掉期外汇交易6

❶ 外汇掉期交易有哪些作用

1．有利于进出口商进行套期保值
在实质上，套期保值与掉期交易并没有差异。因为在套期保值中，两笔交易的交割期限不同，而这正是掉期交易的确切含义所在。凡利用掉期交易的同样可获得套期保值的利益。但在操作上，掉期交易与套期保值仍有所区别，即在套期保值中，两笔交易的时间和金额可以不同。有利于证券投资者
2．有利于证券投资者进行货币转换，避开汇率变动风险。掉期交易可以使投资者将闲置的货币转换为所需要的货币，并得以运用，从中获取利益。现实中，许多公司和银行及其他金融机构就利用这项新的投资工具，进行短期的对外投资，在进行这种短期对外投资时，它们必须将本币兑换为另一国的货币，然后调往投资国或地区，但在资金回收时，有可能发生外币汇率下跌使投资者蒙受损失的情况，为此，就得利用掉期交易避开这种风险。有利于银行
3．有利于银行消除与客户单独进行远期交易承受的汇率风险。掉期交易可使银行消除与客户进行单独远期交易所承受的汇率风险，平衡即期交易与远期交易的交割日结构，使银行资产结构合理化。

❷ 什么是掉期外汇交易(请举个通俗例子)

你现在需要对外支付欧元,但是现在你帐上只有美圆没有欧元,但是你一个月后会有欧元进帐.那么你可以用美圆做抵押,向银行借欧元对外支付,等欧元进来时再还给银行,这不需支付利息的.

❸ 跪求：外汇掉期交易实例

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该，企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。

此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500万美元,取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到规避风险的目的。

掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。

(3)掉期外汇交易6扩展阅读

掉期外汇交易明显地具有下述特点：

1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；

2、买卖的货币币种、金额都一致；

3、买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

掉期交易只做一笔交易，不必做两笔，交易成本较低。

❹ 外汇掉期业务怎么定价

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：
工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307,485,000元；另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307,714,500－307,242,000＝47.25万元的汇兑收益

❺ 什么是外汇掉期

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未版来的约定日期用货币B反向交权换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。

❻ 掉期外汇交易

掉期率的计算
1、掉期率的计算方法

掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

⑴以利率差的观念为基础的计算公式为

掉期率计算＝
远期汇率-即期汇率
即期汇率
×
360
远期合约天数

⑵以利率平价理论为基础的计算公式为

掉期率＝远期汇率－即期汇率

2、不规则天数的掉期率的计算

不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：

（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。

（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。

（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。

（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

❼ 举例说明掉期外汇交易的概念

某工厂出口价值100万USD的的货物，2个月后对方付款。然后进口价值100万的设备，4个月后付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40
工厂可以考虑掉期保值交易，即卖出2个月远期100万美元，同时买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额相等，期限不同。
掉期外汇交易是在卖出（或买入）外汇同时，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。

❽ 外汇掉期的交易流程

人民币与外汇掉期交易流程
1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户；
2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书，总协议书和申请书应使用我行规定格式，并由法定代表人或其授权人签署。
3、我行业务部门根据有关外汇管理规定，对客户申请书和相应凭证进行真实性、合规性审核。收取相应的保证金或扣减授信额度，并向客户报价。
4、客户到期按约定办理交割。

❾ 掉期外汇交易的介绍

定义掉期外汇交易（foreign exchange swap transaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。

❿ 什么是外汇掉期交易 谢谢啊

掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。