400/350，BID价数值大于ASK价的数值，表示远期贴水。
三个月远期汇率：1.8600/1.8670
1、英国商人立刻付款，德国商人收到的英镑可以兑换到2000美元，德国商人按市场价卖出英镑，采用的汇率是1.9000。德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.9=1052.63英镑
2、英国商人3个月后付款，德国商人在3个月后收到的英镑要兑换成2000美元，需要按3个月的远期汇率卖出英镑，3个月远期卖出英镑的汇率是1.8600，德国商人要求对方支付的英镑金额=2000/1.86=1075.27英镑。